金融工程(第2版)/高等院校金融學(xué)專業(yè)核心課程精品教材
定 價(jià):45 元
叢書名:高等院校金融學(xué)專業(yè)核心課程精品教材
- 作者:王安興 著
- 出版時(shí)間:2016/10/1
- ISBN:9787564225674
- 出 版 社:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830
- 頁碼:213
- 紙張:膠版紙
- 版次:2
- 開本:16開
《金融工程(第2版)/高等院校金融學(xué)專業(yè)核心課程精品教材》是高等院校金融學(xué)專業(yè)核心課程精品教材。教材共分四編:一編“金融工程基礎(chǔ)工具”分別介紹基本的衍生工具——遠(yuǎn)期與期貨、期權(quán)、互換。在簡單介紹中國衍生產(chǎn)品市場后,基于套利交易思想詳細(xì)介紹了這三種衍生工具價(jià)格行為。
第二編“衍生證券的估價(jià)”簡明扼要地介紹了資產(chǎn)定價(jià)理論,并分別用套利定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)中性測度定價(jià)和隨機(jī)貼現(xiàn)因子定價(jià)三種方法給出二叉樹模型和幾何布朗運(yùn)動模型下的衍生證券定價(jià)公式,通過豐富的案例介紹衍生證券價(jià)格的計(jì)算方法。簡明介紹多因素模型的應(yīng)用。
第三編“估值的數(shù)值分析方法”介紹數(shù)值分析原理、蒙特卡羅模擬、偏微分方差與有限差分方法在金融工程計(jì)算中的應(yīng)用,用豐富的計(jì)算案例解釋和比較各種計(jì)算方法。需要Matlab計(jì)算程序的讀者可以向筆者索取。
第四編“金融工程應(yīng)用”首先介紹金融創(chuàng)新、金融創(chuàng)新方法和各種創(chuàng)新產(chǎn)品,解釋金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法,對*名金融產(chǎn)品進(jìn)行分析。然后分析衍生產(chǎn)品交易,不僅討論套期保值交易和套利交易,也討論投機(jī)交易,并且對各種類型的衍生產(chǎn)品交易給出案例,方便讀者了解衍生產(chǎn)品交易的潛在機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)。后介紹風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
《金融工程(第2版)/高等院校金融學(xué)專業(yè)核心課程精品教材》適合作為金融工程專業(yè)本科生、其他財(cái)經(jīng)專業(yè)本科生和碩士研究生的金融工程學(xué)課程的教材,也可以作為相關(guān)金融從業(yè)人員學(xué)習(xí)和應(yīng)用金融工程學(xué)的參考書。
前言
第一編 金融工程基礎(chǔ)工具
第一章 遠(yuǎn)期與期貨
第一節(jié) 中國的遠(yuǎn)期市場與期貨市場
第二節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨的基本概念
第三節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨合約價(jià)格
第四節(jié) 常見遠(yuǎn)期與期貨分析
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第二章 期權(quán)
第一節(jié) 中國期權(quán)市場
第二節(jié) 期權(quán)的基本概念
第三節(jié) 期權(quán)價(jià)格
第四節(jié) 期權(quán)組合與損益分析
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第三章 互換
第一節(jié) 中國互換市場
第二節(jié) 互換的基本概念
第三節(jié) 互換的簡單應(yīng)用
第四節(jié) 利率互換合約定價(jià)
第五節(jié) 貨幣互換合約定價(jià)
第八節(jié) 其他互換
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第二編 衍生證券的估價(jià)
第四章 資產(chǎn)價(jià)格行為與資產(chǎn)定價(jià)理論
第一節(jié) 基本資產(chǎn)價(jià)格行為模型
第二節(jié) 多因素模型
第三節(jié) 基本資產(chǎn)定價(jià)理論
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第五章 衍生證券價(jià)格的計(jì)算
第一節(jié) 股票衍生產(chǎn)品定價(jià)
第二節(jié) 利率衍生證券定價(jià)
第三節(jié) 常見衍生產(chǎn)品的估價(jià)
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第六章 多因素模型及其應(yīng)用
第一節(jié) 市場模型與記賬單位
第二節(jié) 本幣和外幣作為記賬單位
第三節(jié) 遠(yuǎn)期測度
第四節(jié) 二因素?cái)U(kuò)散模型的應(yīng)用
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第三編 估值的數(shù)值分析方法
第七章 數(shù)值分析原理
第一節(jié) 數(shù)值計(jì)算誤差的來源
第二節(jié) 誤差和算法不穩(wěn)定性
第三節(jié) 函數(shù)近似與插值
第四節(jié) 迭代法與方程求解
第五節(jié) 二叉樹模型的應(yīng)用
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第八章 蒙特卡羅模擬
第一節(jié) 蒙特卡歲模擬基本原理
第二節(jié) 模擬隨機(jī)變量
第三節(jié) 重復(fù)次數(shù)的選擇
第四節(jié) 方差減少技術(shù)
第五節(jié) 準(zhǔn)蒙特卡羅模擬
第六節(jié) 估價(jià)衍生證券——蒙特卡羅模擬的應(yīng)用
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第九章 偏微分方程與有限差分方法
第一節(jié) 偏微分方程引言和分類
第二節(jié) 有限差分方法數(shù)值解
第三節(jié) 顯性和隱性有限差分方法
第四節(jié) 有限差分方法估價(jià)歐式期權(quán)
第五節(jié) 有限差分方法估價(jià)奇異期權(quán)和美式期權(quán)
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第四編 金融工程應(yīng)用
第十章 金融創(chuàng)新與金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)
第一節(jié) 金融創(chuàng)新的需求
第二節(jié) 20世紀(jì)70年代以來的創(chuàng)新產(chǎn)品
第三節(jié) 金融產(chǎn)品創(chuàng)新
第四節(jié) 復(fù)合金融工具創(chuàng)新
第五節(jié) 金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)
第六節(jié) 著名金融產(chǎn)品介紹
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第十一章 衍生產(chǎn)品交易分析
第一節(jié) 衍生產(chǎn)品交易
第二節(jié) 對沖交易
第三節(jié) 套利交易策略
第四節(jié) 投機(jī)交易與衍生品交易的教訓(xùn)
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第十二章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)度量
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型
第三節(jié) VaR工具與資產(chǎn)管理
第四節(jié) 著名風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)介紹
第五節(jié) 套期保值與風(fēng)險(xiǎn)管理
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
參考文獻(xiàn)