前言
第一編 金融工程基礎(chǔ)工具
第一章 遠期與期貨
第一節(jié) 中國的遠期市場與期貨市場
第二節(jié) 遠期與期貨的基本概念
第三節(jié) 遠期與期貨合約價格
第四節(jié) 常見遠期與期貨分析
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第二章 期權(quán)
第一節(jié) 中國期權(quán)市場
第二節(jié) 期權(quán)的基本概念
第三節(jié) 期權(quán)價格
第四節(jié) 期權(quán)組合與損益分析
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第三章 互換
第一節(jié) 中國互換市場
第二節(jié) 互換的基本概念
第三節(jié) 互換的簡單應(yīng)用
第四節(jié) 利率互換合約定價
第五節(jié) 貨幣互換合約定價
第八節(jié) 其他互換
本章小結(jié)
問題與習(xí)題

第二編 衍生證券的估價
第四章 資產(chǎn)價格行為與資產(chǎn)定價理論
第一節(jié) 基本資產(chǎn)價格行為模型
第二節(jié) 多因素模型
第三節(jié) 基本資產(chǎn)定價理論
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第五章 衍生證券價格的計算
第一節(jié) 股票衍生產(chǎn)品定價
第二節(jié) 利率衍生證券定價
第三節(jié) 常見衍生產(chǎn)品的估價
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第六章 多因素模型及其應(yīng)用
第一節(jié) 市場模型與記賬單位
第二節(jié) 本幣和外幣作為記賬單位
第三節(jié) 遠期測度
第四節(jié) 二因素擴散模型的應(yīng)用
本章小結(jié)
問題與習(xí)題

第三編 估值的數(shù)值分析方法
第七章 數(shù)值分析原理
第一節(jié) 數(shù)值計算誤差的來源
第二節(jié) 誤差和算法不穩(wěn)定性
第三節(jié) 函數(shù)近似與插值
第四節(jié) 迭代法與方程求解
第五節(jié) 二叉樹模型的應(yīng)用
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第八章 蒙特卡羅模擬
第一節(jié) 蒙特卡歲模擬基本原理
第二節(jié) 模擬隨機變量
第三節(jié) 重復(fù)次數(shù)的選擇
第四節(jié) 方差減少技術(shù)
第五節(jié) 準蒙特卡羅模擬
第六節(jié) 估價衍生證券——蒙特卡羅模擬的應(yīng)用
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第九章 偏微分方程與有限差分方法
第一節(jié) 偏微分方程引言和分類
第二節(jié) 有限差分方法數(shù)值解
第三節(jié) 顯性和隱性有限差分方法
第四節(jié) 有限差分方法估價歐式期權(quán)
第五節(jié) 有限差分方法估價奇異期權(quán)和美式期權(quán)
本章小結(jié)
問題與習(xí)題

第四編 金融工程應(yīng)用
第十章 金融創(chuàng)新與金融產(chǎn)品設(shè)計
第一節(jié) 金融創(chuàng)新的需求
第二節(jié) 20世紀70年代以來的創(chuàng)新產(chǎn)品
第三節(jié) 金融產(chǎn)品創(chuàng)新
第四節(jié) 復(fù)合金融工具創(chuàng)新
第五節(jié) 金融產(chǎn)品設(shè)計
第六節(jié) 著名金融產(chǎn)品介紹
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第十一章 衍生產(chǎn)品交易分析
第一節(jié) 衍生產(chǎn)品交易
第二節(jié) 對沖交易
第三節(jié) 套利交易策略
第四節(jié) 投機交易與衍生品交易的教訓(xùn)
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
第十二章 風險價值與風險管理
第一節(jié) 風險、風險價值與風險度量
第二節(jié) 風險價值（VaR）模型
第三節(jié) VaR工具與資產(chǎn)管理
第四節(jié) 著名風險管理系統(tǒng)介紹
第五節(jié) 套期保值與風險管理
本章小結(jié)
問題與習(xí)題
參考文獻