《金融隨機(jī)分析第一卷》
1二叉樹(shù)無(wú)套利定價(jià)模型
1.1單時(shí)段二叉樹(shù)模型
1.2多時(shí)段二叉樹(shù)模型
1.3模型的計(jì)算
1.4本章小結(jié)
1.5評(píng)注
1.6習(xí)題
2拋擲硬幣空間上的概率論
2.1有限概率空間
2.2隨機(jī)變量、分布和期望
2.3條件期望
2.4鞅
2.5馬爾可夫過(guò)程騮
2.6本章小結(jié)
2.7評(píng)注
2.8習(xí)題
3狀態(tài)價(jià)格
3.1測(cè)度變換
3.2拉東一尼柯迪姆導(dǎo)數(shù)過(guò)程
3.3資本資產(chǎn)定價(jià)模型
3.4本章小結(jié)
3.5評(píng)注
3.6習(xí)題
4美式衍生證券
4.1引言
4.2非路徑依賴美式衍生產(chǎn)品
4.3停時(shí)
4.4一般美式衍生產(chǎn)品
4.5美式看漲期權(quán)
4.6本章小結(jié)
4.7評(píng)注
4.8習(xí)題
5隨機(jī)游動(dòng)
5.1引言
5.2首達(dá)時(shí)間
5.3反射原理
5.4永久美式看跌期權(quán)：一個(gè)例子
5.5本章小結(jié)
5.6評(píng)注
5.7習(xí)題
6依賴?yán)�率的資產(chǎn)
6.1引言
6.2利率二叉樹(shù)模型
6.3固定收益衍生產(chǎn)品
6.4遠(yuǎn)期測(cè)度
6.5期貨
6.6本章小結(jié)
6.7評(píng)注
6.8習(xí)題
附錄：條件期望基本性質(zhì)的證明
參考文獻(xiàn)

《金融隨機(jī)分析第二卷》