本書共分五章。第一章對金融工程進(jìn)行了系統(tǒng)介紹，其他四章分別對遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)金融工程的四大核心模塊進(jìn)行了深入淺出、循序漸進(jìn)的解析，包括交易原理、定價(jià)技術(shù)及投資方式與方法。既突出各模塊的特點(diǎn)，又找出其間的聯(lián)系，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、輪廓清晰，有獨(dú)到的分析思路與視角。本書簡化了復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用性，突出可操作性，對于所涉及的內(nèi)容與方法均配有可用于實(shí)戰(zhàn)參考的案例。本書可作為高等院校金融專業(yè)本科生教材，也可作為財(cái)經(jīng)類專業(yè)本科生和研究生的金融工程課程教材，還可作為金融領(lǐng)域從業(yè)人員、研究人員的參考書。
前言
第一章金融工程導(dǎo)論
本章要點(diǎn)
第一節(jié)金融工程概述
一、金融工程的概念
二、金融工具
三、金融工程的應(yīng)用
第二節(jié)基礎(chǔ)知識
一、單利與復(fù)利
二、買空與賣空
三、交易策略
四、無套利均衡分析
本章小結(jié)
綜合練習(xí)
第二章遠(yuǎn)期
本章要點(diǎn)
第一節(jié)遠(yuǎn)期合約概述
一、遠(yuǎn)期合約的概念
二、遠(yuǎn)期合約的要素
三、遠(yuǎn)期合約的盈虧分析
第二節(jié)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
一、定價(jià)的準(zhǔn)備工作
二、無收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
三、已知收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
四、已知收益率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
第三節(jié)遠(yuǎn)期利率協(xié)議
一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的基本概念
二、結(jié)算金的計(jì)算
三、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價(jià)
四、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的應(yīng)用場合及原則
第四節(jié)遠(yuǎn)期外匯合約
一、匯率
二、遠(yuǎn)期外匯合約的基本概念
三、遠(yuǎn)期外匯交易
四、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
五、遠(yuǎn)期外匯合約的應(yīng)用
六、遠(yuǎn)期合約的優(yōu)勢與不足
本章小結(jié)
綜合練習(xí)
第三章期貨
本章要點(diǎn)
第一節(jié)期貨交易概述
一、期貨的產(chǎn)生
二、期貨與期貨交易
三、期貨合約的種類
四、期貨交易的基本特征
五、期貨交易的功能
六、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
七、期貨交易的優(yōu)勢與不足
第二節(jié)利率期貨
一、利率期貨概述
二、歐洲美元期貨
三、中長期國債期貨合約
第三節(jié)外匯期貨
一、外匯期貨合約
二、利用外匯期貨套期保值
三、外匯期貨投機(jī)
四、外匯期貨套利交易
五、外匯期貨總結(jié)
第四節(jié)股票指數(shù)期貨
一、股票價(jià)格指數(shù)
二、股指期貨概述
三、股指期貨的定價(jià)
四、股指期貨套利
第五節(jié)套期保值常用方法
一、套期保值的基本方法
二、交叉套期保值
三、替代期貨的選擇原則
四、套期保值比率
五、滾動套期保值
六、基于久期的套期保值
七、股票或股票組合的套期保值
本章小結(jié)
綜合練習(xí)
第四章互換
本章要點(diǎn)
第一節(jié)互換市場概述
一、互換的起源與發(fā)展
二、互換合約的概念
三、做市商制度與標(biāo)準(zhǔn)化互換協(xié)議
四、互換的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)利率互換
一、基本概念
二、利率互換的條件
三、金融中介參與的利率互換
四、互換利率的確定
五、利率互換的說明
第三節(jié)貨幣互換
一、貨幣互換的定義
二、貨幣互換與利率互換的不同
第四節(jié)互換定價(jià)
一、利率互換的定價(jià)
二、貨幣互換的定價(jià)
本章小結(jié)
綜合練習(xí)
第五章期權(quán)
本章要點(diǎn)
第一節(jié)期權(quán)發(fā)展簡史
一、古老的期權(quán)故事
二、期權(quán)的產(chǎn)生
第二節(jié)期權(quán)的基本概念
一、期權(quán)概述
二、期權(quán)合約的分類
三、期權(quán)交易的特點(diǎn)
四、期權(quán)市場的參與者
第三節(jié)期權(quán)市場的交易機(jī)制
一、交易所和清算所
二、報(bào)價(jià)與執(zhí)行價(jià)格
三、到期日與交割月
四、期權(quán)的執(zhí)行與交割
五、保證金制度
六、期權(quán)交易與期貨交易的區(qū)別
第四節(jié)期權(quán)交易策略
一、基本期權(quán)交易
二、標(biāo)的資產(chǎn)與期權(quán)組合
三、跨式組合
四、垂直價(jià)差組合
第五節(jié)期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)
一、期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成
二、期權(quán)價(jià)格的影響因素
第六節(jié)期權(quán)價(jià)格的取值范圍
一、期權(quán)價(jià)格的上限
二、歐式期權(quán)價(jià)格的下限
三、美式期權(quán)價(jià)格的下限
四、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
第七節(jié)布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
一、BlackScholes期權(quán)定價(jià)公式
二、波動率的確定方法
三、BS公式的推廣
四、利用MATLAB軟件計(jì)算期權(quán)價(jià)格
第八節(jié)二叉樹定價(jià)模型
一、單步二叉樹定價(jià)模型
二、多步二叉樹定價(jià)模型
本章小結(jié)
綜合練習(xí)
參考文獻(xiàn)
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