本書通過大量分析商業(yè)銀行結構性金融產品的實際案例，以現(xiàn)代資產定價理論為基礎，以金融工程學中的組合分解原理和或有權益分析法為分析手段，以蒙特卡洛模擬為分析技術，構建了適合我國商業(yè)銀行的結構性金融產品的定價和評估模型。在此基礎上，進一步建立一般化的結構性金融產品評估模式，該模式以軟件R為載體，對市場中大多數(shù)結構性金融產品的收益和風險、商業(yè)銀行的利潤進行了分析，并研究了商業(yè)銀行應采用的風險對沖策略。本書為商業(yè)銀行今后的結構性產品設計提供了理論指導，為結構性金融產品的創(chuàng)新、多元化發(fā)展以及商業(yè)銀行如何對沖理財風險提供了理論和方法的支持。
彭紅楓，1976年生，金融學博士，武漢大學經濟與管理學院金融系主任，教授，博士生導師，珞珈青年學者，武漢大學“70后”學術團隊帶頭人，中國金融工程學會理事。主要研究方向為金融衍生工具、金融產品設計及風險管理。先后獲武漢大學優(yōu)秀教學質量獎、湖北省優(yōu)秀學士論文指導一等獎、湖北省社科優(yōu)秀成果三等獎。所講授的《金融工程》課程2007年評為國家精品課程。近年來，主持國家自然科學基金項目1項，武漢大學“70后”團隊項目1項，其他縱向課題3項。作為主要參與者參加教育部哲學社會科學重大攻關項目1項、國家自然科學基金3項、教育部后期資助重大項目1項、教育部人文社科項目2項。主持各商業(yè)銀行及企業(yè)等委托咨詢項目10余項。在SSCI、Econlit、管理世界、中國管理科學等雜志發(fā)表論文50多篇，權威論文20余篇。
第一章 結構性金融產品概述
第一節(jié) 結構性金融產品基礎
第二節(jié) 結構性金融產品的發(fā)展歷史
第三節(jié) 中國結構性金融產品的現(xiàn)狀
第二章 結構性金融產品定價理論與方法
第一節(jié) 結構性金融產品的分解
第二節(jié) 結構性金融產品中內嵌債券的定價
第三節(jié) 結構性金融產品中內嵌期權的定價
第四節(jié) 參數(shù)選擇與估計方法
第三章 結構性金融產品評估模式與案例分析——以招商銀行滬深300指數(shù)聯(lián)動產品為例
第一節(jié) 結構性金融產品的評估模式
第二節(jié) 產品掛鉤標的資產與收益說明
第三節(jié) 產品的解析定價
第四節(jié) 產品的蒙特卡洛定價
第五節(jié) 投資者的預期收益與風險分析
第六節(jié) 發(fā)行商的收益分析及風險管理
第四章 商品類結構性產品設計與評估：內嵌障礙期權
第一節(jié) 花旗銀行黃金掛鉤型結構性理財產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益預測
第六節(jié) 產品評估
第五章 商品類結構性產品設計與評估：內嵌數(shù)值期權
第一節(jié) 招商銀行焦點聯(lián)動系列之黃金表現(xiàn)聯(lián)動（看漲）理財產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測
第五節(jié) 投資者收益
第六節(jié) 產品評估及完善建議
第六章 股票類結構性產品設計與評估：股票亞式期權連接性產品（一）
第一節(jié) 荷蘭銀行“亞洲大亨股票籃子掛鉤”型港幣3年期產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益預測
第六節(jié) 產品評估
第七章 股票類結構性產品設計與評估：股票亞式期權連接性產品（二）
第一節(jié) 光大銀行2012年“陽光理財A+計劃”第4期理財產品概述
第二節(jié) 定價
第三節(jié) 敏感性分析
第四節(jié) 產品運作分析
第八章 股票類結構性產品設計與評估：股票彩虹期權連接性產品
第一節(jié) 工商銀行“珠聯(lián)幣合”全球旅游股票掛鉤型產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益預測
第六節(jié) 產品評估
第九章 基金類產品設計與評估：內嵌看漲數(shù)值型期權
第一節(jié) 招商銀行焦點聯(lián)動系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動（看漲）產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益
第六節(jié) 產品評估及完善建議
第十章 基金類產品設計與評估：內嵌看跌數(shù)值型期權
第一節(jié) 招商銀行焦點聯(lián)動系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動（看跌）產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益
第六節(jié) 產品評估
第十一章 掛鉤基金類產品設計與評估
第一節(jié) 民生銀行非凡理財人民幣072l期“漲跌雙贏”產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益預測
第六節(jié) 產品評估
第十二章 匯率類結構性產品設計與評估：亞式期權匯率掛鉤型產品
第一節(jié) 中信銀行“亞太籃子匯率掛鉤型”美元理財產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益預測
第六節(jié) 產品評估
第十三章 指數(shù)類結構性產品設計與評估：農產品指數(shù)掛鉤型結構式理財產品
第一節(jié) 聚財寶飛越計劃2007年3號產品農產品掛鉤型人民幣理財產品概述
第二節(jié) 產品設計的理論基礎
第三節(jié) 定價
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預測及避險
第五節(jié) 投資者收益預測
第六節(jié) 產品評估
第十四章 基于R軟件的評估系統(tǒng)研究
第一節(jié) R軟件概述
第二節(jié) R軟件在期權定價中的應用
第三節(jié) 基于R軟件的蒙特卡洛模擬實現(xiàn)
第四節(jié) 基于R軟件的結構性金融產品的評估
總結
附錄一 交通銀行匯率掛鉤型結構性理財產品R程序代碼
附錄二 招商銀行股票價格指數(shù)掛鉤型結構性理財產品R程序代碼
附錄三 花旗銀行黃金掛鉤型結構性理財產品R程序代碼
附錄四 招商銀行焦點聯(lián)動系列之黃金表現(xiàn)聯(lián)動（看漲）理財產品R程序代碼
附錄五 荷蘭銀行股票掛鉤型結構性理財產品R程序代碼
附錄六 光大銀行2012年陽光理財“A+計劃”第4期理財產品R程序代碼
附錄七 工商銀行股票掛鉤型結構性理財產品R程序代碼
附錄八 招商銀行焦點聯(lián)動系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動（看漲）R程序代碼
附錄九 招商銀行焦點聯(lián)動系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動（看跌）R程序代碼
附錄十 民生銀行基金掛鉤型結構性理財產品R程序代碼
附錄十一 中信銀行匯率聯(lián)系型外匯理財產品R程序代碼
附錄十二 農產品掛鉤型人民幣理財產品R程序代碼
參考文獻
書單推薦
