第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的含義與特點(diǎn)
1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與策略
1.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與技術(shù)發(fā)展
本章小結(jié)


第2章 估值基礎(chǔ)
2.1 資金的時(shí)間價(jià)值
2.2 單一證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)
本章小結(jié)


第3章 證券的風(fēng)險(xiǎn)與定價(jià)
3.1 有效市場(chǎng)假說(shuō)
3.2 證券組合理論
3.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
3.4 多變量和因素分析定價(jià)模型
3.5 套利定價(jià)理論
本章小結(jié)


第4章 期權(quán)定價(jià)理論與投資策略
4.1 期權(quán)的到期日價(jià)值
4.2 期權(quán)價(jià)值 的一 般規(guī)律
4.3 對(duì)沖頭寸的二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)
4.4 布萊克一斯克爾斯期權(quán)模型
4.5 期權(quán)交易的投資策略
本章小結(jié)


第5章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的分類
5.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量
5.3 久期模型
5.4 利率期貨
5.5 利率期權(quán)
5.6 利率互換
本章小結(jié)


第6章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
6.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的在險(xiǎn)價(jià)值方法
6.2 非參數(shù)VAR與參數(shù)VAR
6.3 金融工具在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算
6.4 在險(xiǎn)價(jià)值的測(cè)定方法
6.5 邊際VAR、成分VAR和增量VAR
6.6 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管度量模型：巴塞爾委員會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)化模型
本章小結(jié)


第7章 在險(xiǎn)價(jià)值方法的應(yīng)用
7.1 運(yùn)用在險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制
7.2 運(yùn)用在險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行積極風(fēng)險(xiǎn)管理
本章小結(jié)


第8章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
8.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)
8.2 違約風(fēng)險(xiǎn)
8.3 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
8.4 信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理
8.5 Credit Metrics模型
8.6 Credit Risk＋模型
8.7 信用風(fēng)險(xiǎn)的組合模型
8.8 信用悖論及其解決
本章小結(jié)


第9章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
9.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的重要性
9.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的概念
9.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
9.4 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理
本章小結(jié)


第10章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
10.1 風(fēng)險(xiǎn)體系
10.2 事件風(fēng)險(xiǎn)
10.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
10.4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記