《北京大學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)系列叢書·研究生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課教材：風(fēng)險(xiǎn)理論》是高等院校金融數(shù)學(xué)和精算專業(yè)高年級(jí)本科生與研究生風(fēng)險(xiǎn)理論課程的教材，它包含了國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)理論教材的核心內(nèi)容，并兼顧理論基礎(chǔ)和應(yīng)用的結(jié)合，對(duì)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的主要理論模型和方法進(jìn)行了一定的提煉和綜合。
《北京大學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)系列叢書·研究生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課教材：風(fēng)險(xiǎn)理論》分為三個(gè)主要部分，由7章組成，第一部分介紹損失風(fēng)險(xiǎn)模型，這是古典風(fēng)險(xiǎn)理論最主要的部分。這部分由第1，2，3章組成，其中第1章介紹短期風(fēng)險(xiǎn)模型的主要模型和建模方法，第2章介紹長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型及基于隨機(jī)過程基本原理的破產(chǎn)理論初步，第3章利用鞅過程方法討論古典聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論。第二部分介紹風(fēng)險(xiǎn)與決策問題，這部分由第4，5章組成，其中第4章介紹風(fēng)險(xiǎn)排序與風(fēng)險(xiǎn)度量的主要內(nèi)容和方法，第5章介紹效用理論與保險(xiǎn)決策問題，第三部分介紹風(fēng)險(xiǎn)理論的應(yīng)用，這部分由第6，7章組成，其中第6章介紹風(fēng)險(xiǎn)理論在產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用，第7章介紹風(fēng)險(xiǎn)理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，本書盡量以簡(jiǎn)單明確的語言和符號(hào)介紹現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的基本模型和方法，配有相關(guān)的練習(xí)題，并適當(dāng)介紹一些較新的問題和研究工作。
《北京大學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)系列叢書·研究生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課教材：風(fēng)險(xiǎn)理論》可作為高等院校金融數(shù)學(xué)和精算專業(yè)及相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科生與研究生風(fēng)險(xiǎn)理論課程的教材，同時(shí)也可作為參加精算、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的職業(yè)考試的輔助學(xué)習(xí)資料。
第1章 短期風(fēng)險(xiǎn)模型
§1.1 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型
1.1.1 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)變量的分析
1.1.2 總損失量分布的計(jì)算
1.1.3 應(yīng)用
§1.2 Poisson聚合模型
1.2.1 一般的短期聚合模型
1.2.2 Poisson聚合模型
§1.3 一般的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
1.3.1 （a，b，0）類計(jì)數(shù)分布的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
1.3.2 復(fù)合負(fù)二項(xiàng)變量
1.3.3 特殊的個(gè)體損失分布下總損失量的分布
1.3.4 總損失量分布的數(shù)值化近似
§1.4 總損失模型的近似計(jì)算
1.4.1 總損失量的漸近分布
1.4.2 Poisson聚合模型近似個(gè)體模型
1.4.3 用特殊分布近似總損失量的分布
習(xí)題1
第2章 長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型與破產(chǎn)理論初步
§2.1 基本模型
2.1.1 連續(xù)時(shí)間模型
2.1.2 離散時(shí)間模型
§2.2 連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型I
2.2.1 調(diào)節(jié)系數(shù)與破產(chǎn)概率
2.2.2 更新方程與破產(chǎn)概率
2.2.3 最大凈損失與破產(chǎn)概率
§2.3 連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型Ⅱ
2.3.1 破產(chǎn)概率的極限結(jié)果與近似計(jì)算
2.3.2 有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的計(jì)算
§2.4 離散時(shí)間破產(chǎn)模型
2.4.1 調(diào)節(jié)系數(shù)與破產(chǎn)概率
2.4.2 總損失為一階自回歸（AR（1））形式的破產(chǎn)概率
2.4.3 一般盈余過程的破產(chǎn)概率
§2.5 布朗運(yùn)動(dòng)情形的破產(chǎn)模型
2.5.1 布朗運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)過程
2.5.2 布朗運(yùn)動(dòng)下盈余過程的破產(chǎn)概率
2.5.3 利用布朗運(yùn)動(dòng)近似Poisson盈余過程
2.5.4 將布朗運(yùn)動(dòng)用長(zhǎng)期復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程近似
§2.6 再保險(xiǎn)及分紅情形的破產(chǎn)模型
2.6.1 再保險(xiǎn)的破產(chǎn)模型
2.6.2 分紅保險(xiǎn)的破產(chǎn)模型
習(xí)題2
第3章 再論破產(chǎn)理論及其應(yīng)用
§3.1 鞅方法的離散時(shí)間破產(chǎn)模型
3.1.1 離散時(shí)間鞅的概念和一般性質(zhì)
3.1.2 鞅方法的離散時(shí)間盈余過程
3.1.3 含利率的盈余過程
§3.2 鞅方法的連續(xù)時(shí)間破產(chǎn)模型
3.2.1 連續(xù)時(shí)間鞅的概念和一般性質(zhì)
3.2.2 鞅方法的連續(xù)時(shí)間盈余過程
3.2.3 含利率的盈余過程
3.2.4 破產(chǎn)在有限時(shí)間內(nèi)發(fā)生的條件下破產(chǎn)時(shí)刻的分布
3.2.5 紅利模型
習(xí)題3
第4章 風(fēng)險(xiǎn)排序與風(fēng)險(xiǎn)度量
第5章 效用理論與保險(xiǎn)決策
第6章 風(fēng)險(xiǎn)理論在定價(jià)中的應(yīng)用
第7章 風(fēng)險(xiǎn)理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
附錄 生命表
參考文獻(xiàn)
名詞索引
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