我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險預(yù)警體系
定 價：25 元
- 作者：劉暢，張學(xué)明，郭敏 著
- 出版時間：2013/11/1
- ISBN：9787550412460
- 出 版 社：西南財經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F832.42
- 頁碼：281
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：32開
《我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險預(yù)警體系》的特點主要有：第一，《我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險預(yù)警體系》的內(nèi)容不是純理論的展示，而是將理論模型和案例應(yīng)用相結(jié)合，實用性和可復(fù)制性較強；第二，學(xué)校、科研單位和銀行可直接參考和運用，適用性廣；第三，《我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險預(yù)警體系》每個章節(jié)后面都有案例展示，可以設(shè)計課程和進行幻燈片展示，可以作為研究生以上的課程教材和講座提綱，是碩士、博士研究生以及銀行從業(yè)人員和相關(guān)領(lǐng)域科研人員的必備指導(dǎo)書籍和參考資料。
第一部分 導(dǎo)論
第一章 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第一節(jié) 我國中小企業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用
第二節(jié) 我國中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第二章 巴塞爾協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的演進過程
第二節(jié) 中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ——《商業(yè)銀行資本管理辦法》
第三節(jié) 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評級法要求
第二部分 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量初級法
第三章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量初級法
第一節(jié) 層次分析法簡介
第二節(jié) 基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量思路
第三節(jié) 案例展示：基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量實證研究
第四章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量評級模型法 第一部分 導(dǎo)論
第一章 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第一節(jié) 我國中小企業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用
第二節(jié) 我國中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第二章 巴塞爾協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的演進過程
第二節(jié) 中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ——《商業(yè)銀行資本管理辦法》
第三節(jié) 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評級法要求
第二部分 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量初級法
第三章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量初級法
第一節(jié) 層次分析法簡介
第二節(jié) 基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量思路
第三節(jié) 案例展示：基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量實證研究
第四章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量評級模型法
第一節(jié) Logistic回歸
第二節(jié) Logistic回歸下信用評級模型開發(fā)流程
第三節(jié) 內(nèi)部評級模型的應(yīng)用
第四節(jié) 案例展示：我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款內(nèi)部評級模型實證研究
第五章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險高級計量模型
第一節(jié) 信用風(fēng)險高級計量模型
第二節(jié) 非參數(shù)法信用風(fēng)險計量模型
第三節(jié) 案例展示：基于t-Copula和離散非穩(wěn)定狀態(tài)
馬爾可夫鏈的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量研究
第三部分 中小企業(yè)貸款壓力測試框架
第六章 壓力測試方法論概述
第一節(jié) 壓力測試概述
第二節(jié) 花旗銀行壓力測試框架解析
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行有效壓力測試框架的構(gòu)想
第七章 壓力測試案例展示
……
第四部分 中小企業(yè)貸款風(fēng)險定價
參考文獻
操作時可以由基層銀行信貸業(yè)務(wù)管理人員（如信貸內(nèi)勤）在貸款即將發(fā)放前分類別錄入已支出的各項費用和專用器具設(shè)備的折舊費用，在權(quán)限范圍內(nèi)預(yù)估貸后管理及清收費用，并根據(jù)該貸款占用相關(guān)管理人員時間精力情況分配人力費用等。這一系列管理費用的錄入都在總行設(shè)計的計算機程序提示下進行，對每一明細費用類別都有參考數(shù)據(jù)、授權(quán)區(qū)間和錄入說明。
3.風(fēng)險補償費
由于貸款的對象、期限、方式等各不相同，所以每筆貸款的風(fēng)險程度各不相同，貸款價格中必須考慮風(fēng)險補償費。一般來說，貸款定價中風(fēng)險補償費包括的因素有：
�。�1）違約風(fēng)險補償費。違約風(fēng)險是指借款人不能按期償還本息的可能性，違約風(fēng)險補償費包括貸款本息因違約而可能遭受的損失。無論是為滿足巴塞爾新資本協(xié)議框架中內(nèi)部評級的需要，還是貸款風(fēng)險定價的需要，商業(yè)銀行總行都必須建立起不同客戶信用評級、不同擔(dān)保方式及不同期限的貸款的違約概率及違約損失率的歷史數(shù)據(jù)資料，作為本行風(fēng)險定價系統(tǒng)的重要依據(jù)，其下屬分支機構(gòu)信貸人員只需錄入客戶的信用評級（或用于評級的客戶基礎(chǔ)資料）、貸款擔(dān)保方式和期限等，計算機系統(tǒng)就能自動確定該筆貸款的違約概率和違約損失率。借以解決貸款的風(fēng)險補償問題。
�。�2）期限風(fēng)險補償費。期限風(fēng)險主要指貸款資產(chǎn)與債務(wù)資金期限不匹配時商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險。如果我們選取與貸款同期限的市場資金品種的利率作為貸款占用的債務(wù)資金的成本利率，則貸款期限風(fēng)險的價格補償就已經(jīng)反映在市場資金成本里面了。如果沒有完全相等期限的市場資金品種，可以選取相近期限的資金品種，通過利率期限結(jié)構(gòu)復(fù)利模型計算得出與貸款同期限資金品種的利率，用于貸款資金成本分析。
……
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