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　　正如本書作者John Shon 和PingZhou所堅(jiān)信的，大道至簡。期權(quán)對普通交易者來說一直都略顯高深。期權(quán)交易策略有很多，介紹期權(quán)交易策略的書籍也浩如繁星。然而，在能夠圍繞盈利公告的發(fā)布，深入淺出地為大家講解最直接、最主要的期權(quán)交易策略方面，本書卻是獨(dú)一無二的。
　　我認(rèn)為本書還有許多可貴之處。其一，本書將理論與實(shí)踐有機(jī)地融合在一起。一方面，本書秉承了外文書籍一貫的風(fēng)格——列舉大量的事例，并且本書中的所有事例都是最近發(fā)生的交易實(shí)例，讀起來形象、生動(dòng)并更具說服力；另一方面，本書大篇幅地介紹關(guān)于盈利公告和對未預(yù)期盈余市場反應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)研究成果，這些成果是對近幾十年來相關(guān)領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究的精華匯總，閱讀它們無異于了解盈利公告與期權(quán)交易的精髓與前沿，且為我們奠定了進(jìn)行交易的理論基礎(chǔ)。這種理論與實(shí)踐的完美結(jié)合，使讀者可以自由地徜徉在兩者共同構(gòu)筑的世界里，而不必?fù)?dān)心缺乏理論支持抑或脫離實(shí)際。
　　其二，本書立足于盈利公告前后這個(gè)時(shí)間段，旨在用最簡單的期權(quán)交易策略使交易者獲利。這無疑為初學(xué)者提供了一盞明燈，也為專業(yè)投資者提供了一種全新的視角，帶來了一種全新的啟示。作者也詳細(xì)給出了選擇簡單而非復(fù)雜、選擇這種而非那種交易策略的理由。
　　總之，本書是一本抓住盈利公告前后市場對未預(yù)期盈余反應(yīng)具有不確定性的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)用簡單的策略——跨式和勒式期權(quán)策略做武器，以期在期權(quán)市場上獲利的小冊子。本書注重交易策略的同時(shí)，更加注重理論的學(xué)習(xí)和經(jīng)濟(jì)直覺的建立。

第一部分導(dǎo)論
第1章導(dǎo)論
1.1 以股票為基礎(chǔ)的交易
1.2 以期權(quán)為基礎(chǔ)的交易
第二部分理論：盈利公告和未預(yù)期盈余
第2章盈利公告：為什么它們?nèi)绱酥匾?
2.1 什么是季度盈利公告，為什么它們?nèi)绱酥匾?
2.2 季度盈利公告是怎樣發(fā)布的？
2.3 盈利公告的主要特征
第3章未預(yù)期盈余：定義和衡量
3.1 未預(yù)期盈余的定義
3.2 實(shí)際盈余——列示的順序
3.3 實(shí)際盈余：一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則和華爾街的定義區(qū)別
3.4 盈余管理
3.5 預(yù)期盈余：基準(zhǔn)

    第一部分導(dǎo)論
第1章導(dǎo)論
1.1 以股票為基礎(chǔ)的交易
1.2 以期權(quán)為基礎(chǔ)的交易
    第二部分理論：盈利公告和未預(yù)期盈余
第2章盈利公告：為什么它們?nèi)绱酥匾?nbsp;
2.1 什么是季度盈利公告，為什么它們?nèi)绱酥匾?nbsp;
2.2 季度盈利公告是怎樣發(fā)布的？
2.3 盈利公告的主要特征
第3章未預(yù)期盈余：定義和衡量
3.1 未預(yù)期盈余的定義
3.2 實(shí)際盈余——列示的順序
3.3 實(shí)際盈余：一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則和華爾街的定義區(qū)別
3.4 盈余管理
3.5 預(yù)期盈余：基準(zhǔn)
3.6 以時(shí)間序列為基礎(chǔ)的期望
3.7 以分析師們的一致預(yù)測為基礎(chǔ)的期望
3.8 盈余向?qū)В汗芾碚咴鯓佑绊憣?shí)際盈余和預(yù)期盈余
第4章未預(yù)期盈余：經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
4.1 未預(yù)期盈余的個(gè)例：蘋果公司、美國銀行、福特汽車公司
4.2 公司間的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
4.3 各時(shí)期的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
    第三部分證據(jù)：市場反應(yīng)
第5章對盈利公告的市場反應(yīng)
5.1 什么引起了市場反應(yīng)？
5.2 公司間的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
5.3 各時(shí)期的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
第6章市場對未預(yù)期盈余反應(yīng)——總是出人意料
6.1 公司間的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
6.2 各時(shí)期的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
    第四部分執(zhí)行：期權(quán)交易策略
第7章期權(quán)公司的一般特征與盈利公告發(fā)布前后的期權(quán)行為
7.1 發(fā)行期權(quán)與不發(fā)行期權(quán)的公司的性質(zhì)對比
7.2 盈利公告和發(fā)行期權(quán)與不發(fā)行期權(quán)的公司
7.3 盈利公告發(fā)布前和盈利公告發(fā)布期間的期權(quán)價(jià)格
第8章執(zhí)行交易前的實(shí)際考慮
8.1 盈利公告日程
8.2 準(zhǔn)備好做市場反應(yīng)的預(yù)測了嗎？
8.3 選擇恰當(dāng)?shù)男袡?quán)價(jià)
8.4 選擇恰當(dāng)?shù)牡狡谌?br /> 8.5 交易量的作用
8.6 買賣價(jià)差
8.7 潛在波動(dòng)率與波動(dòng)率瓦解
8.8 例8.1：波動(dòng)率瓦解（納斯達(dá)克：GOoG）
8.9 進(jìn)入和退出時(shí)點(diǎn)8l
8.10 交易費(fèi)用
第9章方向上的博弈
9.1 例9.1：多頭看漲期權(quán)（紐交所：KFT）
9.2 例9.2：牛市看漲期權(quán)套利
9.3 例9.3：多頭看跌期權(quán)（紐交所：EK）
9.4 例9.4：熊市看跌期權(quán)套利
9.5 賺錢容易么？
第10章多頭跨式和勒式期權(quán)策略
10.1 跨式和勒式策略的基本原理
10.2 例10.1：多頭跨式組合（納斯達(dá)克：AKAM）
10.3 例10.2：多頭勒式組合（納斯達(dá)克：AKAM）
10.4 例10.3：多頭跨式組合（納斯達(dá)克：GENZ）
10.5 例10.4：多頭跨式組合（紐交所：EK）
10.6 例10.5：多頭跨式組合（紐交所：KFT）
10.7 例10.6：空頭鐵蝶式和空頭鐵鷹式期權(quán)
第11章空頭跨式和勒式期權(quán)策略
11.1 舉個(gè)空頭期權(quán)的例子
11.2 例11.1：空頭跨式組合（紐交所：KFT）
11.3 例11.2：空頭跨式組合（納斯達(dá)克：WYNN）
11.4 例11.3：空頭跨式組合（納斯達(dá)克：WFMI）
    第五部分微調(diào)：提高交易獲利的幾率
第12章成長預(yù)期和魚雷效應(yīng)
12.1 例12.1：一個(gè)小盈利不足的魚雷效應(yīng)（紐交所：BHI）
12.2 例12.2：小收入不足所引發(fā)的魚雷效應(yīng)（納斯達(dá)克：NFLX）
第13章未預(yù)期收入和未預(yù)期費(fèi)用
13.1 例13.1：正的未預(yù)期收入和未預(yù)期盈余（紐交所：UPS）
第14章未預(yù)期盈余的持續(xù)性
14.1 例14.1：持續(xù)的正未預(yù)期盈余（紐交所：F）
第15章其他理論和證據(jù)
15.1 信息集的豐富
15.2 分析師盈利預(yù)測的預(yù)測偏差
15.3 意見分歧
15.4 發(fā)布盈利公告后的漂移現(xiàn)象（PEAD）
參考文獻(xiàn)

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