《專業(yè)期權(quán)交易》能夠?yàn)槟峁┏蔀橐幻麅?yōu)秀的期權(quán)交易員的必備知識(shí)、《金融期貨與期權(quán)叢書：專業(yè)期權(quán)交易》作者杰姆斯·比德曼曾經(jīng)是芝加哥期權(quán)交易所的做市商與期權(quán)學(xué)院的高級(jí)講師、這本具有深度的參考書在期權(quán)交易的七個(gè)領(lǐng)域?qū)⒏呱畹睦碚摵统墒斓氖袌?chǎng)技術(shù)有機(jī)地結(jié)合在一起，而這七個(gè)領(lǐng)域是每一個(gè)成功的交易員都必須掌握的、《金融期貨與期權(quán)叢書：專業(yè)期權(quán)交易》將復(fù)雜的波動(dòng)率講解得通俗易懂，為投資者精確估算資產(chǎn)價(jià)格、選擇合理成交區(qū)間、分析預(yù)測(cè)期權(quán)策略的收益提供了有效的方法、這是一本實(shí)用價(jià)值較高的參考書，能為您在以下方面提供有益的建議：
●何時(shí)選擇價(jià)差交易而不是單一期權(quán)多頭或空頭交易？
●如何在您現(xiàn)有的策略中加入Delta中性策略？
●何時(shí)進(jìn)行買賣雙邊報(bào)價(jià)，何時(shí)需要以市價(jià)迅速成交？
●掌握套利策略和期權(quán)合成策略為什么能夠提高交易水平？
如果能夠巧妙地使用期權(quán)工具和策略，期權(quán)市場(chǎng)能夠讓精明的投資者在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得較高的收益。在《專業(yè)期權(quán)交易》中，著名期權(quán)交易講師杰姆斯·比德曼以資深專業(yè)交易員的視角為專職以及專業(yè)的交易者展示了如何在全球期權(quán)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)利潤最大化的途徑�！ ∵@本獨(dú)一無二的指南能夠幫助您像做市商一樣去思考，在期權(quán)知識(shí)、交易策略和交易技巧等方面快速達(dá)到專業(yè)期權(quán)交易者的水平。
杰姆斯.B.比德曼（James B.Bittman）于1980年成為芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）的股票期權(quán)做市商，并開始其交易生涯。在1983至1994年間，他在芝加哥期貨交易所（CBOT）作為商品期權(quán)會(huì)員進(jìn)行金融期貨和農(nóng)產(chǎn)品期貨的交易。
比德曼先生和CBOE期權(quán)學(xué)院（the Options Institute at the ChicagoBoard OptionsExchange）的淵源始于1987年，他擔(dān)任兼職講師直到1995年，此后，他成為該學(xué)院的全職資深講師。比德曼先生在期權(quán)學(xué)院所負(fù)責(zé)的工作包括為個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者、證券中介商、政府監(jiān)管者講授相關(guān)課程。此外，他還在美國以及全球各地講授做市相關(guān)的客戶指定課程。除《專業(yè)期權(quán)交易》（TradingOptions aso Profession，al）外，比德曼先生還是《股票投資者的期權(quán)使用指南》（Options for theStock In，vestor）（第二版，2005年）、《指數(shù)期權(quán)交易》（Tradin，g In，dexOptions）（1998年）、《農(nóng)產(chǎn)品期貨和期權(quán)的交易與對(duì)沖》（Tradin，g an，d Hedgin，g withAgriculturalFutures and Options） （2003年）三本書的作者，三本書均由McGraw-Hill出版社出版。他于1972年以優(yōu)異成績從艾姆赫斯特大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位，并于1974年從哈佛大學(xué)獲得工商管理碩士學(xué)位。比德曼先生還在芝加哥的伊利諾伊大學(xué)教授碩士課程。閑暇時(shí)間，他會(huì)參與市場(chǎng)，積極開展股票和指數(shù)期權(quán)交易。
第一章 期權(quán)市場(chǎng)基礎(chǔ)
基本術(shù)語
股票交易與期權(quán)交易的對(duì)比
權(quán)利金
執(zhí)行與配對(duì)的流程
期權(quán)的分類
實(shí)值、平值和虛值期權(quán)
內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值
市場(chǎng)——定義1
市場(chǎng)——定義2
公眾投資者與做市商
全國最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)
保證金賬戶和相關(guān)條款
初始保證金、最低保證金、維持保證金和追加保證金
賣空股票利息回扣
第一章 期權(quán)市場(chǎng)基礎(chǔ)
基本術(shù)語
股票交易與期權(quán)交易的對(duì)比
權(quán)利金
執(zhí)行與配對(duì)的流程
期權(quán)的分類
實(shí)值、平值和虛值期權(quán)
內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值
市場(chǎng)——定義1
市場(chǎng)——定義2
公眾投資者與做市商
全國最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)
保證金賬戶和相關(guān)條款
初始保證金、最低保證金、維持保證金和追加保證金
賣空股票利息回扣
損益圖
小結(jié)
第二章 操作Op-EvalPro軟件
程序的功能特點(diǎn)概述
安裝軟件
披露和免責(zé)聲明
定價(jià)公式的選擇
Op-EvalPro的功能特征
專業(yè)期權(quán)交易
單一期權(quán)計(jì)算器（
單一期權(quán)計(jì)算器界面上的移動(dòng)
輸入范圍
正確的輸入至關(guān)重要
計(jì)算隱含波動(dòng)率
價(jià)差持倉界面
圖形界面
理論價(jià)格表
組合（Portfolio）界面
分布界面
預(yù)覽、打印及保存
小結(jié)
第三章 期權(quán)價(jià)格行為基礎(chǔ)
與保險(xiǎn)的相似性
保險(xiǎn)金的構(gòu)成
期權(quán)與保險(xiǎn)的比較
期權(quán)定價(jià)公式
買權(quán)價(jià)值和股票價(jià)格
賣權(quán)價(jià)值和股票價(jià)格
Delta
買權(quán)價(jià)值與賣權(quán)價(jià)值的關(guān)系
期權(quán)價(jià)值與執(zhí)行價(jià)格
期權(quán)價(jià)值與存續(xù)期
Theta
復(fù)雜的時(shí)間流逝效應(yīng)
時(shí)間價(jià)值損失與波動(dòng)率
權(quán)利金賣家的其他選擇
期權(quán)價(jià)值與利率
期權(quán)價(jià)值與股息
……
第四章 希臘字母
第五章 合成關(guān)系
第六章 套利策略
第七章 波動(dòng)率
第八章 Delta中性交易：理論和實(shí)踐
第九章 設(shè)定買賣報(bào)價(jià)
第十章 管理持倉風(fēng)險(xiǎn)
結(jié)束語
譯者后記
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