第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.1 風(fēng)險(xiǎn)的基本概念
1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別
1.3 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理與資本的關(guān)系
1.5 金融監(jiān)管與全面風(fēng)險(xiǎn)管理
第2章 風(fēng)險(xiǎn)度量框架
2.1 風(fēng)險(xiǎn)映射
2.2 損失分布
2.3 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
2.4 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量
第3章 波動(dòng)率
3.1 波動(dòng)率的定義和特征
3.2 建立波動(dòng)率模型
3.3 GARCH模型的簡(jiǎn)單擴(kuò)展
3.4 波動(dòng)率預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)度量
第4章 多元風(fēng)險(xiǎn)模型
4.1 多元正態(tài)分布的基礎(chǔ)知識(shí)
4.2 正態(tài)混合分布
4.3 Copula模型
4.4 因子模型和主成分分析
4.5 因子Copula模型
第5章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建模
5.1 VaR系統(tǒng)
5.2 風(fēng)險(xiǎn)因子映射
5.3 常見(jiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量法
5.4 多期VaR估計(jì)
5.5 VaR和ES返回測(cè)試
第6章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1 對(duì)沖
6.2 基于VaR的投資組合管理
6.3 最優(yōu)投資組合管理
6.4 Black-Litterman資產(chǎn)配置模型
第7章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述
7.2 估計(jì)違約概率的統(tǒng)計(jì)模型
7.3 信用風(fēng)險(xiǎn)VaR模型
第8章 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
8.1 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)概述
8.2 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖和緩釋
8.3 計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)敞口
8.4 信用價(jià)值調(diào)整
第9章 操作風(fēng)險(xiǎn)
9.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理概述
9.2 損失分布法
9.3 不同業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)匯總
第10章 資本的管理
10.1 概述
10.2 匯總經(jīng)濟(jì)資本的方法
10.3 資本配置
10.4 風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效測(cè)評(píng)與資本配置
附錄A 利率和利率期限結(jié)構(gòu)
附錄B 遠(yuǎn)期合約和期貨合約的定價(jià)
附錄C 互換合約的定價(jià)
附錄D 期權(quán)定價(jià)的B-S模型
參考文獻(xiàn)