本書通過對非負(fù)金融時間序列的統(tǒng)計特征和日內(nèi)模式進行分析、對單變量參數(shù)產(chǎn)品誤差模型及其在中國股票市場中的應(yīng)用研究，以及對單變量非參數(shù)產(chǎn)品誤差模型及其在中國股票市場中的應(yīng)用研究以及向量積誤差模型及其應(yīng)用研究，采用理論模型研究和實證分析研究相結(jié)合的方法，對我國金融市場微觀結(jié)構(gòu)進行深入剖析，對我國股票市場的組織者、監(jiān)管者和參與者認(rèn)識和進入金融市場具有重要的理論和現(xiàn)實意義。