第1章緒論 1.1研究背景與研究意義 1.1.1研究背景 1.1.2研究目的與研究意義 1.2研究內容和研究方法 1.2.1研究內容 1.2.2研究方法 1.3研究思路與結構框架 1.4主要創(chuàng)新點 第2章理論基礎與文獻綜述 2.1理論基礎 2.1.1企業(yè)創(chuàng)新理論 2.1.2高階梯隊理論 2.1.3資產定價理論 2.1.4不完全信息理論 2.2核心概念界定 2.2.1系統風險 2.2.2企業(yè)創(chuàng)新能力 2.2.3投資者結構 2.2.4股票價格波動性 2.3文獻綜述 2.3.1系統風險沖擊與股票價格波動性相關研究 2.3.2投資者結構與股票價格波動性相關研究 2.3.3企業(yè)創(chuàng)新與股票價格波動性相關研究 2.3.4外生風險沖擊、企業(yè)微觀特征與股票價格波動性的相關研究 2.4文獻述評 2.5本章小結 第3章主要變量的度量 3.1系統風險沖擊的度量 3.1.1系統風險的度量 3.1.2系統風險沖擊的度量 3.2企業(yè)創(chuàng)新能力的度量 3.3投資者結構的度量 3.4股票價格波動性的度量 3.4.1極差 3.4.2振幅 3.4.3漲跌幅 3.4.4收益率的標準差（方差） 3.4.5GARCH族模型 3.4.6股價跳躍風險 3.5本章小結第4章系統風險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響： 理論模型與機理分析4.1投資者同質性條件下系統風險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格 波動性的影響機理 4.1.1假設條件和過程描述 4.1.2模型推導和構建 4.1.3模型經濟意義分析 4.2投資者異質性條件下系統風險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格 波動性的影響機理 4.2.1假設條件和投資者行為描述 4.2.2模型推導和構建 4.2.3模型經濟意義分析 4.3投資者異質性條件下系統風險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格 波動性影響的仿真分析 4.3.1參數設置和臨界值計算 4.3.2仿真結果分析 4.4本章小結第5章系統風險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性影響的實證 研究5.1研究設計 5.1.1樣本選取和數據來源 5.1.2變量設計 5.1.3變量描述性統計 5.1.4模型設定 5.2實證結果與分析 5.3進一步分析：基于分類樣本的實證 5.3.1基于產權性質分類的實證結果與分析 5.3.2基于行業(yè)分類的實證結果與分析 5.3.3基于上市板塊分類的實證結果與分析 5.4本章小結 第6章系統風險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響路徑： 企業(yè)經營績效與投資者情緒的中介效應6.1研究設計 6.1.1樣本選取和數據來源 6.1.2變量設計 6.1.3變量描述性統計 6.1.4模型設定 6.2實證結果與分析 6.2.1系統風險沖擊對股票價格波動性的影響路徑 6.2.2企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響路徑 6.2.3系統風險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響路徑 6.3進一步分析：基于分類樣本的實證 6.3.1基于國有企業(yè)樣本的實證結果與分析 6.3.2基于非國有企業(yè)樣本的實證結果與分析 6.3.3基于制造業(yè)企業(yè)樣本的實證結果與分析 6.3.4基于主板企業(yè)樣本的實證結果與分析 6.4本章小結第7章系統風險沖擊、企業(yè)創(chuàng)新能力與投資者結構對股票價格波動性 影響的實證研究7.1研究設計 7.1.1樣本選取 7.1.2變量設計 7.1.3變量描述性統計 7.1.4一般面板門檻模型設定 7.2實證結果與分析 7.2.1門檻效應檢驗與模型設定 7.2.2實證結果分析 7.2.3門檻區(qū)間的個體分布特征 7.3進一步分析：基于分類樣本的實證 7.3.1基于產權性質分類的實證結果與分析 7.3.2基于行業(yè)分類的實證結果與分析 7.3.3基于上市板塊分類的實證結果與分析 7.4本章小結 第8章研究結論與展望 8.1研究結論 8.2政策建議 8.3研究展望 主要參考文獻 后記