第1章緒論 1.1研究背景與研究意義 1.1.1研究背景 1.1.2研究目的與研究意義 1.2研究內(nèi)容和研究方法 1.2.1研究內(nèi)容 1.2.2研究方法 1.3研究思路與結(jié)構(gòu)框架 1.4主要創(chuàng)新點 第2章理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述 2.1理論基礎(chǔ) 2.1.1企業(yè)創(chuàng)新理論 2.1.2高階梯隊理論 2.1.3資產(chǎn)定價理論 2.1.4不完全信息理論 2.2核心概念界定 2.2.1系統(tǒng)風(fēng)險 2.2.2企業(yè)創(chuàng)新能力 2.2.3投資者結(jié)構(gòu) 2.2.4股票價格波動性 2.3文獻(xiàn)綜述 2.3.1系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與股票價格波動性相關(guān)研究 2.3.2投資者結(jié)構(gòu)與股票價格波動性相關(guān)研究 2.3.3企業(yè)創(chuàng)新與股票價格波動性相關(guān)研究 2.3.4外生風(fēng)險沖擊、企業(yè)微觀特征與股票價格波動性的相關(guān)研究 2.4文獻(xiàn)述評 2.5本章小結(jié) 第3章主要變量的度量 3.1系統(tǒng)風(fēng)險沖擊的度量 3.1.1系統(tǒng)風(fēng)險的度量 3.1.2系統(tǒng)風(fēng)險沖擊的度量 3.2企業(yè)創(chuàng)新能力的度量 3.3投資者結(jié)構(gòu)的度量 3.4股票價格波動性的度量 3.4.1極差 3.4.2振幅 3.4.3漲跌幅 3.4.4收益率的標(biāo)準(zhǔn)差（方差） 3.4.5GARCH族模型 3.4.6股價跳躍風(fēng)險 3.5本章小結(jié)第4章系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響： 理論模型與機(jī)理分析4.1投資者同質(zhì)性條件下系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格 波動性的影響機(jī)理 4.1.1假設(shè)條件和過程描述 4.1.2模型推導(dǎo)和構(gòu)建 4.1.3模型經(jīng)濟(jì)意義分析 4.2投資者異質(zhì)性條件下系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格 波動性的影響機(jī)理 4.2.1假設(shè)條件和投資者行為描述 4.2.2模型推導(dǎo)和構(gòu)建 4.2.3模型經(jīng)濟(jì)意義分析 4.3投資者異質(zhì)性條件下系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格 波動性影響的仿真分析 4.3.1參數(shù)設(shè)置和臨界值計算 4.3.2仿真結(jié)果分析 4.4本章小結(jié)第5章系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性影響的實證 研究5.1研究設(shè)計 5.1.1樣本選取和數(shù)據(jù)來源 5.1.2變量設(shè)計 5.1.3變量描述性統(tǒng)計 5.1.4模型設(shè)定 5.2實證結(jié)果與分析 5.3進(jìn)一步分析：基于分類樣本的實證 5.3.1基于產(chǎn)權(quán)性質(zhì)分類的實證結(jié)果與分析 5.3.2基于行業(yè)分類的實證結(jié)果與分析 5.3.3基于上市板塊分類的實證結(jié)果與分析 5.4本章小結(jié) 第6章系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響路徑： 企業(yè)經(jīng)營績效與投資者情緒的中介效應(yīng)6.1研究設(shè)計 6.1.1樣本選取和數(shù)據(jù)來源 6.1.2變量設(shè)計 6.1.3變量描述性統(tǒng)計 6.1.4模型設(shè)定 6.2實證結(jié)果與分析 6.2.1系統(tǒng)風(fēng)險沖擊對股票價格波動性的影響路徑 6.2.2企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響路徑 6.2.3系統(tǒng)風(fēng)險沖擊與企業(yè)創(chuàng)新能力對股票價格波動性的影響路徑 6.3進(jìn)一步分析：基于分類樣本的實證 6.3.1基于國有企業(yè)樣本的實證結(jié)果與分析 6.3.2基于非國有企業(yè)樣本的實證結(jié)果與分析 6.3.3基于制造業(yè)企業(yè)樣本的實證結(jié)果與分析 6.3.4基于主板企業(yè)樣本的實證結(jié)果與分析 6.4本章小結(jié)第7章系統(tǒng)風(fēng)險沖擊、企業(yè)創(chuàng)新能力與投資者結(jié)構(gòu)對股票價格波動性 影響的實證研究7.1研究設(shè)計 7.1.1樣本選取 7.1.2變量設(shè)計 7.1.3變量描述性統(tǒng)計 7.1.4一般面板門檻模型設(shè)定 7.2實證結(jié)果與分析 7.2.1門檻效應(yīng)檢驗與模型設(shè)定 7.2.2實證結(jié)果分析 7.2.3門檻區(qū)間的個體分布特征 7.3進(jìn)一步分析：基于分類樣本的實證 7.3.1基于產(chǎn)權(quán)性質(zhì)分類的實證結(jié)果與分析 7.3.2基于行業(yè)分類的實證結(jié)果與分析 7.3.3基于上市板塊分類的實證結(jié)果與分析 7.4本章小結(jié) 第8章研究結(jié)論與展望 8.1研究結(jié)論 8.2政策建議 8.3研究展望 主要參考文獻(xiàn) 后記