理論篇
第一章 金融衍生工具概述 3
第一節(jié) 金融衍生工具的定義及分類 4
第二節(jié) 金融衍生工具市場的功能 5
第三節(jié) 金融衍生工具的產生和發(fā)展 8
第二章 遠期與期貨類金融衍生工具 12
第一節(jié) 遠期合約及其應用 13
第二節(jié) 期貨合約與期貨交易制度 22
第三章 期貨定價的理論與分析 47
第一節(jié) 期貨的定價原理 48
第二節(jié) 外匯期貨的定價 53
第三節(jié) 利率期貨的定價 55
第四節(jié) 股指期貨的定價 66
第四章 期貨的交易策略 70
第一節(jié) 期貨交易策略的定義與分類 71
第二節(jié) 期貨的套期保值策略 72
第三節(jié) 期貨的投機策略 82
第四節(jié) 期貨的套利策略 87
第五章 期權類金融衍生工具 97
第一節(jié) 期權交易概述 98
第二節(jié) 期權價格的構成 104
第三節(jié) 奇異期權及期權類衍生工具 113
第四節(jié) 我國期權市場發(fā)展概況 119
第六章 期權的定價及交易策略 124
第一節(jié) 期權定價模型 125
第二節(jié) 期權交易策略 131
第三節(jié) 期權價格的敏感性指標 144
第七章 期貨及期權價格分析 155
第一節(jié) 期貨與期權行情解讀 156
第二節(jié) 基本面分析法 165
第三節(jié) 技術分析法 181
第八章 互換類金融衍生工具 205
第一節(jié) 互換概述 206
第二節(jié) 利率互換 209
第三節(jié) 貨幣互換 215
第四節(jié) 我國互換市場概況 220
第九章 信用衍生產品 224
第一節(jié) 信用衍生產品的概述 225
第二節(jié) 信用衍生產品的主要種類 227
第三節(jié) 我國信用衍生產品市場的概況 236
第十章 金融衍生品市場監(jiān)管與風險控制 240
第一節(jié) 金融衍生品市場的風險及其成因 241
第二節(jié) 我國金融衍生品市場監(jiān)管體系 248
第三節(jié) 金融衍生品市場風險控制 251
實訓篇
實訓項目一 期貨業(yè)務咨詢服務 257
實訓項目二 期貨交易開戶與銷戶 263
實訓項目三 期貨交易流程 279
實訓項目四 期貨交割流程 284
實訓項目五 期貨交易策略之一———套期保值 289
實訓項目六 期貨交易策略之二———期貨投機交易 294
實訓項目七 期貨交易策略之三———期貨套利交易 297
實訓項目八 期權投資實操 300
實訓項目九 期貨期權基本面分析 304
實訓項目十 期貨期權技術分析 310
實訓項目十一 利率互換設計 317
實訓項目十二 信用違約互換設計 320
參考文獻 324