隨著金融發(fā)展的不斷深化，金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈加突出。面對(duì)日益多元化的全球金融市場(chǎng)，現(xiàn)代商業(yè)銀行必須學(xué)習(xí)在更為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中生存。商業(yè)銀行能否愿意承擔(dān)并且妥善管理風(fēng)險(xiǎn)，直接決定銀行的盈虧和生存。
本書以系統(tǒng)介紹金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與基本技能為主要內(nèi)容，詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征、來源、傳播及其種類，風(fēng)險(xiǎn)管理的文化、組織架構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理的流程以及巴塞爾體系，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，并對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等具體風(fēng)險(xiǎn)形式的識(shí)別、評(píng)估及控制方法進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。在第三版中，本書根據(jù)職業(yè)資格證書考試的變化作了重新修訂，對(duì)最新的商業(yè)銀行監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行了梳理，引入了最新的風(fēng)險(xiǎn)管理案例并配套了相關(guān)的慕課資源。
本書適合作為應(yīng)用型本科院校金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)學(xué)生的金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程的教科書，也可供工商企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、相關(guān)研究人員使用，還可以作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)和中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目參考模擬訓(xùn)練教材使用。
目 錄
第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)/ 1
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述/2
第二節(jié) 商業(yè)銀行資本管理/17
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例關(guān)于國(guó)外
銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立的實(shí)踐分析/24
第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)/ 36
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境/37
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的常見模式/43
第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)實(shí)例/47
第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理/ 53
第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/54
第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/60
第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制/75
第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例/87
第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(上) / 97
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/98
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/113
第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別實(shí)例包商銀行破產(chǎn)事件/130
第五章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(下) / 138
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/139
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制/146
第三節(jié) 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品/158
第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例中信銀行壘
大戶 再受教訓(xùn), 3. 1 億元申達(dá)系
貸款呈不良/166
第六章 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理/ 180
第一節(jié) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/181
第二節(jié) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)/186
第三節(jié) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與控制/192
第四節(jié) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理案例歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)/195
第七章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理/ 207
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/208
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/216
第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制/221
第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例從操作風(fēng)險(xiǎn)角
度解析2016 年六大票據(jù)案件/236
第八章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理/ 245
第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/246
第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/252
第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制/256
第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例英國(guó)諾森羅
克銀行擠兌事件透視/266
第九章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理/ 275
第一節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理/276
第二節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理/282
第三節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例九
江銀行推出彩禮貸 的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)案例/284
第十章 銀行監(jiān)管與《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》/ 290
第一節(jié) 銀行監(jiān)管概述/291
第二節(jié) 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》簡(jiǎn)介/304
第三節(jié) 銀行監(jiān)管實(shí)例我國(guó)強(qiáng)監(jiān)管下的中
小銀行業(yè)務(wù)變遷/311
第十一章 其他金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理/ 320
第一節(jié) 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理/321
第二節(jié) 保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理/329
第三節(jié) 其他金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理/339
第十二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理六大案例/ 355
案例一 晉商消費(fèi)金融征信報(bào)告用語(yǔ)不當(dāng)/355
案例二 招商銀行代銷大業(yè)信托計(jì)劃違約/356
案例三 美國(guó)儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)破產(chǎn)/358
案例四 浦發(fā)銀行科遠(yuǎn)智慧2. 95 億元存款被
莫名質(zhì)押 /362
案例五 美國(guó)新英格蘭銀行和自由國(guó)民銀行倒
閉事件/363
案例六 恒大事件的風(fēng)險(xiǎn)啟示/366
參考文獻(xiàn)/ 369
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