隨著金融發(fā)展的不斷深化，金融風(fēng)險日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風(fēng)險管理的重要性愈加突出。面對日益多元化的全球金融市場，現(xiàn)代商業(yè)銀行必須學(xué)習(xí)在更為復(fù)雜的風(fēng)險環(huán)境中生存。商業(yè)銀行能否愿意承擔(dān)并且妥善管理風(fēng)險，直接決定銀行的盈虧和生存。
本書以系統(tǒng)介紹金融風(fēng)險管理的基本理論與基本技能為主要內(nèi)容，詳細介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險的特征、來源、傳播及其種類，風(fēng)險管理的文化、組織架構(gòu)，風(fēng)險管理的流程以及巴塞爾體系，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的技術(shù)標準等，并對信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、法律風(fēng)險及聲譽風(fēng)險等具體風(fēng)險形式的識別、評估及控制方法進行了重點介紹。在第三版中，本書根據(jù)職業(yè)資格證書考試的變化作了重新修訂，對最新的商業(yè)銀行監(jiān)管規(guī)定進行了梳理，引入了最新的風(fēng)險管理案例并配套了相關(guān)的慕課資源。
本書適合作為應(yīng)用型本科院校金融、經(jīng)濟專業(yè)學(xué)生的金融風(fēng)險管理課程的教科書，也可供工商企業(yè)或金融機構(gòu)從業(yè)人員、相關(guān)研究人員使用，還可以作為銀行風(fēng)險管理培訓(xùn)和中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風(fēng)險管理科目參考模擬訓(xùn)練教材使用。
目 錄
第一章 金融風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識/ 1
第一節(jié) 金融風(fēng)險管理概述/2
第二節(jié) 商業(yè)銀行資本管理/17
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理實例關(guān)于國外
銀行全面風(fēng)險管理體系建立的實踐分析/24
第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)/ 36
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境/37
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)的常見模式/43
第三節(jié) 國內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險管理架構(gòu)實例/47
第三章 市場風(fēng)險管理/ 53
第一節(jié) 市場風(fēng)險識別/54
第二節(jié) 市場風(fēng)險計量方法/60
第三節(jié) 市場風(fēng)險控制/75
第四節(jié) 市場風(fēng)險管理實例/87
第四章 信用風(fēng)險管理(上) / 97
第一節(jié) 信用風(fēng)險識別/98
第二節(jié) 信用風(fēng)險計量/113
第三節(jié) 信用風(fēng)險識別實例包商銀行破產(chǎn)事件/130
第五章 信用風(fēng)險管理(下) / 138
第一節(jié) 信用風(fēng)險監(jiān)測/139
第二節(jié) 信用風(fēng)險控制/146
第三節(jié) 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品/158
第四節(jié) 信用風(fēng)險管理實例中信銀行壘
大戶 再受教訓(xùn), 3. 1 億元申達系
貸款呈不良/166
第六章 國別風(fēng)險管理/ 180
第一節(jié) 國別風(fēng)險識別/181
第二節(jié) 國別風(fēng)險評級/186
第三節(jié) 國別風(fēng)險的監(jiān)測與控制/192
第四節(jié) 國別風(fēng)險管理案例歐洲主權(quán)債務(wù)危機/195
第七章 操作風(fēng)險管理/ 207
第一節(jié) 操作風(fēng)險識別/208
第二節(jié) 操作風(fēng)險計量/216
第三節(jié) 操作風(fēng)險監(jiān)測與控制/221
第四節(jié) 操作風(fēng)險管理實例從操作風(fēng)險角
度解析2016 年六大票據(jù)案件/236
第八章 流動性風(fēng)險管理/ 245
第一節(jié) 流動性風(fēng)險識別/246
第二節(jié) 流動性風(fēng)險計量/252
第三節(jié) 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制/256
第四節(jié) 流動性風(fēng)險管理實例英國諾森羅
克銀行擠兌事件透視/266
第九章 聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理/ 275
第一節(jié) 聲譽風(fēng)險管理/276
第二節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險管理/282
第三節(jié) 聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理實例九
江銀行推出彩禮貸 的聲譽風(fēng)險案例/284
第十章 銀行監(jiān)管與《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》/ 290
第一節(jié) 銀行監(jiān)管概述/291
第二節(jié) 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》簡介/304
第三節(jié) 銀行監(jiān)管實例我國強監(jiān)管下的中
小銀行業(yè)務(wù)變遷/311
第十一章 其他金融機構(gòu)風(fēng)險管理/ 320
第一節(jié) 證券公司風(fēng)險管理/321
第二節(jié) 保險公司風(fēng)險管理/329
第三節(jié) 其他金融機構(gòu)風(fēng)險管理/339
第十二章 金融風(fēng)險管理六大案例/ 355
案例一 晉商消費金融征信報告用語不當/355
案例二 招商銀行代銷大業(yè)信托計劃違約/356
案例三 美國儲貸協(xié)會破產(chǎn)/358
案例四 浦發(fā)銀行科遠智慧2. 95 億元存款被
莫名質(zhì)押 /362
案例五 美國新英格蘭銀行和自由國民銀行倒
閉事件/363
案例六 恒大事件的風(fēng)險啟示/366
參考文獻/ 369
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