資產(chǎn)價格泡沫檢驗是金融學(xué)領(lǐng)域最前沿的課題之一，本書致力于更新對價格泡沫的建模和泡沫檢驗的前沿理論，實質(zhì)性地對資產(chǎn)價格泡沫檢驗進(jìn)行理論創(chuàng)新。原創(chuàng)性地提出兩個準(zhǔn)確刻畫資產(chǎn)價格序列波動特征的模型，并在此基礎(chǔ)上，提出若干個可行（有清晰分布函數(shù)）且易操作的漸近穩(wěn)健檢驗。并將提出的新模型和新檢驗作為計量工具應(yīng)用于中國資本市場，實現(xiàn)對周期性崩潰的泡沫和含局部二次趨勢的單位根過程的檢驗，不僅能對金融危機等重要事件的評估提供新的科學(xué)視角和證據(jù)，而且有助于精確判斷市場運行狀態(tài)以及是否進(jìn)行實時干預(yù)，由此體現(xiàn)出對規(guī)避系統(tǒng)性金融風(fēng)險的現(xiàn)實意義與監(jiān)管價值。揭示了中國資本市場價格上漲的增長趨勢和波動特征的一般規(guī)律，使結(jié)論服務(wù)于市場參與者確定投融資對象、也為防范化解金融風(fēng)險提供具體的對象和證據(jù)。總的來說，本書是針對資產(chǎn)價格周期性波動和在特定時期快速上漲的現(xiàn)實特征而提煉出的理論和應(yīng)用研究，具有重大的理論和現(xiàn)實意義。