第1章 緒論
1.1 波動率研究的背景和意義
1.2 本書的方法邏輯
第2章 問題的提出：基于演化餓弈的量化投資策略傷真研究
2.1 演化博弈引入量化投資的介紹
2.2 演化博奔理論分析
2.3 趨勢策略和震蕩策略的仿真實驗
2.4 波動率對于區(qū)分震蕩行情和趨勢行情的意義
第3章 波動率的估計、性質(zhì)、模型
3.1 波動率的估計和性質(zhì)
3.2 基于波動率性質(zhì)的預(yù)測模型
3.3 非參數(shù)估計的波動率預(yù)測模型
第4章 Hurst指數(shù)與多因子模型
4.1 經(jīng)典Hurst指數(shù)介紹
4.2 Fama-French多因子模型及其Hurst指數(shù)拓展
4.3 多因子模型與機器學(xué)習(xí)結(jié)合
第5章 基于模型和機器學(xué)習(xí)的波動率預(yù)測、比較和集成方法研究
5.1 經(jīng)典波動率模型與機器學(xué)習(xí)結(jié)合的介紹
5.2 12個波動率預(yù)測模型的實證研究
5.3 基于金融經(jīng)濟特征建立的機器學(xué)習(xí)模型對波動率預(yù)測
5.4 基于機器學(xué)習(xí)的波動率預(yù)測模型進行集成的實證研究
5.5 基于分位數(shù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模型集成組合算法
第6章 期權(quán)波動率投資策略
6.1 波動率預(yù)測與期權(quán)投資的關(guān)系
6.2 特征介紹及特征篩選
6.3 直接預(yù)測波動率漲跌的期權(quán)策略
6.4 閾值預(yù)測波動率漲跌的期權(quán)策略
6.5 動態(tài)閾值預(yù)測波動率漲跌的期權(quán)策略
參考文獻