本書是一部從風險測度與傳導機制的視角出發(fā)、旨在研究探討股票市場壓力測試理論與實踐的學術專著。本書在國內(nèi)首次提出了股票市場壓力測試的規(guī)范概念, 創(chuàng)立了測試股票市場風險的方法和流程, 研究了國際國內(nèi)壓力測試的實踐及與股票市場壓力測試的異同, 在此基礎上進行了股市壓力測試的宏觀壓力情景設置, 嘗試建立了股市壓力測試的數(shù)學模型, 進行了股指估值中樞測算, 分別考察論證了對證券公司和上市公司、杠桿資金、風險跨股債市場、風險跨期現(xiàn)、銀行保險等相關行業(yè)以及資管產(chǎn)品的的傳導和影響情況。