本教材在系統(tǒng)介紹金融工程技術(shù)的內(nèi)涵與基本分析方法的基礎(chǔ)上，著重對(duì)金融工程技術(shù)中涉及的主要產(chǎn)品進(jìn)行分類介紹，整體遵循了產(chǎn)品概況產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)品應(yīng)用的分析思路，由淺入深，便于理解。
第二版在第一版基礎(chǔ)上，進(jìn)行了以下方面的修訂與補(bǔ)充：（1）更新了各種衍生品市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)和發(fā)展情況，如股票期權(quán)、商品期權(quán)、人民幣利率互換和貨幣互換、人民幣貨幣期貨、NDF交易量等。同時(shí)補(bǔ)充了近年來我國(guó)金融市場(chǎng)上新出現(xiàn)的衍生品的相關(guān)情況，如2016年正式確定入市交易的信用違約互換、2018年上線的商品互換。（2）書中各種案例基本上盡可能采用中國(guó)市場(chǎng)的案例，將書本上的理論知識(shí)與實(shí)際案例相結(jié)合，幫助讀者更好地掌握書本內(nèi)容。如引用豐騰－SFD 系列理財(cái)產(chǎn)品的案例來介紹監(jiān)管套利等。（3）專欄部分的拓展內(nèi)容中，更新了我國(guó)對(duì)各類金融衍生品的最新管理辦法，如我國(guó)債券遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易機(jī)制最新管理辦法、人民幣利率互換交易機(jī)制最新管理辦法、股指期貨合約漲跌停板幅度最新管理辦法等。
同時(shí)，本書每章后設(shè)有練習(xí)題，并配備了答案，方便學(xué)生鞏固和檢驗(yàn)所學(xué)知識(shí)。
目錄
１ 第１章 金融工程概述
１ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２ １.１ 金融工程的內(nèi)涵
１３ １.２ 金融工程的研究?jī)?nèi)容
１７ １.３ 金融工程的基本分析方法
３１ １.４ 金融工程的應(yīng)用
３３ １.５ 本書的結(jié)構(gòu)安排
３４ 本章小結(jié)
３４ 重要概念
３４ 參考讀物
３５ 練習(xí)題
遠(yuǎn)期篇
３９ 第２章 遠(yuǎn)期合約及其定價(jià)
３９★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
４０ ２.１ 遠(yuǎn)期合約
４１ ２.２ 遠(yuǎn)期價(jià)格
４４ ２.３ 無收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
４６ ２.４ 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
４９ ２.５ 支付已知收益率資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
５２ ２.６ 遠(yuǎn)期合約的價(jià)值
５４ ２.７ 遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
５５ 本章小結(jié)
５５ 重要概念
５５ 參考讀物
５６ 練習(xí)題
５７ 第３章 主要遠(yuǎn)期合約
５７ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
５８ ３.１ 商品遠(yuǎn)期
６０ ３.２ 利率遠(yuǎn)期
６８ ３.３ 外匯遠(yuǎn)期
８０ ３.４ 股票遠(yuǎn)期
８０ 本章小結(jié)
８１ 重要概念
８１ 參考讀物
８１ 練習(xí)題
８３ 第４章 遠(yuǎn)期工具的應(yīng)用策略
８３★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
８４ ４.１ 遠(yuǎn)期工具的套期保值策略
９１ ４.２ 遠(yuǎn)期工具的投機(jī)策略
９４ ４.３ 遠(yuǎn)期工具的套利策略
９７ 本章小結(jié)
９７ 重要概念
９７ 參考讀物
９８ 練習(xí)題
期貨篇
１０３ 第５章 期貨市場(chǎng)及期貨定價(jià)
１０３★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１０４ ５.１ 期貨合約
１０７ ５.２ 期貨市場(chǎng)
１１６ ５.３ 期貨價(jià)格
１２０ 本章小結(jié)
１２１ 重要概念
１２１ 參考讀物
１２１ 練習(xí)題
１２３ 第６章 主要期貨合約
１２３ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１２４ ６.１ 商品期貨
１２９ ６.２ 利率期貨
１４０ ６.３ 外匯期貨
１４６ ６.４ 股票指數(shù)期貨
１４９ 本章小結(jié)
１５０ 重要概念
１５０ 參考讀物
１５０ 練習(xí)題
１５２ 第７章 期貨工具的應(yīng)用策略
１５２★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１５２ ７.１ 期貨工具的套期保值策略
１６８ ７.２ 期貨工具的投機(jī)策略
１７２ ７.３ 期貨工具的套利策略
１８１ 本章小結(jié)
１８２ 重要概念
１８２ 參考讀物
１８３ 練習(xí)題
互換篇
１８７ 第８章 互換合約及其定價(jià)
１８７★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１８７ ８.１ 互換合約
１９２ ８.２ 利率互換的定價(jià)與估值
２００ ８.３ 貨幣互換的定價(jià)與估值
２０３ 本章小結(jié)
２０３ 重要概念
２０３ 參考讀物
２０３ 練習(xí)題
２０６ 第９章 主要互換合約
２０６★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２０６ ９.１ 商品互換
２０９ ９.２ 利率互換
２１５ ９.３ 貨幣互換
２２０ ９.４ 股權(quán)互換
２２２ ９.５ 合同變更條件型互換和其他新型互換行的貨幣互換
２２９ 本章小結(jié)
２３０ 重要概念
２３０ 參考讀物
２３０ 練習(xí)題
２３１ 第１０章 互換工具的應(yīng)用策略
２３１ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２３１ １０.１ 互換工具應(yīng)用的理論基礎(chǔ)
２３３ １０.２ 互換工具的套期保值策略
２３５ １０.３ 互換工具的套利策略
２４１ 本章小結(jié)
２４１ 重要概念
２４１ 參考讀物
２４１ 練習(xí)題
期權(quán)篇
２４５ 第１１章 期權(quán)概述
２４５ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２４６ １１.１ 期權(quán)合約
２５０ １１.２ 期權(quán)市場(chǎng)
２５４ １１.３ 期權(quán)價(jià)格
２６５ 本章小結(jié)
２６６ 重要概念
２６６ 參考讀物
２６６ 練習(xí)題
２６８ 第１２章 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
２６８ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２６９ １２.１ 單步二叉樹模型
２７１ １２.２ 兩步二叉樹模型
２７２ １２.３ 多步二叉樹模型
２７３ １２.４ 美式期權(quán)定價(jià)
２７４ 本章小結(jié)
２７４ 重要概念
２７４ 參考讀物
２７５ 練習(xí)題
２７６ 第１３章�。拢樱� 期權(quán)定價(jià)模型
２７６ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２７７ １３.１�。拢樱推跈�(quán)定價(jià)模型的基本思路
２７７ １３.２ 股票價(jià)格的行為模式
２８０ １３.３�。拢樱推跈�(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)
２８４ １３.４ 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型和Ｂ－Ｓ－Ｍ期權(quán)定價(jià)模型的關(guān)系
２８５ １３.５ 參數(shù)的確定
２８５ 本章小結(jié)
２８６ 重要概念
２８６ 參考讀物
２８６ 練習(xí)題
２８７ 第１４章 主要期權(quán)合約
２８７ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２８８ １４.１ 商品期權(quán)
２９０ １４.２ 利率期權(quán)
２９２ １４.３ 外匯期權(quán)
２９５ １４.４ 股票期權(quán)
２９８ １４.５ 股指期權(quán)
３０２ １４.６ 期貨期權(quán)
３０６ １４.７ 實(shí)物期權(quán)
３０８ １４.８ 奇異期權(quán)
３１１ 本章小結(jié)
３１２ 重要概念
３１２ 參考讀物
３１２ 練習(xí)題
３１３ 第１５章 期權(quán)工具的應(yīng)用策略
３１３ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
３１３ １５.１ 期權(quán)工具的套期保值策略
３２１ １５.２ 期權(quán)工具的交易策略
３３０ 本章小結(jié)
３３０ 重要概念
３３０ 參考讀物
３３０ 練習(xí)題
信用衍生工具篇
３３５ 第１６章 信用衍生工具
３３５ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
３３６ １６.１ 信用風(fēng)險(xiǎn)概述
３３８ １６.２ 資產(chǎn)證券化
３４１ １６.３ 信用違約互換
３４５ １６.４ 總收益互換
３４６ １６.５ 信用關(guān)聯(lián)票據(jù)
３４８ １６.６ 信用利差期權(quán)
３５０ 本章小結(jié)
３５１ 重要概念
３５１ 參考讀物
３５１ 練習(xí)題
書單推薦
