本書內(nèi)容包括兩個方面：其一，價格、收益率和波動率的統(tǒng)計模型和計量方法，包括：概率模型、線性模型、波動模型和非線性模型；其二，風(fēng)險測度的概率方法、價格形成的微觀機制和價格預(yù)測的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法。 本書力求通過 及簡明的計量方法和翔實的實例證研究，幫助讀者掌握和理解金融計量的精髓要點，即：實證研究的統(tǒng)計模型和計量方法。 本書適用于金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)等專業(yè)的本科生和碩士研究生學(xué)習(xí)，前六章內(nèi)容為本科生學(xué)習(xí)的重點，而后三章則作為研究生學(xué)習(xí)和研究的重點和擴展；當(dāng)然，本書也可供金融行業(yè)的數(shù)量分析專業(yè)人士參考之用。