第一章 固定收益證券及其市場概述//1 第一節(jié) 固定收益證券的概念及范圍//1 第二節(jié) 固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)//6 第三節(jié) 債券市場//10 第四節(jié) 債券的發(fā)行//12 第五節(jié) 債券的交易形式//16 第六節(jié) 外國固定收益證券種類//18 本章小結(jié)//22 習(xí)題//23 第二章 債券的價(jià)值//24 第一節(jié) 貨幣的利息及利率//24 第二節(jié) 一些基本計(jì)算//26 第三節(jié) 債券理論價(jià)格的計(jì)算//32 第四節(jié) 復(fù)雜情況下債券的理論價(jià)格//36 第五節(jié) 債券交易的報(bào)價(jià)和計(jì)算//40 本章小結(jié)//43 習(xí)題//44 第三章 債券的收益率//46 第一節(jié) 收益率及債券投資效益的衡量//46 第二節(jié) 債券組合的收益率及持有期收益率//53 第三節(jié) 債券的總收益分析//56 第四節(jié) 債券的總收益率//59 第五節(jié) 債券組合業(yè)績的衡量//62 本章小結(jié)//66 習(xí)題//67 第四章 債券價(jià)格的利率敏感性分析//69 第一節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)的特點(diǎn)//69 第二節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)性的衡量 I———基點(diǎn)價(jià)值與價(jià)格變化的收益率//75 第三節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)性的衡量 II———久期//78 第四節(jié) 凸性//88 第五節(jié) 債券久期和凸性的近似計(jì)算//92 第六節(jié) 在險(xiǎn)價(jià)值與利率風(fēng)險(xiǎn)管理//94 本章小結(jié)//94 習(xí)題//95 第五章 利率的期限結(jié)構(gòu)//96 第一節(jié) 利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)與期限結(jié)構(gòu)//96 第二節(jié) 即期利率與遠(yuǎn)期利率//98 第三節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)理論//100 第四節(jié) 即期收益率曲線的構(gòu)建//104 第五節(jié) 利用收益率曲線正確計(jì)算債券價(jià)值//109 第六節(jié) 互換收益率曲線//111 第七節(jié) 考慮利率非均衡變化下的久期//112 本章小結(jié)//115 習(xí)題//116 第六章 利率模型//118 第一節(jié) 均衡模型:單因素模型//118 第二節(jié) 無套利模型//120 第三節(jié) 二叉樹模型及無套利定價(jià)分析方法//124 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)//127 第五節(jié) 多期的無套利定價(jià)//130 本章小結(jié)//132 習(xí)題//133 第七章 嵌期權(quán)債券//135 第一節(jié) 嵌期權(quán)債券概述//135 第二節(jié) 可贖回債券分析//136 第三節(jié) 嵌期權(quán)債券的定價(jià)模型//140 第四節(jié) 期權(quán)調(diào)整利差//146 本章小結(jié)//154 習(xí)題//155 第八章 資產(chǎn)證券化//157 第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述//157 第二節(jié) 住房抵押貸款轉(zhuǎn)付證券//163 第三節(jié) 住房抵押擔(dān)保貸款證券//169 本章小結(jié)//175 習(xí)題//176 第九章 利率衍生品//178 第一節(jié) 利率遠(yuǎn)期//178 第二節(jié) 利率期貨//182 第三節(jié) 利率互換//193 第四節(jié) 利率期權(quán)//201 本章小結(jié)//205 習(xí)題//206 第十章 債券投資組合管理//207 第一節(jié) 債券投資管理基本步驟//207 第二節(jié) 消極的債券組合管理//212 第三節(jié) 積極的債券組合管理//226 本章小結(jié)//233 習(xí)題//233 第十一章 課程思政:中國債券市場的改革與發(fā)展//235 第一節(jié) 中國債券總體分析//235 第二節(jié) 中國的利率債與信用債//255 第三節(jié) 中國債券市場重點(diǎn)問題//265 本章小結(jié)//285