本書通過對國內(nèi)科研單位相關(guān)金融風(fēng)險量化研究重要發(fā)展方向的調(diào)研，總結(jié)了各個方向的研究內(nèi)容，并提出通過運(yùn)用好非線性期望前沿理論，探索和建立21世紀(jì)全新的、更加穩(wěn)健的資產(chǎn)定價和風(fēng)險度量的理論與計算方法。本書主要包括兩個層次的研究：一是基于已經(jīng)成熟的概率統(tǒng)計數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的研究探索，爭取不僅使我們在這方面的研究成果達(dá)到上游水平，而且通過對相應(yīng)金融數(shù)據(jù)的分析、計算和比較來搞清楚那些“概率不確定問題”特別突出、特別關(guān)鍵的部位，及其關(guān)鍵的數(shù)學(xué)問題，二是圍繞非線性期望的數(shù)學(xué)理論研究。這兩個層次的研究要有交叉和發(fā)展。本書特別以非線性期望下的G-VaR為應(yīng)用案例，介紹了其在風(fēng)險度量方面的應(yīng)用成果。

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