本書(shū)在內(nèi)容上吸收了近年來(lái)固定收益證券方面的理論研究成果, 同時(shí)緊密聯(lián)系固定收益證券、衍生產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展及投資實(shí)踐的最新動(dòng)態(tài), 通過(guò)介紹大量的實(shí)際案例, 深入淺出地詮釋了全書(shū)內(nèi)容, 使讀者在掌握專業(yè)理論知識(shí)的同時(shí), 能夠迅速提高固定收益證券分析與操作的能力。本書(shū)共分為8章, 主要內(nèi)容包括固定收益證券基礎(chǔ)、債券價(jià)格與利率、利率期限結(jié)構(gòu)的理論與擬合、利率期限結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)模型、固定收益證券投資管理、固定收益衍生產(chǎn)品概述、固定收益衍生產(chǎn)品定價(jià)模型、內(nèi)嵌期權(quán)固定收益類產(chǎn)品的價(jià)值分析。