數(shù)理金融學(xué)是數(shù)學(xué)與現(xiàn)代金融理論有機(jī)結(jié)合的一門新興交叉學(xué)科，研究涉及的內(nèi)容非常廣泛，其中資產(chǎn)定價是其核心內(nèi)容之一。本書全面系統(tǒng)地介紹資產(chǎn)定價的基本理論和方法，旨在使讀者能夠領(lǐng)略和掌握現(xiàn)代金融理論及其核心思想。本書共分為14章。第1章主要介紹期望效用函數(shù)理論、投資者的風(fēng)險態(tài)度以及隨機(jī)占優(yōu)準(zhǔn)則，這是數(shù)理金融學(xué)的基礎(chǔ)知識。第2章至第6章介紹單期資產(chǎn)定價的相關(guān)原理、方法和模型，包括資產(chǎn)定價基本定理、Markowitz投資組合理論、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價理論和基于消費(fèi)的資本資產(chǎn)定價模型。第7章至第9章介紹連續(xù)時間上資產(chǎn)定價所需的隨機(jī)分析基本知識。第10章介紹了連續(xù)時間金融市場模型的刻畫，包括金融市場的套利性、完全性、等價鞅測度以及隨機(jī)貼現(xiàn)因子。第11章至第12章介紹Black-Scholes期權(quán)定價模型及數(shù)值計算方法，包括歐式期權(quán)、數(shù)字期權(quán)及美式期權(quán)的定價，以及二叉樹方法、有限差分法和Monte Carlo仿真法。第13章則介紹利率期限結(jié)構(gòu)理論，包括各種經(jīng)典的單因子模型和兩因子模型以及無套利模型。第14章介紹連續(xù)時間最優(yōu)消費(fèi)投資問題及相應(yīng)的跨期資本資產(chǎn)定價模型。