第一章 導論
§1.1 金融經濟學概述
§1.2 金融經濟學兩大基本原理
§1.3 固定收益證券
§1.4 利率期限結構
第二章 不確定情形下的選擇理論：期望效用函數
§2.1 偏好的期望效用函數表示
§2.2 期望效用函數
§2.3 投資者的風險態(tài)度
§2.4 風險厭惡系數
§2.5 相對風險厭惡系數
§2.6 兩基金貨幣分離定理
§2.7 占優(yōu)
第三章 資產組合選擇理論：均值－方差模型
§3.1 證券組合的收益與風險
§3.2 投資者的效用無差異曲線
§3.3 證券組合前沿與有效集
§3.4 證券組合的選擇
§3.5 證券組合與風險分散
第四章 資本資產定價模型（CAPM）
§4.1 資本資產定價模型（CAPM）
§4.2 證券市場線
§4.3 市場模型與風險分散
§4.4 零一B的資本資產定價模型
第五章 套利定價理論（APT）
§5.1 單因素模型
§5.2 多因素模型
§5.3 套利機會
§5.4 套利定價理論（APT）
第六章 期權定價理論及應用
§6.1 期權概述
§6.2 期權的價格特征
§6.3 期權定價的二叉樹模型
§6.4 期權定價的Black-Scholes模型
第七章 資源配置的有效性
§7.1 完備市場下的資源有效配置
§7.2 不完備市場下的資源有效配置
§7.3 總體性質
第八章 多期證券市場：均衡定價
§8.1 多期證券市場的信息機構
§8.2 完備市場中的有效配置
§8.3 理性預期均衡
§8.4 不完備市場中的有效配置
§8.5 動態(tài)市場
§8.6 多期情形下的CAPM
參考文獻