本書針對金融和保險中的動態(tài)均值-方差問題，系統(tǒng)研究了保險公司均衡再保險和投資策略、養(yǎng)老金**投資策略、多個保險公司風(fēng)險分擔(dān)策略等。本書構(gòu)建了隨機(jī)利率、隨機(jī)波動率模型下保險公司**比例再保險、超額損失再保險和投資模型，進(jìn)一步將模型拓展至極端模糊厭惡和模糊厭惡程度不同的情景下，并得到了均衡再保險和投資策略。為了得到能夠同時被保險公司和再保險公司接受的再保險策略，本書研究了同時考慮保險公司和再保險公司的目標(biāo)的再保險和投資問題。此外，本書還討論了含有違約債券投資的具有保費(fèi)返還制的養(yǎng)老金**投資問題，以及多個保險公司共同分擔(dān)風(fēng)險的**策略，用以探究極端風(fēng)險發(fā)生情況下的風(fēng)險承擔(dān)問題。針對上述各種策略，通過仿真模擬分別歸納了其變化規(guī)律并給出經(jīng)濟(jì)解釋。

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