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金融市場關(guān)聯(lián)性測度及應(yīng)用研究 
定 價：58 元
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2008年金融危機爆發(fā)后，人們廣泛關(guān)注金融實體“太關(guān)聯(lián)而不能倒”所帶來的道德風(fēng)險，這是因為高度關(guān)聯(lián)的金融實體的損失或破產(chǎn)(如雷曼兄弟倒閉)將會傳染或影響到金融系統(tǒng)中其它金融實體，而這將導(dǎo)致金融傳染的多米諾效應(yīng)并演變成系統(tǒng)性事件(如金融危機)，從而破壞金融系統(tǒng)的正常功能并損害實體經(jīng)濟。金融市場內(nèi)外個體之間的相互作用是復(fù)雜變化的，導(dǎo)致了金融市場的內(nèi)外運行機制與規(guī)律難以準(zhǔn)確地描述與刻畫。因此，考慮到金融市場是復(fù)雜的動力系統(tǒng)，本書以復(fù)雜系統(tǒng)理論為分析基礎(chǔ)，具體從分形分析理論、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論以及隨機矩陣?yán)碚撊矫孢M行金融市場關(guān)聯(lián)性測度與應(yīng)用研究。
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