第1章緒論

1.1研究背景

1.2理論和實踐意義

1.3國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

1.4研究方法與內(nèi)容

1.5結(jié)構(gòu)安排與可能的創(chuàng)新

第2 章 基于極值理論的市場風(fēng)險度量研究

2.1市場風(fēng)險度量簡介

2.2極值理論的背景和極值分布類型

2.3 常用的極值理論模型

2.4 超閾值模型及其對原油市場風(fēng)險值的預(yù)測

2.5 基于尾指數(shù)方法的外匯市場風(fēng)險度量

第3章 基于極值理論的 Copula 模型的構(gòu)建及實證分析

3.1基于極值理論的 Copula 模型的研究背景

3.2Copula 模型相關(guān)理論介紹

3.3常見的 Copula 函數(shù)

3.4基于極值理論的 Copula 模型的構(gòu)建

3.5實證分析

第 4 章 基于混合 Copula 模型和極值理論的風(fēng)險值估計

4.1 本章的研究背景

4.2 基于光滑小信息量準(zhǔn)則和極值理論的混合 Copula 模型的構(gòu)建及實證分析

4.3基于 Copula 函數(shù)的相關(guān)系數(shù)

4.4基于肯德爾秩相關(guān)系數(shù)的混合 Copula 模型的構(gòu)建及應(yīng)用

第5 章 基于極值理論的藤 Copula 模型的構(gòu)建及實證分析

5.1本章的研究背景

5.2藤 Copula 模型

5.3基于極值理論的邊緣分布模型建立

5.4模擬預(yù)測投資組合風(fēng)險值的步驟

5.5 實證分析

第6章 結(jié)論與展望

6.1本書結(jié)論

6.2研究展望

參考文獻(xiàn)