資產(chǎn)配置篇

第1章戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

1.1戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的重要性

1.2戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的流程

1.3再平衡

1.4參考文獻(xiàn)

【閱讀材料】像哈佛一樣投資

第2章長期資本市場假設(shè)

2.1歷史數(shù)據(jù)法分析框架

2.2美林時(shí)鐘分析框架

2.3 Regime-based分析框架

2.4總結(jié)

2.5參考文獻(xiàn)

第3章資產(chǎn)配置模型

3.1均值方差模型

3.2 Black-Litterman模型

3.3風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型

3.4 附錄:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型優(yōu)化算法

3.5參考文獻(xiàn)

【閱讀材料】先鋒基金的目標(biāo)日期基金方法論

第4章戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置...

4.1戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的重要性

4.2 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的流程

4.3基于周期理論的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略

4.4參考文獻(xiàn)

【閱讀材料】ETF時(shí)代的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

基金評(píng)價(jià)與篩選理論篇

第5章基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征分析

5.1基金業(yè)績分析

5.2基金風(fēng)險(xiǎn)分析

5.3基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益分析

5.4基金基準(zhǔn)相關(guān)分析

5.5附錄:年化波動(dòng)率中的數(shù)學(xué)

5.6參考文獻(xiàn)

【閱讀材料】資產(chǎn)組合業(yè)績衡量套路解析

第6章基金風(fēng)格分析

6.1投資風(fēng)格的金融學(xué)原理

6.2常見的風(fēng)格分類

6.3風(fēng)格分析模型

6.4 附錄:Barra因子定義

【閱讀材料】債券基金的風(fēng)格分析

第7章股票基金的業(yè)績歸因

7.1Brinson模型理論框架

7.2 Brinson模型計(jì)算案例

7.3 Brinson模型小結(jié)

7.4參考文獻(xiàn)

【閱讀材料】基于收益率回歸的擇時(shí)選股分析模型

第8章債券基金的業(yè)績歸因

8.1債券基礎(chǔ)

8.2單只債券收益率分解

8.3債券組合收益率分解

8.4債券組合超額收益率分解

8.5 Campisi模型計(jì)算實(shí)例

8.6Campisi模型小結(jié)

8.7 附錄1: Campisi模型具體實(shí)現(xiàn)及分析樣例

8.8附錄2:收益率曲線騎乘模型

8.9參考文獻(xiàn)

【閱讀材料】混合型基金的業(yè)績歸因

第9章盡職調(diào)查

9.1公司基本情況( Company Fundamentals )

9.2客戶服務(wù)（( Customer Service )

9.3核心團(tuán)隊(duì)（Persons )

9.4投資理念(Philosophy )

9.5決策流程( Process )

9.6業(yè)績表現(xiàn)(Performance )

9.7風(fēng)險(xiǎn)控制（Risk Control）及IT系統(tǒng)（ IT System）

9.8參考文獻(xiàn)

第10章基金評(píng)價(jià)體系

10.1 Morningstar基金評(píng)級(jí)

10.2基金評(píng)價(jià)體系構(gòu)建

10.3況客QTCIo系統(tǒng)基金評(píng)級(jí)解決方案

10.4參考文獻(xiàn)

【閱讀材料】基金績效考核評(píng)價(jià)體系設(shè)計(jì)

基金評(píng)價(jià)與篩選實(shí)踐篇

第11章私募基金的評(píng)價(jià)與篩選

11.1私募管理人評(píng)價(jià)的非標(biāo)準(zhǔn)化特點(diǎn)

11.2﹑私募管理人投前與投后流程

11.3沒有好的管理人:理解私募投資策略的周期性

11.4基于凈值的投資能力評(píng)價(jià):主觀多頭

11.5基于凈值的投資能力評(píng)價(jià):量化策略

11.6基于持倉的業(yè)績歸因:風(fēng)險(xiǎn)暴露分析

11.7基于周期框架的私募風(fēng)格分類

第12章﹑養(yǎng)老金產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與篩選

12.1我國養(yǎng)老金產(chǎn)品市場簡介

12.2養(yǎng)老金產(chǎn)品與公募基金的對比分析

12.3權(quán)益類養(yǎng)老金產(chǎn)品評(píng)價(jià)框架

12.4固收型養(yǎng)老金產(chǎn)品評(píng)價(jià)框架

附錄基金投資50問

【基金數(shù)據(jù)10問】

公募基金數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)源是什么?

從公募基金的數(shù)據(jù)源可以獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有哪些?

從公募基金的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以加工出的衍生數(shù)據(jù)有哪些?

公募基金的分類體系及分類標(biāo)準(zhǔn)是什么?

基金經(jīng)理相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)有哪些?

基金公司相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)有哪些?

公募基金的策略數(shù)據(jù)是指什么?

Regime-based框架數(shù)據(jù)是指什么?

私募基金的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)有哪些?

養(yǎng)老金產(chǎn)品的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)有哪些?

【分析工具10問】

基于基金的凈值，可以進(jìn)行哪些分析?

基于基金的持倉，可以進(jìn)行哪些分析?

什么是基金投資風(fēng)格，為什么要分析基金投資的風(fēng)格?

基金投資風(fēng)格分析的方法有哪些?

什么是基金的業(yè)績歸因，為什么要對基金進(jìn)行業(yè)績歸因?

基金業(yè)績歸因的方法有哪些?

什么是壓力測試、情景分析?

基金組合的投資風(fēng)格怎么分析?

基金組合的業(yè)績歸因怎么處理?

基金評(píng)價(jià)體系如何構(gòu)建?

【公募基金10間】

什么是偏股型基金，如何定義偏股型基金，細(xì)分類別有哪些?

偏股型基金的投資風(fēng)格、行業(yè)主題如何刻畫?

除了風(fēng)險(xiǎn)收益特征，篩選偏股型基金時(shí)還需要關(guān)注哪些指標(biāo)?

什么是偏債型基金，如何定義偏債型基金，細(xì)分類別有哪些?

偏債型基金的投資風(fēng)格如何刻畫?

除了風(fēng)險(xiǎn)收益特征，篩選偏債型基金時(shí)還需要關(guān)注哪些指標(biāo)?

公募基金的業(yè)績歸因是否可靠?

被動(dòng)投資與主動(dòng)投資的對比與優(yōu)劣?

挑選指數(shù)基金與指數(shù)增強(qiáng)基金需要關(guān)注的指標(biāo)有哪些?

QDII基金的分類以及挑選要點(diǎn)有哪些?

【私募&養(yǎng)老金10問】

私募基金與公募基金的區(qū)別是什么?

為什么量化類策略大多是私募基金?

公募基金經(jīng)理一定適合做私募基金嗎?

私募基金的常見投資策略都有哪些類型?

私募基金的費(fèi)用主要包含哪些內(nèi)容?

私募基金的管理規(guī)模通常是多大?

私募基金產(chǎn)品從成立到投資運(yùn)作需要經(jīng)過哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)?

養(yǎng)老金產(chǎn)品是什么?

如何投資養(yǎng)老金產(chǎn)品?

養(yǎng)老金產(chǎn)品和公募基金產(chǎn)品有什么聯(lián)系和區(qū)別?

【綜合&其他10問】

分析基金還是分析基金經(jīng)理、基金公司?

基金公司作為平臺(tái)對基金經(jīng)理的支持、限制有哪些方面?

如何看待基金經(jīng)理定性訪談?

是否可以預(yù)估基金的實(shí)時(shí)凈值?如何進(jìn)行?

如何平衡資產(chǎn)配置和主動(dòng)基金篩選?

如何結(jié)合自上而下和自下而上構(gòu)建基金組合?

基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)有哪些類型?

基金組合投資的方式有什么優(yōu)勢?有什么風(fēng)險(xiǎn)?

什么樣的市場主體需要基金數(shù)據(jù)?

未來個(gè)人養(yǎng)老可以選擇的產(chǎn)品有哪些?