第1章 金融工程概述
第一節(jié) 學(xué)習(xí)金融工程的基本目的
第二節(jié) 金融工程的基本概念
第三節(jié) 金融工程的核心技術(shù)
第四節(jié) 金融工程的產(chǎn)品市場
思考題
第2章 無套利定價(jià)原理
第一節(jié) 套利概述
第二節(jié) 無套利定價(jià)原理的含義與應(yīng)用
第三節(jié) 無套利定價(jià)原理的一般理論
思考題
第3章 金融產(chǎn)品創(chuàng)新原理
第一節(jié) 金融創(chuàng)新概述
第二節(jié) 需求因素拉動的金融創(chuàng)新
第三節(jié) 金融產(chǎn)品創(chuàng)新方法
思考題
第4章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理原理
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)概述
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類
第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的管理措施
第四節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR方法
第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理方法
思考題
第5章 遠(yuǎn)期外匯與外匯期貨
第一節(jié) 外匯和外匯市場
第二節(jié) 遠(yuǎn)期外匯合約
第三節(jié) 外匯期貨
思考題
第6章 遠(yuǎn)期利率與利率期貨
第一節(jié) 遠(yuǎn)期利率合約
第二節(jié) 短期利率期貨交易
第三節(jié) 債券期貨交易
思考題
第7章 股票指數(shù)期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨概述
第二節(jié) 股指期貨的定價(jià)
第三節(jié) 股指期貨的交易策略
思考題
第8章 商品期貨的套期保值與套利
第一節(jié) 商品期貨交易概述
第二節(jié) 商品期貨的套期保值交易
第三節(jié) 商品期貨的套利交易
第四節(jié) 商品期貨定價(jià)
思考題
第9章 利率互換與貨幣互換
第一節(jié) 利率互換的基本概念
第二節(jié) 利率互換的定價(jià)
第三節(jié) 貨幣互換
思考題
第10章 期權(quán)與期權(quán)定價(jià)
第一節(jié) 期權(quán)概述
第二節(jié) 期權(quán)定價(jià)的二叉樹方法
第三節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價(jià)方法
第四節(jié) 期權(quán)的平價(jià)定理及其性質(zhì)
第五節(jié) 期權(quán)的動態(tài)行為
思考題
第11章 期權(quán)的發(fā)展與應(yīng)用
第一節(jié) 期權(quán)組合
第二節(jié) 復(fù)雜期權(quán)
第三節(jié) 利率上限與利率下限
第四節(jié) 認(rèn)股權(quán)證的定價(jià)
第五節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)
思考題
第12章 綜合案例分析
案例一 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理和投機(jī)增值
思考題
案例二 安然從成功到毀滅
思考題
案例三 土地批租與農(nóng)民安置中的金融創(chuàng)新方案
思考題
案例四 我國可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)與條款價(jià)值分析
附 錄 上海虹橋機(jī)場可轉(zhuǎn)換公司債券條款
主要參考文獻(xiàn)