期貨與期權(quán)市場基本原理(翻譯版·第9版)
定 價:89 元
叢書名:新形態(tài)優(yōu)秀教材譯叢
- 作者:[加]約翰·赫爾(John C.Hull)著、陳學(xué)彬、陳婧 譯
- 出版時間:2021/3/1
- ISBN:9787302575467
- 出 版 社:清華大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830.9
- 頁碼:496
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:
本書對金融衍生品市場中的期貨與期權(quán)的基本理論進(jìn)行了系統(tǒng)闡述,提供了大量業(yè)界案例,主要講述了期貨對沖策略、遠(yuǎn)期和期貨價格的確定、利率與利率期貨、互換、證券化與2007年信貸危機(jī)、期權(quán)市場機(jī)制、股票期權(quán)的屬性、期權(quán)交易策略、二叉樹模型、員工股票期權(quán)、股指期權(quán)與貨幣期權(quán)、期貨期權(quán)與布萊克模型等眾多內(nèi)容。
第9版進(jìn)行了內(nèi)容更新并且改進(jìn)了部分章節(jié)的呈現(xiàn)方式,對互換一章(第7章)進(jìn)行了重大修訂,增加了關(guān)于預(yù)期尾部損失(expected shortfall)度量的更多討論,以反映其日益增加的重要性,提供了為本書讀者量身打造的軟件DerivaGem的新版本。
本書囊括了赫爾教授所著的《期權(quán)、期貨和其他衍生品》一書的基本理論而又不涉及微積分,既可作為高等院校金融相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教材,也可供金融業(yè)界人士作為參考用書。本書使用新形態(tài)“互聯(lián)網(wǎng)+教材”的防盜版模式,附贈大量課后習(xí)題及其答案,增設(shè)章末“在線測試題”。