本書是作者20多年來(lái)研究成果的凝練與延伸，基于金融市場(chǎng)不確定性本質(zhì)的深刻認(rèn)識(shí)，按照由淺入深、由總到細(xì)、由靜到動(dòng)的框架展開(kāi)研究，達(dá)到靜態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建與動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建、資產(chǎn)組合理論與資產(chǎn)定價(jià)理論、經(jīng)典金融學(xué)與行為金融學(xué)等跨界有機(jī)融合。主要內(nèi)容分為九章：第一章闡述本書的研究意義、內(nèi)容安排及采用的研究方法，指出其特色和創(chuàng)新。第二章綜述本書研究遵循的基本理論和基礎(chǔ)性模型，奠定方法論基礎(chǔ)。第三章是總體研究，指出金融市場(chǎng)不確定性特征的客觀存在性并顯著影響投資者交易行為，為后續(xù)細(xì)分研究提供性質(zhì)劃分的依據(jù)。第四章至第六章是細(xì)分研究，由淺入深地研究資產(chǎn)價(jià)格模型具有結(jié)構(gòu)、奈特和一般不確定性下的投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為，獲得相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理啟示。第七章和第八章進(jìn)一步聚焦金融市場(chǎng)不確定性特征對(duì)資產(chǎn)定價(jià)和投資者交易性行為的影響，揭示其本質(zhì)特征。第九章拓展了經(jīng)典均值—方差模型在動(dòng)態(tài)情景下的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)金融學(xué)向行為金融學(xué)的有機(jī)延伸。

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