第一講 從BaselⅠ到BaselⅢ 1
風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1
為什么要監(jiān)管銀行3
為何選擇資本充足率8
巴塞爾委員會(huì)與巴塞爾協(xié)議9
從BaselⅠ到BaselⅢ 11
BaselⅢ的主要內(nèi)容15
BaselⅢ體現(xiàn)的監(jiān)管趨勢(shì)與銀行的應(yīng)對(duì)24
第二講 8%的來(lái)龍去脈31
監(jiān)管資本的本質(zhì)31
監(jiān)管資本的前世今生34
8％的理論基礎(chǔ)：?jiǎn)我蛩仫L(fēng)險(xiǎn)模型36
敞口劃分與監(jiān)管資本要求40
期限與監(jiān)管資本要求45
第三講 違約概率54
違約的概念54
默頓模型55
違約概率統(tǒng)計(jì)模型60
個(gè)人信用評(píng)分模型75
校準(zhǔn)80
主標(biāo)尺87
第四講 違約損失率98
違約損失率的概念98
初級(jí)IRB法下違約損失率的確定100
押品拆分規(guī)則103
違約損失率模型的開(kāi)發(fā)118
第五講 違約風(fēng)險(xiǎn)敞口131
違約風(fēng)險(xiǎn)敞口的概念131
授信額度與額度授信133
違約風(fēng)險(xiǎn)敞口模型的開(kāi)發(fā)139
第六講 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理142
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理邏輯142
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)設(shè)計(jì)146
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程150
新產(chǎn)品審批155
發(fā)行體風(fēng)險(xiǎn)管理158
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告162
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管控170
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)172
第七講 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量175
敞口175
久期178
VaR 186
期望損失190
期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量195
CDS 199
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本209
第八講 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理217
交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的概念217
交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的管理架構(gòu)218
交易對(duì)手敞口計(jì)量222
交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的額度管理236
交易信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保要求237
信用價(jià)值調(diào)整CVA239
第九講 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量246
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的概念246
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量基礎(chǔ)246
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)BaselⅢ標(biāo)準(zhǔn)法255
高級(jí)計(jì)量法260
高級(jí)計(jì)量法的方案選擇264
損失分布法268
第十講 信貸授權(quán)283
信貸授權(quán)的動(dòng)因283
信貸授權(quán)的對(duì)象285
信貸授權(quán)的額度確定289
對(duì)受權(quán)人的激勵(lì)約束292
第十一講 準(zhǔn)備金管理295
已實(shí)現(xiàn)損失與預(yù)期損失295
資產(chǎn)三分類297
損失準(zhǔn)備的計(jì)量299
撥備覆蓋率、撥貸比與信貸成本314
準(zhǔn)備金與監(jiān)管資本、資本底線316
第十二講 經(jīng)濟(jì)資本320
經(jīng)濟(jì)資本的基本概念320
單筆貸款的經(jīng)濟(jì)資本323
貸款組合的經(jīng)濟(jì)資本324
相關(guān)系數(shù)問(wèn)題327
風(fēng)險(xiǎn)限額333
第十三講 壓力測(cè)試337
壓力測(cè)試概述337
壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)342
壓力測(cè)試的邏輯設(shè)置357
違約概率的壓力測(cè)試模型361
違約損失率的壓力測(cè)試模型370
基于投入產(chǎn)出模型的壓力測(cè)試372
整體性壓力測(cè)試378
CCAR與EPS壓力測(cè)試386
第十四講 模型驗(yàn)證395
模型區(qū)分能力395
審慎性驗(yàn)證402
模型穩(wěn)定性驗(yàn)證406
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證412
第十五講 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理416
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念416
單一機(jī)構(gòu)導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制418
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及系統(tǒng)重要性的衡量419
系統(tǒng)重要性銀行423
歐美國(guó)家對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的新舉措428
中國(guó)銀行業(yè)如何防范和應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)431
第十六講 整體性風(fēng)險(xiǎn)管理434
風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)踐的歷史沿革434
從次貸危機(jī)看整體性風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性436
整體性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵439
整體性風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)444
巴塞爾委員會(huì)關(guān)于建立整體性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的新要求448
第十七講 巴塞爾協(xié)議的是是非非450
陰謀論：巴塞爾協(xié)議與日本蕭條450
無(wú)用論：巴塞爾協(xié)議與2008年國(guó)際金融危機(jī)458
超前論：中國(guó)銀行業(yè)是否具備實(shí)施巴塞爾協(xié)議的條件465
巴塞爾協(xié)議的本質(zhì)466
小結(jié)：通過(guò)實(shí)施巴塞爾協(xié)議實(shí)現(xiàn)與先進(jìn)管理實(shí)踐的接軌468
第十八講 風(fēng)險(xiǎn)管理的“囚徒困境” 471
風(fēng)險(xiǎn)管理的困境471
風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)475
風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)機(jī)遇478
風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展展望490
附錄 巴塞爾協(xié)議中的專有詞匯中英文對(duì)照503
參考文獻(xiàn)507
后記514
二版后記518
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