自21世紀以來，操作風險已成為銀行業(yè)的重要風險之一。新巴塞爾協議把操作風險納入風險管理框架，要求金融機構為操作風險配置相應的資本金以增強銀行穩(wěn)定性。然而與信用風險和市場風險相比，操作風險的研究與管理發(fā)展相對緩慢。雖然新巴塞爾協議允許并鼓勵銀行采用適合自己的計量法度量操作風險，但是并沒有給出具體的方法。就中國銀行業(yè)而言，“中國商業(yè)銀行的操作風險究竟有多大？”這個基本問題，答案千差萬別，公信力較低。僅在2013年，李建平等通過收集外部數據，假設外部數據可靠，采用多種方法系統(tǒng)地回答了這個問題。究其原因，數據問題是制約其發(fā)展的重要原因。
　　本書圍繞“中國商業(yè)銀行的操作風險數據問題”這一基本問題展開研究，從第二版巴塞爾協議（BaselⅡ）及第三版巴塞爾協議（BaselⅢ）對操作風險管理的要求、從中國銀行業(yè)操作風險的內涵和特點入手，對比國際狀況及從中國商業(yè)銀行操作風險現狀，分析中國銀行業(yè)操作風險數據現狀，并根據操作風險損失的厚尾性，分析內部數據的缺失性，采用外部數據、情景數據和管理數據進行補充的必要性，分析了外部數據的內生偏差及偏差調整思路；在損失分布法大框架下，概述了常用的度量模型，采用貝葉斯推斷極值理論、混合極值模型解決尾部數據不足及閾值確定主觀性等問題；在尺度模型框架下，采用多種思路探討外部數據操作風險的調整思路：分解公共、獨特部分影響因子調整外部數據，冪率算法調整外部數據，同質性分析調整外部數據，并采用多種方法確定操作風險影響思路，以此作為內部數據不足情況下外部數據調整思路。
　　本書的主要內容有：第一，操作風險的研究背景、基礎知識和特點。本書從操作風險的定義和所包含的內容來介紹操作風險，操作風險的特點決定了其度量和管理的難度。第二，在操作風險內部數據不足的情況下，考慮內部數據的補充。外部數據具有內生偏差，情景數據、管理數據具有主觀性。外部數據需要調整才能與內部數據合并。外部數據的調整方法，基本思路是分析內、外部數據的分布及相關關系，計算調整系數。調整系數可采用多種方法度量，如冪率法，公共部分和獨特部分計算異質性等。第三，針對外部數據是否能體現總體特征問題，計算“最小外部數據收集量”，來說明多少外部數據（總是小樣本的）能體現總體特征。第四，針對操作風險極端值稀少、極值方法閾值對結果影響大等情況，采用貝葉斯推斷方法，分別用有先驗信息的、無先驗信息的、無共軛先驗分布的厚尾分布結合損失頻率先后驗分布度量操作風險。第五，針對操作風險數據不足，采用因子模型分析操作風險指標因素，得出宏觀經濟因素等對操作風險影響較大。
　　本書的主要內容源自筆者主持的國家自然科學基金項目“外部數據下中國商業(yè)銀行操作風險度量模型驗證研究”（71301087），沒有國家自然科學基金的支持，就沒有本書的這些成果，在此表示衷心的感謝。
　　筆者于2005年開始著手研究操作風險度量問題。一直以來，筆者的博士生導師徐偉宣先生，以及陳建明研究員、李建平研究員、朱曉謙博士、孟繁軍博士、孫曉蕾博士均給予了筆者很多指導和幫助，中國科學院數學與系統(tǒng)科學研究院楊曉光研究員給予了筆者最初研究的71個樣本資料，奠定了筆者研究基礎，中國銀保監(jiān)會羅猛先生、銀行界人士豐吉闖先生提供了業(yè)界實踐方面的信息，上海商學院高翔博士與筆者合作設計數據收集標準及數據互換合作，在此表示衷心的感謝！
　　特別感謝引用文獻的所有作者，向國內外學術同行以及業(yè)內人士致以深深的敬意。沒有他們所展現出來的智慧，本書的寫作將無法完成。另外，盡管筆者始終注意參考文獻的列舉和標注，但難免有所遺漏，在此向那些可能被遺漏的文獻作者表示歉意，并懇請他們與筆者聯系，以便將來有機會彌補。感謝經濟科學出版社周國強先生，正是由于他的幫助及鼓勵，本書才得以出版。
　　實現從定性分析到定量測度是困難的，雖然筆者力圖對銀行操作風險的數據問題提出解決方案，但限于知識和學術水平，本書難免存在不足之處，懇請讀者批評、指正，筆者將不勝感激。
　　希望本書能夠幫助人們進一步科學地認識銀行操作風險的數據難題，拓展大家對操作風險外部數據度量的認識，以更好地對操作風險進行度量及管理，為中國商業(yè)銀行的風險管理略盡綿薄之力。
　　本書適合銀行監(jiān)管領域的政府公務人員、銀行管理人員、高等院校師生、科研人員及相關工作者閱讀。