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隨機過程及其在金融中的應(yīng)用（新編21世紀(jì)金融學(xué)系列教材）

隨機過程及其在金融中的應(yīng)用（新編21世紀(jì)金融學(xué)系列教材）

定　　價：45 元

叢書名：新編21世紀(jì)金融學(xué)系列教材

        

  • 作者：馮玲 方杰
  • 出版時間：2020/10/1
  • ISBN：9787300285658
  • 出 版 社：中國人民大學(xué)出版社
  • 中圖法分類：F830 
  • 頁碼：312
  • 紙張：
  • 版次：1
  • 開本：16
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本書由12章組成，主要分為三大部分：隨機過程基礎(chǔ)、隨機分析概論和金融中的應(yīng)用。第一部分隨機過程基礎(chǔ)是本書的基礎(chǔ)部分，主要介紹了隨機過程的預(yù)備知識、離散時間馬氏鏈、可數(shù)狀態(tài)馬氏鏈、泊松過程、連續(xù)時間馬氏鏈等內(nèi)容；第二部分隨機分析概論是第一部分內(nèi)容的深化，主要包括布朗運動、鞅、隨機積分概論和隨機微分方程概論等內(nèi)容；第三部分則是第二部分內(nèi)容的進一步深化，著重介紹前面所學(xué)知識在金融中的應(yīng)用，主要介紹了金融市場及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、連續(xù)時間下的期權(quán)定價和期權(quán)定價的離散模型等內(nèi)容。
為適應(yīng)應(yīng)用型本科突出技能與應(yīng)用的要求，本書的內(nèi)容在介紹隨機過程基礎(chǔ)理論的前提下，著重使用圖表等多種形式，形象地展示課程的脈絡(luò)。在介紹部分難以理解的知識點時，本書附有相關(guān)的Matlab軟件代碼，讀者可通過運行這些代碼，更加形象地理解相關(guān)的知識點。對于復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，本書一律放到章節(jié)的附錄中，以供學(xué)有余力的讀者參考學(xué)習(xí)。為了突出隨機過程在金融中的應(yīng)用這一重要主題，書中所舉的相關(guān)例子和課后習(xí)題，很多具有很強的金融應(yīng)用背景。本書適用于金融工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等本科專業(yè)2-3年級學(xué)生。
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