目 錄

1. 緒論 1

　 1. 1　 研究背景與意義 1

　 1. 2　 研究?jī)?nèi)容與思路 4

　 1. 3　 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 7

　 1. 4　 存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處 9

2. 文獻(xiàn)綜述 11

　 2. 1　 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的概念與內(nèi)涵 11

　 2. 2　 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理 14

　 2. 3　 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度與評(píng)估 18

　 2. 4　 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的防范: 宏觀審慎監(jiān)管 27

3. 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理分析 35

　 3. 1　 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與經(jīng)濟(jì)下行 35

　 3. 2　 房地產(chǎn)價(jià)格泡沫 40

　 3. 3　 影子銀行體系 45

　 3. 4　 地方政府性債務(wù) 54

　 3. 5　 人民幣國(guó)際化與國(guó)際資本流動(dòng) 59

4. Copula 相依結(jié)構(gòu)理論與中國(guó)銀行業(yè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 65

　 4. 1　 Copula 相依結(jié)構(gòu)理論 65

　 4. 2　 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)測(cè)度的理論建模 76

　 4. 3　 基于中國(guó)上市商業(yè)銀行的實(shí)證分析 82

5. 動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的后驗(yàn)分析: 理論與實(shí)證 93

　 5. 1　 在險(xiǎn)價(jià)值 VaR 的后驗(yàn)分析 94

　 5. 2　 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的后驗(yàn)分析: 理論框架 97

　 5. 3　 基于中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度結(jié)果的實(shí)證分析 101

6. 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的宏觀審慎分析 107

　 6. 1　 中國(guó)上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的描述統(tǒng)計(jì) 107

　 6. 2　 中國(guó)上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的動(dòng)態(tài)排序 111

　 6. 3　 中國(guó)上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的影響因素分析 113

7. 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的宏觀審慎監(jiān)管 120

　 7. 1　 建立和完善銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的基礎(chǔ)設(shè)施 120

　 7. 2　 銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) 121

　 7. 3　 宏觀審慎的資本監(jiān)管 121

　 7. 4　 存款保險(xiǎn)制度與生前遺囑制度 122

　 7. 5　 危機(jī)救助 123

8. 研究結(jié)論及潛在的研究方向 124

參考文獻(xiàn) 129