《金融數(shù)學》是精算師考試科目之一。本書主要內容是采用風險中性定價和偏微分方程方法研究金融衍生品定價，共五章內容。風險中性定價的連續(xù)模型、金融衍生品風險中性定價、風險中性定價的離散二叉樹模型、偏微分方程、金融衍生品偏微分方程方法求解。
自認為一直非常幸運，先是有機會在廈門大學數(shù)學科學學院任教，后轉入廈門大學經(jīng)濟學院金融系任教，講授的第一門課程就是“金融數(shù)學”，后又開設了“偏微分方程與數(shù)值方法”“保險精算”等課程，至今已十余年。講授這些課程越久，越是為完美的數(shù)學邏輯所折服。數(shù)學邏輯完美？不可能吧。可能有同學一聽到“金融數(shù)學”這四個字，一看到如天書般的數(shù)學符號，馬上頭大，哪里還能欣賞到其中的美妙。即使是邏輯思維方面具備優(yōu)勢的金融學和金融工程專業(yè)的同學們，首次接觸它時也會有點迷茫，不知從何入手。其實我最初的感受和同學們是一樣的——內心忐忑不安。我仍然清晰地記得首次跟隨廈門大學數(shù)學科學學院劉繼春老師學習研究生課程“金融數(shù)學”，使用的教材是賓漢姆（N.H．Bingham）和魯?shù)细瘛せ鶟蔂枺≧udi-ger Kiesel）的《風險中性定價》（Risk-Neutral Valuation），那本教材完全是數(shù)學系教材風格，書本背后的思考過程被清理得干干凈凈，不留一點兒痕跡，只留下定義、定理、證明……語言非常簡潔，沒有一點兒多余的解釋。可是對初學者來說，這真是痛苦啊！每一次聽課都是煎熬，證明過程冗長難懂，好不容易看懂數(shù)學證明，卻不理解數(shù)學背后的金融思維。所以對初學者的痛苦我是感同身受啊。后來，我有幸聆聽了多倫多大學林小東（X. Sheldon Lin）老師在廈門大學數(shù)學科學學院講授的“金融數(shù)學”，才感覺漸漸摸索到了門邊。之后，廈門大學經(jīng)濟學院提供了寶貴機會，我又有幸在無比美麗的新西蘭維多利亞大學聆聽了林海老師講授的“金融衍生品”，從金融層面加深了對金融數(shù)學的理解，受益良多。
接受了這么好的教育培養(yǎng)，最好的回報方式就是將知識傳授給學生們。所以當接到系里安排的“金融數(shù)學”教學任務時，我的第一想法是要高質量地授課，讓學生學到真正的知識，從中有所收獲。廈門大學金融系除了開設“金融數(shù)學”課程，還開設了“金融工程”和“隨機過程”兩門課程，我的初步想法是希望學生通過“金融數(shù)學”的課程學習，把這三門課程的知識融會貫通。但當時開設“金融數(shù)學”時，面臨的第一個問題就是怎樣進行教材選擇。
縱觀各類已出版的國內外教材，雖然品種繁多，但是講授內容差異很大，側重點各有不同，竟然找不到一本非常合適的教材。我把已出版的金融數(shù)學教材分為三類風格。第一類是數(shù)學類教材風格。比如史蒂文·E.施里夫（Steven E.Shreve）的經(jīng)典名著《金融隨機分析》（Stochstic Calculus for Finance），采用簡潔的數(shù)學語言，按照定義定理的形式編寫，省略了對背后邏輯思考過程的文字解釋，適合研究生學習。可即使是研究生，如果是初學，又沒有老師的“嘮叨”引導，也極不容易掌握，往往讀著讀著如墜五里霧中，內心沮喪無比。第二類是金融類教材風格。這類教材往往只寫出定理公式，而省略了數(shù)學推導過程，學生只能看到表面的高深結論，無法追根溯源，也無法舉一反三，不能培養(yǎng)自己的能力。這樣學習后也只是過眼煙云，課后就把知識還給老師了。第三類是金融數(shù)學類教材。這類教材存在“碎片化”現(xiàn)象，只是羅列金融理論中出現(xiàn)的數(shù)學知識點，缺乏統(tǒng)一的邏輯主線。學生使用后，只能知道這些死板的知識點，而無法形成完整的邏輯體系。我認為這不能歸咎于學生沒有努力，根本原因還在于教材本身。
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