本書包括風(fēng)險管理框架、風(fēng)險管理流程、單一風(fēng)險管理、產(chǎn)品風(fēng)險管理及風(fēng)險管理中的數(shù)據(jù)與科技五個部分，內(nèi)容安排并未完全遵循從基本概念入手的循序漸進(jìn)思路，而是在保持各部分之間邏輯關(guān)聯(lián)性的同時，盡可能使每一部分內(nèi)容獨(dú)立成篇，這樣的安排更適合有一定專業(yè)基礎(chǔ)的讀者。第一部分主要闡述金融危機(jī)中的風(fēng)險和應(yīng)對經(jīng)驗、基于新資本協(xié)議的全面風(fēng)險管理體系、以及各國商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好實踐。第二部分重點介紹風(fēng)險管理流程中的識別與評估、監(jiān)測與預(yù)警，以及風(fēng)險處置機(jī)制。第三部分逐一介紹市場風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、信用風(fēng)險管理、內(nèi)控合規(guī)管理及集中度風(fēng)險管理的技術(shù)與實踐。第四部分在介紹金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品風(fēng)險管理的框架基礎(chǔ)上，重點分析客戶視角下的產(chǎn)品風(fēng)險管理、金融機(jī)構(gòu)套期保值和信用衍生品的風(fēng)險管理。第五部分主要介紹支撐金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理數(shù)據(jù)與科技，包括商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)治理等方面的經(jīng)驗等。
目 錄
第一部分 全面風(fēng)險管理框架
金融危機(jī)中的風(fēng)險管理教訓(xùn)
摩根大通何以穿越危機(jī)?
新資本協(xié)議下的全面風(fēng)險管理
各國商業(yè)銀行風(fēng)險偏好實踐分析
第二部分 風(fēng)險管理流程
風(fēng)險識別與評估：商業(yè)銀行如何進(jìn)行重大風(fēng)險識別與評估?
風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警之一：構(gòu)建有效的風(fēng)險預(yù)警理念和框架
風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警之二：商業(yè)銀行小微授信業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警
風(fēng)險處置：我國的銀行風(fēng)險處置機(jī)制與制度安排
第三部分 單一風(fēng)險管理
市場風(fēng)險管理：銀行賬戶利率風(fēng)險管理之道
流動性風(fēng)險管理：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理之道
信用風(fēng)險管理之一：信用風(fēng)險量化模型建設(shè)和管理技術(shù)
信用風(fēng)險管理之二：金融機(jī)構(gòu)合格信用風(fēng)險緩釋認(rèn)定、計量與分配
信用風(fēng)險管理之三：金融機(jī)構(gòu)非零售信用風(fēng)險量化管理之道
信用風(fēng)險管理之四：完善商業(yè)銀行授信后管理
內(nèi)控管理之一：中小商業(yè)銀行上市中的內(nèi)控體系建設(shè)
內(nèi)控管理之二：有效的商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價體系
合規(guī)管理之一：金融機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險管理及合規(guī)文化建設(shè)之道
合規(guī)管理之二：商業(yè)銀行制定內(nèi)部規(guī)章制度的合規(guī)問題
操作風(fēng)險管理：商業(yè)銀行操作風(fēng)險及管理實踐
集中度風(fēng)險管理：金融機(jī)構(gòu)集中度風(fēng)險管理
第四部分 產(chǎn)品風(fēng)險管理
產(chǎn)品風(fēng)險管理之一：客戶關(guān)系視角下的銀行產(chǎn)品定價
產(chǎn)品風(fēng)險管理之二：金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品風(fēng)險管理
產(chǎn)品風(fēng)險管理之三：金融機(jī)構(gòu)套期保值的制度安排
產(chǎn)品風(fēng)險管理之四：信用衍生品的功能、風(fēng)險與啟示
第五部分 風(fēng)險管理中的數(shù)據(jù)與科技
金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)治理
金融科技在業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理中的應(yīng)用
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