商業(yè)銀行操作風(fēng)險耦合與集成度量研究:來自中國商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)
定 價:52 元
- 作者:汪冬華,徐馳
- 出版時間:2019/4/1
- ISBN:9787504999344
- 出 版 社:中國金融出版社
- 中圖法分類:F832.332
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本書從商業(yè)銀行操作風(fēng)險精細(xì)化的角度入手,針對風(fēng)險管理實(shí)踐中存在的問題,提出了相應(yīng)的操作風(fēng)險量化建模方法和技術(shù)。目的是為我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險防范與監(jiān)管以及經(jīng)濟(jì)資本配置優(yōu)化決策提供理論依據(jù)和適用方法,并為我國商業(yè)銀行消化和實(shí)施《巴塞爾資本協(xié)議》提供技術(shù)支持。本書廣泛地收集了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險事件案例,構(gòu)建形成相對完備的外部數(shù)據(jù)庫,簡單介紹了目前主流的操作風(fēng)險度量框架,并在此基礎(chǔ)上針對目前理論和實(shí)踐應(yīng)用中出現(xiàn)的各類問題,引入相應(yīng)的量化模型,并取得了良好的擬合效果。*后立足我國商業(yè)銀行,提出了具有針對性的建議。本書對于我國商業(yè)銀行在今后如何更精確地進(jìn)行操作風(fēng)險的防范與衡量方面,具有理論價值和實(shí)踐意義。
汪冬華博士,華東理工大學(xué)商學(xué)院教授,博導(dǎo),上海市浦江人才,現(xiàn)任華東理工大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系主任。華中科技大學(xué)管理學(xué)博士,美國邁阿密大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者,F(xiàn)為中國系統(tǒng)工程學(xué)會金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副秘書長,中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會青年工作委員會委員;上海市金融專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會委員,上海市金融工程學(xué)會會員和上海市運(yùn)籌學(xué)會會員;國家自然科學(xué)基金同行評議專家;校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虛擬商務(wù)研究中心的成員。主要從事金融工程與風(fēng)險管理的研究。近年來,主持國家自然科學(xué)基金2項(xiàng)、教育部人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目1項(xiàng)、上海市教育委員會科研創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、上海市科委軟科學(xué)項(xiàng)目1項(xiàng)。出版專著2部,在《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國管理科學(xué)》和《國際金融研究》等刊物發(fā)表論文36余篇。上海市精品課程負(fù)責(zé)人,主持完成的教學(xué)成果獲2017年上海市教學(xué)成果二等獎。指導(dǎo)的碩士生學(xué)位論文榮獲2015年上海市優(yōu)秀碩士論文稱號。
徐馳博士,華東理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,研究方向是金融工程與風(fēng)險管理。在《管理科學(xué)學(xué)報》和《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》等刊物發(fā)表論文4篇,其中SSCI收錄1篇,CSSCI收錄3篇。目前任職于德勤風(fēng)險咨詢,主要為國內(nèi)外大型金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)風(fēng)險計量和管理服務(wù)。