定 價(jià)：58 元
叢書名：高等學(xué)校金融工程、金融學(xué)專業(yè)主要課程系列教材
- 作者：周愛民主編
- 出版時(shí)間：2019/9/1
- ISBN：9787040511550
- 出 版 社：高等教育出版社
- 中圖法分類：F830
- 頁(yè)碼：402
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
本書從經(jīng)典的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)基礎(chǔ)開始，通過(guò)向讀者介紹線性回歸的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，在建立模型過(guò)程中對(duì)多重共線性、序列相關(guān)、異方差性等問(wèn)題的檢驗(yàn)與解決，聯(lián)立方程組的建立與識(shí)別以及AR、MA、ARIMA等各種時(shí)間序列模型等內(nèi)容，為讀者奠定經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，本書介紹了CAPM、多因子模型、研究股票與債券收益率的聯(lián)立方程組模型、研究匯率的ARIMA模型、VAR模型與脈沖響應(yīng)模型、ARCH模型與GARCH模型以及面板數(shù)據(jù)模型，還包括主成分分析與因子分析法、協(xié)整理論、單位根檢驗(yàn)、結(jié)構(gòu)突變的IT檢驗(yàn)、EMH的Runs檢驗(yàn)和MDL檢驗(yàn)等內(nèi)容，為讀者進(jìn)一步學(xué)習(xí)金融計(jì)量學(xué)提供了必要的理論與實(shí)證準(zhǔn)備。
我們清楚地記得，2002年春天，中國(guó)高校第一批率先試辦金融工程專業(yè)的老師們齊聚風(fēng)景秀麗的武漢大學(xué)，參加了中國(guó)第一次金融工程學(xué)科建設(shè)和發(fā)展論壇。從此，金融工程專業(yè)便誕生在了中國(guó)這片沃土上！
17年過(guò)去了，中國(guó)金融工程專業(yè)在全國(guó)同行們的共同努力和大膽的探索下，取得了顯著的進(jìn)步和成效！中國(guó)每一所開設(shè)財(cái)經(jīng)專業(yè)的院校幾乎都設(shè)立了金融工程專業(yè)。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)高校金融工程專業(yè)培養(yǎng)的總規(guī)模和發(fā)展速度，在全球肯定排到了第一。我們從過(guò)去開始照搬照抄國(guó)外的專業(yè)教材，到現(xiàn)在已經(jīng)構(gòu)建較為完整的教材體系；從過(guò)去主要進(jìn)行專業(yè)課的教學(xué)與研究，到現(xiàn)在已經(jīng)培養(yǎng)出了大量的金融工程研究人才并取得了豐碩的學(xué)術(shù)研究成果！中國(guó)金融工程學(xué)科建設(shè)的步伐是強(qiáng)勁有力的，中國(guó)金融工程學(xué)科建設(shè)的學(xué)術(shù)成果是有目共睹的，中國(guó)金融工程學(xué)科的教材建設(shè)和人才培養(yǎng)是高歌猛進(jìn)的！
展望中國(guó)金融工程學(xué)科未來(lái)的發(fā)展道路和前景，將會(huì)出現(xiàn)哪些趨勢(shì)和變化呢？
其一，從數(shù)量到質(zhì)量。過(guò)去，我們迅速擴(kuò)大了辦學(xué)規(guī)模，但是今后的主要任務(wù)則是要提高人才培養(yǎng)的質(zhì)量。
其二，從微觀到宏觀。過(guò)去，我們的金融工程主要是研究微觀領(lǐng)域，但是今后會(huì)更多地拓展到宏觀領(lǐng)域，研究宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的控制與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
其三，從理論到實(shí)踐。金融工程從本質(zhì)上講是要運(yùn)用工程化的方法去解決實(shí)際問(wèn)題。今后的方向會(huì)更趨向于將理論與實(shí)踐相結(jié)合，去解決經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的實(shí)際問(wèn)題。
其四，從“地上”到“天上”�！暗厣稀敝傅膫鹘y(tǒng)的研究方法和手段，“天上”指的互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)�！吧咸烊氲亍睍�(huì)成為今后的研究趨勢(shì)。
其五，從學(xué)習(xí)到引領(lǐng)。我們過(guò)去的學(xué)科建設(shè)主要體現(xiàn)的是“國(guó)際化”，更多的是學(xué)習(xí)和引進(jìn)國(guó)外的理論和方法。我們今后不僅要繼續(xù)“國(guó)際化”，而且要強(qiáng)調(diào)“本土化”，要強(qiáng)調(diào)學(xué)術(shù)上的創(chuàng)新性，要有中國(guó)自己的學(xué)術(shù)特點(diǎn)和氣概，要有自己的學(xué)術(shù)成果去引領(lǐng)全國(guó)和全球的金融經(jīng)濟(jì)發(fā)展！
正是在這種大變革的時(shí)代背景和潮流之下，高等教育出版社不失時(shí)機(jī)地抓住中國(guó)金融工程學(xué)科建設(shè)與發(fā)展的需求，組織全國(guó)高等院校金融工程專業(yè)的同行們，一起來(lái)編寫全國(guó)高校金融工程專業(yè)系列教材。
第一章 緒論
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的創(chuàng)始人
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的系統(tǒng)論述者與先驅(qū)
第三節(jié) 1970年以前的經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)
第四節(jié) 1970年以后的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)
第五節(jié) 金融計(jì)量學(xué)——經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在金融學(xué)研究中的應(yīng)用
閱讀材料一：一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)與參數(shù)性質(zhì)
Tips 1：關(guān)于矩陣與向量的求導(dǎo)法則
習(xí)題
第二章 金融計(jì)量軟件基礎(chǔ)操作
第一節(jié) EViews和Stata軟件簡(jiǎn)介
第二節(jié) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入與處理
第三節(jié) 基本的繪圖工具
第四節(jié) 使用幫助文件與擴(kuò)展工具包
第五節(jié) Excel的回歸模型計(jì)算
閱讀材料二：多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)與參數(shù)性質(zhì)
Tips 2：關(guān)于一些概率分布之間的關(guān)系
習(xí)題
第三章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證分析
第一節(jié) 投資組合理論
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第三節(jié) CAPM理論前沿發(fā)展
第四節(jié) 基于中國(guó)滬市的CAPM實(shí)證檢驗(yàn)
閱讀材料三：一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)與預(yù)測(cè)
Tips 3：模型總體的差異性檢驗(yàn)
習(xí)題
第四章 多因子資產(chǎn)定價(jià)模型的理論與檢驗(yàn)
第一節(jié) 由單因子模型向多因子模型的擴(kuò)展
第二節(jié) 多因子資產(chǎn)定價(jià)模型
第三節(jié) 排序分析
第四節(jié) Fama-MacBeth回歸
閱讀材料四：多元線性回歸模型的假設(shè)檢驗(yàn)與預(yù)測(cè)
Tips 4：相關(guān)性與偏相關(guān)性、復(fù)相關(guān)性
習(xí)題
第五章 主成分分析與因子分析
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 主成分分析的基本思想與模型
第三節(jié) 因子分析的基本思想與模型
第四節(jié) 案例分析
閱讀材料五：多元線性回歸模型的多重共線性問(wèn)題
Tips 5：多重共線性的修正方法
習(xí)題
第六章 虛擬變量回歸模型
第一節(jié) 虛擬變量的基本概念
第二節(jié) 線性概率模型
第三節(jié) 非線性概率模型
第四節(jié) 案例分析
閱讀材料六：多元線性回歸模型的異方差性問(wèn)題
Tips 6：異方差性的修正方法
習(xí)題
第七章 聯(lián)立方程模型
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
第四節(jié) 案例分析：基于聯(lián)立方程的消費(fèi)資產(chǎn)定價(jià)模型
閱讀材料七：多元線性回歸模型的序列相關(guān)問(wèn)題
Tips 7：股票、債券收益率之間關(guān)系的聯(lián)立方程組模型
習(xí)題
……
第八章 時(shí)間序列模型的理論及應(yīng)用
第九章 單位根檢驗(yàn)與結(jié)構(gòu)突變
第十章 向量自回歸模型與脈沖響應(yīng)函數(shù)
第十一章 條件異方差模型的分析及應(yīng)用
第十二章 面板數(shù)據(jù)模型及金融計(jì)量分析
主要參考文獻(xiàn)
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