第1章緒論
1.1研究背景及研究意義
1.1.1研究的背景
1.1.2研究的意義
1.2相關(guān)文獻(xiàn)研究綜述
1.2.1早期實(shí)證研究綜述
1.2.2現(xiàn)代實(shí)證研究綜述
1.2.3實(shí)證研究總結(jié)
1.3研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排
1.3.1主要研究?jī)?nèi)容
1.3.2結(jié)構(gòu)安排
第2章外匯交易市場(chǎng)的特征與分析方法
2.1外匯交易市場(chǎng)的特征
2.2外匯市場(chǎng)的交易者
2.2.1外匯交易商
2.2.2外匯經(jīng)紀(jì)人
2.2.3客戶(hù)
2.3外匯市場(chǎng)的交易方式
2.3.1個(gè)人外匯現(xiàn)鈔交易
2.3.2外匯期貨交易
2.3.3外匯合約現(xiàn)貨交易
2.3.4外匯在線(xiàn)保證金交易
2.4基本面分析與技術(shù)分析
2.4.1基本面分析的基本方法
2.4.2技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)
2.4.3技術(shù)分析的主要方法
2.5對(duì)比基本面分析與技術(shù)分析
2.6本章小結(jié)
第3章宏觀匯率模型失效與外匯市場(chǎng)的效率分析
3.1傳統(tǒng)匯率模型檢驗(yàn)失效
3.1.1貨幣模型的檢驗(yàn)
3.1.2資產(chǎn)組合平衡模型的檢驗(yàn)
3.1.3近期的實(shí)證檢驗(yàn)
3.2外匯市場(chǎng)的有效性理論
3.2.1基本模型的統(tǒng)計(jì)描述
3.2.2外匯市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)
3.2.3拒絕市場(chǎng)有效的其他解釋
3.3有效性理論在外匯市場(chǎng)運(yùn)用中的問(wèn)題
3.4外匯市場(chǎng)短期波動(dòng)的行為金融學(xué)解釋
3.5本章小結(jié)
第4章外匯市場(chǎng)復(fù)雜技術(shù)形態(tài)的信息含量研究
4.1背景
4.2復(fù)雜技術(shù)形態(tài)的定義
4.3非參數(shù)核回歸方法
4.3.1平滑估計(jì)( Smoothing Estimators)
4.3.2非參數(shù)核回歸( Kernel Regression)
4.3.3帶寬參數(shù)選擇
4.4技術(shù)形態(tài)識(shí)別( Pattern Recognition)
4.4.1技術(shù)形態(tài)識(shí)別算法
4.4.2計(jì)算平滑估計(jì)量序列的極值點(diǎn)
4.4.3條件收益率序列的產(chǎn)生
4.5實(shí)證分析
4.5.1選擇匯率數(shù)據(jù)
4.5.3技術(shù)形態(tài)的信息含量檢驗(yàn)
4.6本章小結(jié)
第5章基于 Dempster- Shafer證據(jù)理論的外匯交易策略硏究
5.1背景
5.2 D-S證據(jù)理論
5.2.1證據(jù)理論
5.2.2證據(jù)理論的基本概念
5.2.3 Dempster合成法則
5.3技術(shù)指標(biāo)描述
5.3.1指數(shù)平滑均線(xiàn)指標(biāo)
5.3.2平滑異同移動(dòng)平均線(xiàn)指標(biāo)
5.3.3相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)
5.3.4順勢(shì)指標(biāo)
5.4基于D-S證據(jù)理論的外匯交易模型
5.4.1D-S證據(jù)理論外匯交易策略
5.4.2實(shí)證分析
5.5本章小結(jié)
第6章基于遺傳算法的外匯交易策略研究
6.1背景
6.2遺傳算法概述
6.2.1遺傳算法簡(jiǎn)介
6.2.2.遺傳算法的基本思想
6.2.3遺傳算法的要素
6.2.4遺傳算法的應(yīng)用步驟
6.3技術(shù)指標(biāo)分析
6.3.1移動(dòng)平均線(xiàn)
6.3.2相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)
6.3.3乖離率
6.3.4變動(dòng)率指標(biāo)
6.4基于遺傳算法的外匯交易策略框架
6.4.1輸入訓(xùn)練數(shù)據(jù)集
6.4.2計(jì)算技術(shù)指標(biāo)
6.4.3最優(yōu)交易規(guī)則模型求解
6.5實(shí)證檢驗(yàn)
6.5.1數(shù)據(jù)資料
6.5.2初始資本
6.5.3交易費(fèi)用
6.5.4實(shí)證結(jié)果分析
6.6本章小結(jié)
第7章總結(jié)與展望
7.1研究?jī)?nèi)容及結(jié)論
7.1.1復(fù)雜技術(shù)形態(tài)信息含量研究
7.1.2交易策略研究
7.2未來(lái)研究展望
7.2.1技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)研究
7.2.2實(shí)證應(yīng)用研究方面
參考文獻(xiàn)
附錄
附錄1交叉實(shí)函數(shù)與窗寬的變化關(guān)系
附錄2復(fù)雜技術(shù)形態(tài)識(shí)別及信息含量檢測(cè)源程序代碼
附錄3 DS證據(jù)理論外匯交易策略源程序代碼
附錄4 算法外匯交易策路源程序代
后記