重尾性極值模型下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)研究：基于操作風(fēng)險(xiǎn)度量不確定性視角
定 價(jià)：58 元
叢書名：新時(shí)代金融風(fēng)險(xiǎn)與金融安全研究書系
- 作者：莫建明，謝昊洋，卿樹濤 著
- 出版時(shí)間：2019/6/1
- ISBN：9787550437890
- 出 版 社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F275
- 頁(yè)碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
在理論上，度量誤差反映監(jiān)管資本變動(dòng)范圍，所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)是一類或有風(fēng)險(xiǎn)。“緩沖性性”資本體現(xiàn)了該類風(fēng)險(xiǎn)的“或有性”，因此，度量誤差所導(dǎo)致的監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)以“緩沖性”資本來(lái)進(jìn)行要求。可見(jiàn)，為有效解決巴塞爾協(xié)議監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，必須針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管遺漏產(chǎn)生的根源，為度量誤差所導(dǎo)致的監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)要求監(jiān)管資本。也就是說(shuō)，須將目前BASELIII監(jiān)管資本點(diǎn)估計(jì)值要求方式改革為緩沖資本要求方式。
莫建明，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，電子科技大學(xué)管理科學(xué)與工程-金融工程博士，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)-金融學(xué)博士后，教授，中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)分析與管理學(xué)會(huì)理事。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谖C(jī)與風(fēng)險(xiǎn)管理，現(xiàn)為西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究中心教師。主持中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目（第49批）一項(xiàng)，主持國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目?jī)身?xiàng)。主持教育部規(guī)劃項(xiàng)目一項(xiàng)，出版專著一部，近年來(lái)在《統(tǒng)計(jì)研究》《中國(guó)管理科學(xué)》等雜志發(fā)表操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)論文20多篇。中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)分析與管理學(xué)會(huì)理事。
謝昊洋，現(xiàn)就讀于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院財(cái)政學(xué)專業(yè)。參與本專著的主要工作有：文獻(xiàn)檢索、文獻(xiàn)整理和梳理；數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)和命題證明；模型結(jié)果命題經(jīng)濟(jì)學(xué)涵義解釋及其政策建議。
卿樹濤，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，湖南省委黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)部副教授，湖南縣域經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副秘書長(zhǎng)。研究方向，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論，應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，在《人口研究》《中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》《經(jīng)濟(jì)評(píng)論》發(fā)表多篇論文。
緒論
1．1 研究背景
1．2 操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵界定
1．3 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
1．3．1 基本指標(biāo)法
1．3．2 標(biāo)準(zhǔn)法
1．3．3 不錯(cuò)計(jì)量法
1．4 損失分布法下操作風(fēng)險(xiǎn)度量
1．5 損失分布法度量的不確定性
1．5．1 監(jiān)管資本度量不確定性類型
1．5．2 模型偏差和度量誤差的實(shí)證研究
1．5．3 度量誤差傳播機(jī)理
1．5．4 監(jiān)管資本度量誤差變動(dòng)規(guī)律
1．6 問(wèn)題提出和研究意義
1．7 研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)
2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量不確定性的影響因素
2．1 引言
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