中債收益率曲線(xiàn)與利率市場(chǎng)化研究系列
中國(guó)市場(chǎng)利率形成的微觀結(jié)構(gòu)與演化機(jī)制研究／陳禮清 類(lèi)承曜
政策新聞能改變利率期限結(jié)構(gòu)嗎？——基于中債估值的實(shí)證研究／趙宣凱 馮燕 王耀東
收益率曲線(xiàn)與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)性研究／陳斯
利率期限結(jié)構(gòu)因子視角下的貨幣政策和銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)／陳瀚斌
中債收益率曲線(xiàn)與商業(yè)銀行同業(yè)FTP的相關(guān)性分析／俞之瑜 曹克睿 儲(chǔ)舒寧
商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)FTP策略研究——基于市場(chǎng)收益率和流動(dòng)陸價(jià)值量化／于珂 趙潔 杜瑞嶺
關(guān)于平臺(tái)債券市場(chǎng)邏輯的思考——外生政策變量的傳導(dǎo)及建議／祖宇
資本投資中國(guó)債券市場(chǎng)：現(xiàn)狀、原因、影響和前瞻／謝亞軒

估值定價(jià)研究系列
浮息債凈價(jià)影響因素判別與基準(zhǔn)利率選擇策略研究
——基于VAR與均值回歸模型的實(shí)證檢驗(yàn)／王中 郭棟
中債收益率曲線(xiàn)在政策性金融債券發(fā)行定價(jià)中的應(yīng)用研究
——基于向量誤差修正模型的實(shí)證檢驗(yàn)／聶曉曦 王凱
中國(guó)含權(quán)債的定價(jià)研究及定價(jià)誤差修正：基于二叉樹(shù)和三叉樹(shù)模型／李昂
利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型與中債估值特征預(yù)測(cè)城投債價(jià)格反轉(zhuǎn)幅度的研究與應(yīng)用／劉炳堯 陳曉榮 孫文秀 孔亮 李暉
中債收益率曲線(xiàn)在CDS定價(jià)中的應(yīng)用研究／段兵 姜棟 劉瑞豐 付建婷
市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)在有擔(dān)保信用債定價(jià)上的應(yīng)用／畢成 苗櫪文
基于中債估值對(duì)我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)做市商盈利模式的實(shí)證研究／劉菁

信用研究系列
如何用中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)改進(jìn)信用策略／黃文濤 張君瑞
中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)在信用投資和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警中的應(yīng)用研究／王婧溢 黃勃
采用GZ利差構(gòu)建的市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)研究／廖哲文
基于XGBoost／LogistiC算法的信用債違約集成預(yù)測(cè)模型研究／周榮喜 彭航 李欣宇 閆宇歆
債券信用風(fēng)險(xiǎn)研究——以金融不穩(wěn)定視角／霍建兵 翟悅 張燕 賈稚云 袁玲玲
大數(shù)據(jù)視角下我國(guó)城投債風(fēng)險(xiǎn)研究——基于多因子模型和KMV模型／吳光明 陳宏衛(wèi) 牛秀起 賴(lài)班班 翁宇奇

債券指數(shù)策略研究系列
主動(dòng)久期管理債券策略指數(shù)實(shí)證研究／施紅俊
基于多因子模型的債券指數(shù)構(gòu)建研究／袁志輝 劉志龍
固定收益Smart Beta策略：現(xiàn)狀與啟示／陳懿冰
中債指數(shù)在債券基金中量化策略研究分析／郭甲蕾 韓羽辰
指數(shù)化策略在銀行債券投資中的應(yīng)用研究／王凱 王鵬 孟軻
基于相似歷史情景預(yù)測(cè)中債指數(shù)／趙輝
中債指數(shù)在中長(zhǎng)期純債公募基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的應(yīng)用／蘇寧