本書講述金融工程必備隨機(jī)分析基礎(chǔ)和常用金融模型，具體內(nèi)容有：現(xiàn)代概率論知識、幾種常用的隨機(jī)過程（馬爾可夫鏈、泊松過程、布朗運動）、離散時間鞅、離散時間資產(chǎn)定價理論、連續(xù)時間鞅、隨機(jī)積分、連續(xù)時間資產(chǎn)定價理論。本書在堅持科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性的前提下，尤其注重可讀性。本書給出了重要數(shù)學(xué)概念的金融含義，強(qiáng)調(diào)了重要數(shù)學(xué)結(jié)論的適用場合，采用了易于理解的方法證明重要的數(shù)學(xué)結(jié)論。