商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理
定 價(jià)：42 元
叢書名：2015年度河北省社會科學(xué)基金項(xiàng)目
- 作者：徐曉肆
- 出版時間：2017/6/1
- ISBN：9787514177640
- 出 版 社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
- 中圖法分類：F832.33
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：16開
風(fēng)險(xiǎn)管理一般分為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)控 制三個基本步驟，這三個基本步驟是相互關(guān)聯(lián)的，前 者是后者的基礎(chǔ)，因此研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，首先 要識別商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，在識別的基礎(chǔ)上度量這 些風(fēng)險(xiǎn)的大小，從而達(dá)到防范和控制這些風(fēng)險(xiǎn)的目的 。徐曉肆編*的《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理》內(nèi)容也是 按照風(fēng)險(xiǎn)管理的這三個基本步驟并結(jié)合我國當(dāng)前商業(yè) 銀行的實(shí)際，主要包括以下四大部分，即在信用風(fēng)險(xiǎn) 識別上分別使用統(tǒng)計(jì)分析方法建立內(nèi)部評級模型；使 用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機(jī)方法來判斷和識別貸款 企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)；對信用風(fēng)險(xiǎn)度量，主要研究資產(chǎn)組 合的相關(guān)性問題和信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型；*后通過研究 商業(yè)銀行資本金管理等來控制商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，以 實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行利潤*大化的經(jīng)營目標(biāo)。
徐曉肆，男，1974年7月生，博士畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，現(xiàn)在河北工業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)博士后流動站工作，華北理工大學(xué)管理學(xué)教授，碩士研究生導(dǎo)師。作為項(xiàng)目主持人或主研人員，從事研究國家自然科學(xué)基金、河北省自然科學(xué)基金和河北省社會科學(xué)基金等科研課題十余項(xiàng)，獲省級科研獎勵2項(xiàng)，在國內(nèi)外期刊公開發(fā)表論文20余篇，被SSCI、SCI和EI等檢索8篇，出版譯*1部。
第1章 緒論
1.1 研究的背景、目的和意義
1.2 國內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀
1.3 本書主要內(nèi)容
第2章 企業(yè)破產(chǎn)預(yù)測，
2.1 統(tǒng)計(jì)分析方法
2.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測方法
2.3 支持向量機(jī)(Support Vector Machine，SVM)
2.4 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的反作用影響
2.5 總結(jié)
第3章 違約損失率
3.1 相關(guān)定義
3.2 銀行貸款
3.3 回收率的歷史和決定因素
3.4 不可交易債務(wù)的回收率
3.5 隨機(jī)回收率的重要性
3.6 回收率函數(shù)的擬合
3.7 從證券價(jià)格中提取回收率
3.8 總結(jié)
第4章 信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性
4.1 線性相關(guān)性
4.2 秩相關(guān)性
4.3 copula函數(shù)的基本理論
4.4 copula函數(shù)的構(gòu)造方法
4.5 阿基米德族copula函數(shù)
4.6 尾部相關(guān)性的研究
4.7 總結(jié)
第5章 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
5.1 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的作用
5.2 模型的分類
5.3 商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)模型
5.4 商業(yè)模型的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
5.5 其他模型
5.6 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績效的度量方法(RAPM)
5.7 計(jì)算組合損失的壓力測試法
5.8 總結(jié)
第6章 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型
6.1 結(jié)構(gòu)模型
6.2 簡化模型
6.3 Credit.Metrics模型的改進(jìn)
6.4 總結(jié)
第7章 商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系
7.1 信用評級在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用
7.2 建立銀行內(nèi)部評級體系的要求
7.3 評級模型開發(fā)研究
7.4 我國商業(yè)銀行使用內(nèi)部評級法的基本條件
7.5 我國實(shí)施內(nèi)部評級法的分析
7.6 我國銀行業(yè)實(shí)施內(nèi)部評級法建議
7.7 結(jié)論
第8章 商業(yè)銀行資本金管理
8.1 商業(yè)銀行的資本金管理及其發(fā)展
8.2 資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用
8.3 現(xiàn)代商業(yè)銀行資本管理
8.4 權(quán)益資本的配置方法
8.5 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記
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