胡軍女士，浙江大學(xué)工商管理碩士學(xué)歷，中共黨員，注冊會計(jì)師�，F(xiàn)任浙商期貨有限公司總經(jīng)理兼法定代表人；兼任中國期貨業(yè)協(xié)會第四屆理事會會員理事、自律監(jiān)察委員會委員；兼任浙江期貨行業(yè)協(xié)會副會長、大連商品交易所會員理事、上海期貨交易所技術(shù)委員會委員、鄭州商品交易所監(jiān)事、浙江金融仲裁委理事等職務(wù)。胡軍女士從事期貨行業(yè)20多年，一直致力于提升浙商期貨服務(wù)、研發(fā)、技術(shù) 三大核心競爭力，公司從一家排名全國中下游的期貨公司已發(fā)展成為集商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、境外業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)為一體的大型綜合類期貨公司。浙商期貨已連續(xù)多年被三家商品交易所評為優(yōu)秀會員。并在2016年榮獲2016年度期貨行業(yè)品牌獎(jiǎng)、杰出品牌獎(jiǎng)、"杰出金融創(chuàng)新獎(jiǎng)"、*佳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)獎(jiǎng)、*佳金牌期貨研究所。胡軍本人多次獲中國期貨業(yè)領(lǐng)袖人物提名獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)。
第一篇期權(quán)交易規(guī)則
第1章知己知彼方能百戰(zhàn)百勝之50ETF期權(quán)規(guī)則解讀
11什么是上證50ETF期權(quán)
12上證50ETF期權(quán)合約解讀
13上證50ETF期權(quán)交易制度規(guī)則
14上證50ETF期權(quán)合約運(yùn)作管理
第2章步步為營方能百戰(zhàn)不殆之豆粕期權(quán)規(guī)則解讀
21什么是豆粕期權(quán)
22豆粕期權(quán)合約解讀
23豆粕期權(quán)的交易制度規(guī)則
第3章穩(wěn)扎穩(wěn)打方能愈戰(zhàn)愈勇之白糖期權(quán)規(guī)則解讀
31什么是白糖期權(quán)
32白糖期權(quán)合約解讀
33白糖期權(quán)的交易制度規(guī)則
第4章期權(quán)規(guī)則小貼士
41期權(quán)小知識之結(jié)算
42期權(quán)小知識之競價(jià)交易
43期權(quán)小知識之訂單類型
第二篇期權(quán)定價(jià)專題
第5章零基礎(chǔ)玩轉(zhuǎn)萬能的BS期權(quán)模型
51什么是BS模型
52BS模型基本公式
53擴(kuò)展的BS模型
54BS模型數(shù)學(xué)推導(dǎo)
附錄：一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉樹期權(quán)定價(jià)
61什么是二叉樹
62二叉樹定價(jià)原理概述
63二叉樹參數(shù)確定
64其他標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)
目錄 附錄：一步到位公式套用教程
第三篇波動(dòng)率專題
第7章小白學(xué)波動(dòng)率系列之歷史波動(dòng)率
71Close-To-Close（收盤價(jià)-收盤價(jià)估計(jì)量）
72Parkinson估計(jì)量
73Garman-Klass估計(jì)量
74Rogers-Satchell估計(jì)量
75Yang-Zhang估計(jì)量
第8章小白學(xué)波動(dòng)率系列之隱含波動(dòng)率
81什么是隱含波動(dòng)率(Implied Volatility)？如何計(jì)算
82波動(dòng)率微笑曲線
83隱含波動(dòng)率的長期特征
第9章小白學(xué)波動(dòng)率系列之遠(yuǎn)期波動(dòng)率
第10章小白學(xué)波動(dòng)率系列之隱含概率分布
101看圖說話：基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識0基礎(chǔ)普及
102看圖說話：兩種常見的隱含概率分布
103巧用波動(dòng)率微笑曲線求解隱含概率分布
第11章小白學(xué)波動(dòng)率系列之波動(dòng)率指數(shù)與隱含波動(dòng)率矩陣
111波動(dòng)率指數(shù)
112隱含波動(dòng)率矩陣
第12章小白學(xué)波動(dòng)率系列之波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)
121波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)簡介
122隱含波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)圖繪制
第四篇希臘值專題
第13章圖說希臘值之Delta
131什么是Delta
132Delta的性質(zhì)
133Delta怎么計(jì)算
134不同因素對Delta值的影響
135Delta對沖
第14章圖說希臘值之Gamma
141什么是Gamma
142Gamma怎么計(jì)算
143不同因素對Gamma的影響
144Gamma風(fēng)險(xiǎn)對沖特點(diǎn)
145影子Gamma
第15章圖說希臘值之Theta
151什么是Theta
152Theta怎么計(jì)算
153不同因素對Theta值大小的影響
154影子Theta
第16章圖說希臘值之Vega
161什么是Vega
162Vega怎么計(jì)算
163不同因素對Vega值的影響
164Scaled Vega
第17章圖說希臘值之綜合進(jìn)階
171基礎(chǔ)內(nèi)容回顧
172期權(quán)盈虧的希臘值分解
173Gamma和Theta的關(guān)系
174Gamma和Vega的關(guān)系
175希臘值對沖
第五篇基礎(chǔ)策略
第18章期權(quán)策略秘籍之基礎(chǔ)買賣看漲看跌策略
181買入看漲期權(quán)策略（Long Call）
182賣出看漲期權(quán)策略（Short Call）
183買入看跌期權(quán)策略（Long Put）
184賣出看跌期權(quán)策略（Short Put）
第19章期權(quán)策略秘籍之保護(hù)性看跌期權(quán)策略
191什么是保護(hù)性看跌期權(quán)（Protective Put）
192保護(hù)性看跌期權(quán)實(shí)例演示
193保護(hù)性看跌期權(quán)的到期損益特征
194保護(hù)性看跌期權(quán)VS買入看漲期權(quán)
195保護(hù)性看跌期權(quán)希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征
196股災(zāi)期間如何用看跌期權(quán)保護(hù)自己（實(shí)證案例）
第20章期權(quán)策略秘籍之備兌期權(quán)策略
201什么是備兌期權(quán)策略（Covered Call/Covered Put）
202備兌期權(quán)策略實(shí)例演示
203備兌期權(quán)策略的到期損益特征
204備兌期權(quán)策略的希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征
第六篇進(jìn)階策略
第21章期權(quán)策略秘籍之跨式期權(quán)策略
211什么是跨式期權(quán)（Straddle）
212跨式組合實(shí)例演示
213跨式組合的到期損益特征
214跨式組合的希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征
215帶式期權(quán)（Strap）
216條式期權(quán)（Strip）
第22章期權(quán)策略秘籍之寬跨式（飛碟式）期權(quán)策略
221什么是寬跨式期權(quán)（Strangle）
222組合實(shí)例演示
223到期損益特征
224跨式組合VS寬跨式組合
225希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征
226飛碟式期權(quán)（Guts）
227飛碟式組合VS寬跨式組合
第23章期權(quán)策略秘籍之比率價(jià)差與反比率價(jià)差
231比率價(jià)差
232反比率價(jià)差
第24章期權(quán)策略秘籍之日歷價(jià)差策略
241什么是日歷價(jià)差（Calendar Spread）
242日歷價(jià)差到期損益特征
243日歷價(jià)差組合特點(diǎn)
244日歷價(jià)差組合實(shí)例
245利率和股利的影響
246牛市、熊市日歷價(jià)差
第25章期權(quán)策略秘籍之（鐵）蝶式期權(quán)策略
251什么是蝶式價(jià)差策略（Butterfly）
252蝶式價(jià)差策略損益圖
253蝶式價(jià)差策略實(shí)例
254蝶式價(jià)差策略特點(diǎn)
255蝶式價(jià)差敏感度指標(biāo)
256牛市、熊市蝶式價(jià)差
257鐵蝶式價(jià)差策略（Iron Butterfly）
第26章期權(quán)策略秘籍之（鐵）鷹式期權(quán)策略
261什么是鷹式價(jià)差策略（Condor）
262鷹式價(jià)差組合實(shí)例
263鐵鷹式價(jià)差策略（Iron Condor）
第27章期權(quán)策略秘籍之垂直價(jià)差策略
271什么是垂直價(jià)差策略（Vertical Spread）
272垂直價(jià)差組合實(shí)例演示
273垂直價(jià)差到期損益特征
274垂直價(jià)差的希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征
第七篇其他常用策略
第28章期權(quán)策略秘籍之領(lǐng)子期權(quán)策略
281什么是領(lǐng)子期權(quán)策略（Collar）
282領(lǐng)子期權(quán)實(shí)例演示及到期損益
第29章期權(quán)策略秘籍之梯式期權(quán)策略
291什么是梯式期權(quán)（Ladder Option）
292梯式期權(quán)實(shí)例演示及到期損益
第30章期權(quán)策略秘籍之折式合成期權(quán)策略
301什么是折式合成期權(quán)（Combo）
302折式合成期權(quán)實(shí)例演示及到期損益
303折式合成期權(quán)希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征
第八篇套利策略
第31章期權(quán)策略秘籍之合成頭寸策略
第32章期權(quán)策略秘籍之轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)套利
第33章期權(quán)策略秘籍之盒式期權(quán)策略
第34章期權(quán)策略秘籍之卷筒式期權(quán)策略
參考文獻(xiàn)
后記
書單推薦
