基 礎(chǔ) 篇
第0章 N分鐘學(xué)會(huì)MATLAB（60＜N＜180） 1
0．1 引言 1
0．2 基礎(chǔ)知識(shí) 1
0．3 輸入/輸出 10
0．4 數(shù)據(jù)處理 12
0．5 數(shù)學(xué)運(yùn)算 18
0．6 字符操作 25
0．7 日期時(shí)間 27
0．8 繪圖相關(guān) 28
0．9 數(shù)學(xué)、金融、統(tǒng)計(jì)相關(guān) 34
0．10 其他 47
高 級(jí) 篇
第1章 基于MATLAB的優(yōu)化問(wèn)題 51
1．1 基于MATLAB的線性?xún)?yōu)化 51
1．1．1 背景介紹 51
1．1．2 線性?xún)?yōu)化MATLAB求解 52
1．1．3 含參數(shù)線性規(guī)劃 56
1．2 基于MATLAB的非線性?xún)?yōu)化 57
1．2．1 背景介紹 57
1．2．2 理論模型 58
1．2．3 MATLAB實(shí)現(xiàn) 60
1．2．4 擴(kuò)展閱讀 70
1．3 優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置 73
1．3．1 優(yōu)化工具箱參數(shù)說(shuō)明 73
1．3．2 優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置方法 78
1．3．3 參數(shù)設(shè)置實(shí)例演示 80
第2章 MATLAB與Excel的數(shù)據(jù)交互 81
2．1 數(shù)據(jù)交互函數(shù) 81
2．1．1 獲取文件信息xlsfinfo函數(shù) 81
2．1．2 讀取數(shù)據(jù)xlsread函數(shù) 82
2．1．3 寫(xiě)入數(shù)據(jù)xlswrite函數(shù) 84
2．1．4 交互界面uiimport函數(shù) 85
2．2 Excel-Link宏 87
2．2．1 加載Excel-Link宏 88
2．2．2 使用Excel-Link宏 89
2．2．3 Excel 2007加載與使用宏 91
2．3 交互實(shí)例 92
2．3．1 基金相關(guān)性的計(jì)算 92
2．3．2 多個(gè)文件的讀取和寫(xiě)入 93
2．4 數(shù)據(jù)的平滑處理 94
2．4．1 smooth函數(shù) 94
2．4．2 smoothts函數(shù) 99
2．4．3 medfilt1函數(shù) 102
2．5 數(shù)據(jù)的變換 104
2．5．1 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化變換 105
2．5．2 數(shù)據(jù)的極差規(guī)格化變換 107
第3章 MATLAB與數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)交互 110
3．1 MATLAB實(shí)現(xiàn) 110
3．1．1 Database工具箱簡(jiǎn)介 110
3．1．2 Database工具箱函數(shù) 111
3．1．3 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)讀取 112
3．1．4 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)寫(xiě)入 117
3．2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)源配置 119
第4章 K線圖及常用技術(shù)指標(biāo)的MATLAB實(shí)現(xiàn) 122
4．1 K線圖的MATLAB實(shí)現(xiàn) 123
4．1．1 MATLAB內(nèi)置函數(shù)candle實(shí)現(xiàn) 123
4．1．2 自己編寫(xiě)函數(shù)實(shí)現(xiàn) 124
4．2 常用技術(shù)指標(biāo)的MATLAB實(shí)現(xiàn) 128
4．2．1 簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線（SMA）和指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA） 129
4．2．2 自適應(yīng)移動(dòng)平均線（AMA） 133
4．2．3 指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線（MACD） 138
4．2．4 平均差（DMA） 140
第5章 基于MATLAB的行情軟件 143
5．1 基于MATLAB的行情軟件使用介紹 145
5．1．1 面板介紹 145
5．1．2 功能介紹 145
5．2 基于MATLAB的行情軟件建立過(guò)程 148
5．2．1 GUI版面布局設(shè)計(jì) 148
5．2．2 核心函數(shù)編寫(xiě) 150
5．3 擴(kuò)展閱讀 159
5．3．1 MATLAB通過(guò)網(wǎng)頁(yè)抓取從雅虎網(wǎng)站獲取股票歷史數(shù)據(jù) 159
5．3．2 MATLAB通過(guò)網(wǎng)頁(yè)抓取從新浪獲取股票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) 163
第6章 基于MATLAB的隨機(jī)模擬 167
6．1 概率分布 167
6．1．1 概率分布的定義 167
6．1．2 幾種常用的概率分布 167
6．1．3 概率密度、分布和逆概率分布函數(shù)值的計(jì)算 171
6．2 隨機(jī)數(shù)與蒙特卡羅模擬 174
6．2．1 隨機(jī)數(shù)的生成 174
6．2．2 蒙特卡羅模擬 178
6．3 隨機(jī)價(jià)格序列 180
6．3．1 收益率服從正態(tài)分布的價(jià)格序列 180
6．3．2 具有相關(guān)性的隨機(jī)序列 182
6．4 帶約束的隨機(jī)序列 184
第7章 基于MATLAB的風(fēng)險(xiǎn)管理 188
7．1 背景介紹 188
7．1．1 VaR模型 188
7．1．2 VaR計(jì)算方法 190
7．2 MATLAB實(shí)現(xiàn) 191
7．2．1 數(shù)據(jù)讀取 191
7．2．2 數(shù)據(jù)處理 200
7．2．3 歷史模擬法程序 201
7．2．4 參數(shù)模型法程序 203
7．2．5 蒙特卡羅模擬程序 205
7．2．6 計(jì)算結(jié)果比較 208
第8章 期權(quán)定價(jià)模型的MATLAB實(shí)現(xiàn) 209
8．1 概述 209
8．1．1 關(guān)于布萊克、斯科爾斯和莫頓的故事 209
8．1．2 Black-Scholes定價(jià)模型 210
8．2 Black-Scholes定價(jià)模型及希臘字母研究 211
8．2．1 Black-Scholes微分方程的推導(dǎo) 211
8．2．2 希臘字母研究及MATLAB仿真測(cè)試 217
8．3 二叉樹(shù)定價(jià)模型研究 233
8．3．1 期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法概述 233
8．3．2 二叉樹(shù)定價(jià)模型 235
8．3．3 二叉樹(shù)模型下的希臘字母計(jì)算和測(cè)試 240
8．3．4 美式期權(quán)與歐式期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)對(duì)比 243
8．4 BAW定價(jià)模型研究 247
8．4．1 美式期權(quán)定價(jià)模型方法概述 247
8．4．2 BAW定價(jià)模型 247
8．4．3 BAW定價(jià)模型仿真測(cè)試 250
第9章 基于MATLAB的支持向量機(jī)（SVM）在量化投資中的應(yīng)用 253
9．1 背景介紹 253
9．1．1 SVM概述 253
9．1．2 LIBSVM工具箱 255
9．2 上證指數(shù)開(kāi)盤(pán)指數(shù)預(yù)測(cè) 257
9．2．1 模型建立 257
9．2．2 MATLAB實(shí)現(xiàn) 258
9．3 上證指數(shù)開(kāi)盤(pán)指數(shù)變化趨勢(shì)和變化空間預(yù)測(cè) 264
9．3．1 信息�；�簡(jiǎn)介 264
9．3．2 模型建立 267
9．3．3 MATLAB實(shí)現(xiàn) 267
9．4 基于C-SVM的期貨交易策略 272
9．4．1 引言 272
9．4．2 模型建立 273
9．4．3 MATLAB實(shí)現(xiàn) 273
9．5 擴(kuò)展閱讀 287
9．5．1 MATLAB自帶的SVM實(shí)現(xiàn)函數(shù)與LIBSVM的差別 287
9．5．2 關(guān)于SVM的學(xué)習(xí)資源匯總 288
第10章 MATLAB與其他金融平臺(tái)終端的通信 291
10．1 DataHouse平臺(tái)MATLAB接口介紹 291
10．1．1 DataHouse平臺(tái)簡(jiǎn)介 291
10．1．2 MATLAB接口介紹 293
10．2 Wind平臺(tái)MATLAB接口介紹 308
10．2．1 Wind平臺(tái)簡(jiǎn)介 308
10．2．2 MATLAB接口介紹 309
第11章 基于MATLAB的交易品種選擇分析 313
11．1 品種的流動(dòng)性 313
11．2 品種的波動(dòng)性 316
11．3 小結(jié) 320
第12章 基于MATLAB的交易品種相關(guān)性分析 321
12．1 背景介紹 321
12．2 MATLAB實(shí)現(xiàn) 324
12．2．1 計(jì)算相關(guān)性的時(shí)間長(zhǎng)度和時(shí)間周期的選擇 325
12．2．2 不同交易品種（資產(chǎn)）的時(shí)間軸校正 327
12．2．3 全市場(chǎng)品種的相關(guān)性圖形展示 327
12．3 擴(kuò)展閱讀 329
第13章 基于MATLAB的國(guó)內(nèi)期貨證券交易解決方案 333
13．1 國(guó)內(nèi)期貨柜臺(tái)系統(tǒng)介紹 333
13．2 MATLAB對(duì)接CTP的各種方式 335
13．3 開(kāi)發(fā)前準(zhǔn)備 336
13．3．1 文檔下載 336
13．3．2 MATLAB安裝 336
13．3．3 監(jiān)控工具 337
13．3．4 開(kāi)發(fā)工具 338
13．4 C#版對(duì)接原理 338
13．5 XAPI版項(xiàng)目介紹 339
13．6 MATLAB對(duì)接期貨接口介紹（XAPI項(xiàng)目．NET版） 340
13．6．1 導(dǎo)入C#庫(kù) 341
13．6．2 啟動(dòng)行情連接 341
13．6．3 顯示連接狀態(tài) 345
13．6．4 訂閱行情 348
13．6．5 行情連接參數(shù) 349
13．6．6 啟動(dòng)交易連接 349
13．6．7 交易的相關(guān)事件 349
13．6．8 下單 350
13．6．9 撤單 352
13．6．10 退出 352
13．6．11 改進(jìn) 352
13．7 MATLAB對(duì)接期貨接口介紹（XAPI項(xiàng)目COM版） 353
13．7．1 COM組件注冊(cè) 353
13．7．2 COM組件運(yùn)行 354
13．7．3 COM事件注冊(cè) 356
13．7．4 下單 357
13．8 MATLAB對(duì)接證券接口 358
13．9 MATLAB對(duì)接個(gè)股期權(quán)接口 360
第14章 構(gòu)建基于MATLAB的回測(cè)系統(tǒng) 361
14．1 基于MATLAB的量化回測(cè)平臺(tái)框架介紹 361
14．1．1 回測(cè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)思考 361
14．1．2 回測(cè)平臺(tái)框架 363
14．2 簡(jiǎn)單均線系統(tǒng)的MATLAB實(shí)現(xiàn) 364
14．3 基于MATLAB的策略回測(cè)模板樣例 369
14．3．1 模板結(jié)構(gòu) 369
14．3．2 相關(guān)回測(cè)變量和指標(biāo)的定義 369
14．3．3 策略描述 370
14．3．4 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 373
14．3．5 回測(cè)計(jì)算 374
14．3．6 策略評(píng)價(jià) 379
14．4 其他基于MATLAB的回測(cè)平臺(tái)展示 385
14．4．1 HTS1．0――基于MATLAB設(shè)計(jì)的回測(cè)平臺(tái)體驗(yàn)版 385
14．4．2 GreenDragon期貨交易算法研發(fā)平臺(tái) 387
14．4．3 交易策略回測(cè)GUI [Trading strategy back tester] 388
第15章 基于MATLAB的多因子選股模型的實(shí)現(xiàn) 389
15．1 多因子模型介紹 389
15．1．1 背景 389
15．1．2 因子種類(lèi) 389
15．1．3 因子庫(kù) 390
15．1．4 全局參數(shù) 390
15．1．5 初始股票池 391
15．1．6 股票組合 392
15．1．7 情景分析 392
15．1．8 測(cè)試流程 393
15．1．9 評(píng)價(jià)體系 393
15．2 MATLAB實(shí)現(xiàn) 394
15．2．1 主腳本 394
15．2．2 提取數(shù)據(jù) 396
15．2．3 因子選股 398
15．2．4 回測(cè) 399
15．2．5 策略評(píng)價(jià) 403
15．3 總結(jié) 405
第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易終端AsTradePlatform介紹與使用 406
16．1 背景介紹 406
16．2 面板介紹 406
16．3 模塊介紹 408
16．3．1 前期準(zhǔn)備 408
16．3．2 初始化 412
16．3．3 登錄/登出模塊 413
16．3．4 策略控制模塊 419
16．3．5 標(biāo)的池模塊 446
16．3．6 策略監(jiān)控模塊 456
16．3．7 賬戶信息模塊 465
16．3．8 手動(dòng)交易 467
16．3．9 選股模型 468
16．4 總結(jié)與改進(jìn) 472
第17章 基于MATLAB的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在量化投資中的應(yīng)用 473
17．1 基礎(chǔ)概述 473
17．1．1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述 473
17．1．2 基于MATLAB的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性系統(tǒng)建模 480
17．2 基于MATLAB的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)股指連續(xù)收盤(pán)價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè) 484
17．2．1 數(shù)據(jù)與指標(biāo)選取 484
17．2．2 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股指連續(xù)的預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn) 484
第18章 基于MATLAB的廣義極值分布在量化投資中的策略挖掘與回測(cè) 487
18．1 背景介紹 487
18．1．1 廣義極值分布 487
18．1．2 GEV分布與目標(biāo)價(jià)格的突破概率 490
18．2 GEV策略與回測(cè)的MATLAB實(shí)現(xiàn) 495
18．2．1 策略準(zhǔn)則 495
18．2．2 GEV策略構(gòu)建 500
18．2．3 HS300回測(cè) 507
18．2．4 股指期貨5分鐘連續(xù)主力合約回測(cè) 511
第19章 基于MATLAB的正則表達(dá)式基礎(chǔ)教程 517
19．1 引言 517
19．2 單個(gè)字符的匹配 518
19．2．1 句點(diǎn)符號(hào) 518
19．2．2 方括號(hào)符號(hào) 519
19．2．3 方括號(hào)中的連接符 519
19．2．4 特殊字符 519
19．2．5 類(lèi)表達(dá)式 520
19．3 字符串的匹配 521
19．3．1 多次匹配 521
19．3．2 邏輯運(yùn)算符 522
19．3．3 左顧右盼――利用上下文匹配 523
19．4 標(biāo)記（tokens） 523
19．4．1 什么是標(biāo)記 523
19．4．2 如何使用標(biāo)記 524
19．5 多行字符串與多正則表達(dá)式 525
19．5．1 多個(gè)字符串與單個(gè)正則表達(dá)式匹配 525
19．5．2 多個(gè)字符串與多個(gè)正則表達(dá)式匹配 526
19．5．3 多字符串的替換 526
19．6 應(yīng)用實(shí)例 526
第20章 FQuantToolBox股票期貨數(shù)據(jù)獲取＆量化回測(cè)工具箱的介紹與使用 528
20．1 FQuantToolBox是做什么用的 528
20．2 FQuantToolBox工具箱內(nèi)容簡(jiǎn)介 529
20．3 行情數(shù)據(jù)和基本面數(shù)據(jù)獲取函數(shù) 530
20．4 工具箱各版本更新說(shuō)明 557