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本書共分三部分及附錄：*部分重點(diǎn)對(duì)為什么選擇動(dòng)態(tài)因子模型、動(dòng)態(tài)因子模型的特點(diǎn)、建立通貨膨脹率和GDP增長(zhǎng)率動(dòng)態(tài)因子模型需要解決的問題等進(jìn)行了討論；第二部分全面介紹了中國(guó)與其他國(guó)家（地區(qū)）通貨膨脹率動(dòng)態(tài)因子模型的建設(shè)過程；第三部分全面介紹了中國(guó)與其他國(guó)家（地區(qū)）GDP增長(zhǎng)率動(dòng)態(tài)因子模型建模過程；附錄則給出了包括完整的Eviews動(dòng)態(tài)因子模型程序在內(nèi)的相關(guān)信息。

前　　言

自2010年起，中國(guó)已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速崛起，令世人矚目。經(jīng)過30多年的改革開放，中國(guó)已與世界經(jīng)濟(jì)緊密地聯(lián)系在一起。中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)中影響力與日俱增的同時(shí)，也越來越多地受到世界經(jīng)濟(jì)的影響與制約。在這種背景下，及時(shí)準(zhǔn)確地把握我國(guó)主要貿(mào)易伙伴的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，對(duì)于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要。
成立于1999年的二十國(guó)集團(tuán)（G20）作為一個(gè)新的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作論壇，在全球經(jīng)濟(jì)合作中發(fā)揮著越來越重要的作用。G20的成員包括：七國(guó)集團(tuán)成員國(guó)的美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、加拿大；曾經(jīng)的八國(guó)集團(tuán)成員俄羅斯；作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的歐盟；澳大利亞、中國(guó)以及南非、阿根廷、巴西、印度、印度尼西亞、墨西哥、沙特阿拉伯、韓國(guó)和土耳其。這些國(guó)家（地區(qū)）的國(guó)民生產(chǎn)總值約占全世界的85%，人口約占世界總?cè)丝诘?/3。能夠?qū)ι鲜鼋?jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)作出預(yù)測(cè)，則基本可對(duì)世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)作出相對(duì)準(zhǔn)確的判斷。2014年我國(guó)對(duì)G20經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易占我國(guó)進(jìn)出口總額的58%，是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的重要組成部分。GDP增長(zhǎng)率和通貨膨脹率短期走勢(shì)是宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的主要觀測(cè)指標(biāo)，準(zhǔn)確判斷其短期走向、為制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供可靠的決策依據(jù)是本研究項(xiàng)目的主要目標(biāo)。
對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)取決于兩個(gè)重要因素，即原始數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)方法。原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性取決于各國(guó)（地區(qū)）統(tǒng)計(jì)部門，我們無法干預(yù)，只能寄希望于通過選取恰當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)方法以最大限度地提高預(yù)測(cè)精度。鑒于本研究項(xiàng)目的重點(diǎn)在于對(duì)GDP增長(zhǎng)率和通貨膨脹率的短期走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，在廣泛調(diào)查研究各種經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方法的適用性的基礎(chǔ)上，我最終決定采用動(dòng)態(tài)因子模型這一技術(shù)手段為G20各經(jīng)濟(jì)體建立GDP增長(zhǎng)率和通貨膨脹率的短期預(yù)測(cè)模型。實(shí)踐證明，所建模型中的絕大多數(shù)對(duì)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)測(cè)精度都已與國(guó)際貨幣基金組織出版的《世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》水平相當(dāng)。
為了最大限度地減少人工干預(yù)所帶來的預(yù)測(cè)誤差，2015年下半年，我嘗試通過Eviews編程使整個(gè)模型構(gòu)建過程實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化�，F(xiàn)在只需從CEIC數(shù)據(jù)庫(kù)中將數(shù)據(jù)導(dǎo)出至Excel文件，再將數(shù)據(jù)讀入Eviews，運(yùn)行相應(yīng)的Eviews程序（見附錄五）即可得出預(yù)測(cè)結(jié)果。
本書共分三部分及附錄：
第一部分由第一章至第四章組成，重點(diǎn)對(duì)為什么選擇動(dòng)態(tài)因子模型、動(dòng)態(tài)因子模型的特點(diǎn)、建立通貨膨脹率和GDP增長(zhǎng)率動(dòng)態(tài)因子模型需要解決的問題等進(jìn)行了討論；
第二部分由第五章至第八章組成，第五章以中國(guó)為例，全面介紹了通貨膨脹率動(dòng)態(tài)因子模型的建設(shè)過程，第六章至第八章則記錄了各國(guó)家（地區(qū)）通貨膨脹率動(dòng)態(tài)因子模型的相關(guān)內(nèi)容；
第三部分由第九章至第十二章組成，第九章以中國(guó)為例，全面介紹了GDP增長(zhǎng)率動(dòng)態(tài)因子模型建模過程，第十章至第十二章則記錄了各國(guó)家（地區(qū)）GDP增長(zhǎng)率動(dòng)態(tài)因子模型的相關(guān)內(nèi)容；
附錄則給出了包括完整的Eviews動(dòng)態(tài)因子模型程序在內(nèi)的相關(guān)信息。
感謝北京師范大學(xué)劉一萌等人協(xié)助完成了本書中動(dòng)態(tài)因子模型基礎(chǔ)變量表的翻譯，以及對(duì)附錄三和附錄四的整理工作。當(dāng)然，相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)我審定，如存在錯(cuò)誤當(dāng)由我承擔(dān)。
本研究項(xiàng)目得到了國(guó)家自然科學(xué)基金（項(xiàng)目編號(hào)71173235）的資助。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院創(chuàng)新工程給予了配套經(jīng)費(fèi)支持。

何新華
2017年5月于北京

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