《連續(xù)時(shí)間金融（修訂版）（上）》
第一篇 連續(xù)時(shí)間模型的金融基礎(chǔ)和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
第1章 現(xiàn)代金融學(xué)
第2章 投資組合選擇和資本市場理論導(dǎo)論：靜態(tài)分析
2.1 引言
2.2 單期投資組合選擇
2.3 單期模型中證券和投資組合的風(fēng)險(xiǎn)度量
2.4 張成定理、分離定理和共同基金定理
第3章 連續(xù)時(shí)間模型的數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)
3.1 引言
3.2 “無稀有事件”的連續(xù)樣本路徑過程
3.3 存在“稀有事件”的連續(xù)樣本路徑過程
3.4 存在“稀有事件”的非連續(xù)樣本路徑過程

第二篇 連續(xù)時(shí)間模型中的最優(yōu)消費(fèi)和投資組合選擇
第4章 不確定情況下的投資組合選擇：連續(xù)時(shí)間情形
4.1 引言
4.2 動(dòng)態(tài)模型：預(yù)算方程
4.3 兩資產(chǎn)模型
4.4 常相對風(fēng)險(xiǎn)厭惡
4.5 動(dòng)態(tài)行為和遺贈(zèng)評價(jià)函數(shù)
4.6 無限期界
4.7 投資組合最優(yōu)策略和消費(fèi)最優(yōu)策略的經(jīng)濟(jì)解釋
4.8 擴(kuò)展到多資產(chǎn)的情形
4.9 常絕對風(fēng)險(xiǎn)厭惡
4.10 模型的其他擴(kuò)展
第5章 連續(xù)時(shí)間模型中的最優(yōu)消費(fèi)和投資組合準(zhǔn)則
5.1 引言
5.2 關(guān)于伊藤過程
5.3 資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)和預(yù)算方程
5.4 最優(yōu)消費(fèi)和投資組合準(zhǔn)則：最優(yōu)方程
5.5 對數(shù)正態(tài)價(jià)格和類似于托賓-馬科維茨均值-方差模型的連續(xù)時(shí)間分析
5.6 對于一類特殊效用函數(shù)的顯式解
5.7 非資本收益收入：工資
5.8 泊松過程
5.9 幾何布朗運(yùn)動(dòng)的替代價(jià)格期望
5.10 結(jié)論
第6章 最優(yōu)消費(fèi)理論和投資組合選擇的進(jìn)一步發(fā)展
6.1 引言
6.2 替代隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃的考克斯黃方法
6.3 消費(fèi)帶有非負(fù)約束的最優(yōu)投資組合準(zhǔn)則
6.4 一般性偏好及其對最優(yōu)投資組合需求的影響

第三篇 認(rèn)股權(quán)證和期權(quán)定價(jià)理論
第7章 效用最大化的認(rèn)股權(quán)證定價(jià)完全模型（與保羅·薩繆爾森合著）
7.1 引言
7.2 現(xiàn)金-股票投資組合分析
7.3 薩繆爾森1965年模型概括
7.4 平均股票收益的確定
7.5 認(rèn)股權(quán)證持有量和價(jià)格的確定
7.6 題外話：一般均衡定價(jià)
7.7 效用最大認(rèn)股權(quán)證定價(jià)：重要的初始情形
……
《連續(xù)時(shí)間金融（修訂版）（下）》