前言

第一章 緒論

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 現(xiàn)代標準金融學關于投資者行為的假設

第三節(jié) 真實的市場行為

第四節(jié) 金融市場投資者行為研究的理論分析工具

第五節(jié) 金融市場投資者情緒的演化機制文獻綜述

第六節(jié) 本書的結構安排

上篇 金融市場投資者情緒的演化機制分析

第二章 非線性從眾行為機制模型

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 非線性從眾轉移概率

第三節(jié) 信念擴散的均衡分布

第四節(jié) 信念擴散的動態(tài)隨機模擬仿真

第五節(jié) 金融資產(chǎn)價格演化的動態(tài)隨機模擬仿真

第六節(jié) 從眾行為機制下的動態(tài)噪聲交易模型

第七節(jié) 小結

第三章 反饋型交易策略、學習機制與資產(chǎn)價格演化

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 基于反饋型投資者信念學習機制的風險資產(chǎn)價格演化模型

第三節(jié) 基于演化博弈方法的正反饋及負反饋交易策略演化模型

第四節(jié) 包含基本面投資者和反饋型投資者的風險資產(chǎn)價格演化模型

第五節(jié) 小結

第四章 投資者情緒的熱手效應和賭徒謬誤偏差實證分析

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 熱手效應和賭徒謬誤的統(tǒng)計檢驗

第三節(jié) 穩(wěn)健性檢驗

第四節(jié) 小結

第五章 股市過度反應與反應不足實證研究

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 基于ANARTGARCH模型的實證分析

第三節(jié) 上述實證結果的穩(wěn)健性檢驗

第四節(jié) 小結

第六章 金融復雜系統(tǒng)與自組織臨界性

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 中國股票市場對數(shù)周期性冪律實證分析

第三節(jié) 股市崩盤后余震的動態(tài)演化實證分析

第四節(jié) 小結

第七章 投資者情緒演化與股市危機預報

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 情緒指數(shù)的構建

第三節(jié) 投資者情緒對市場收益的預報

第四節(jié) 投資者情緒對危機的預報

第五節(jié) 小結

第八章 基于EEMD方法的投資者情緒與股指和宏觀經(jīng)濟的關系實證分析

第一節(jié) 引言

第二節(jié) EMD及EEMD方法的基本原理

第三節(jié) 情緒指數(shù)的計算

第四節(jié) 基于EEMD方法的情緒指數(shù)、上證指數(shù)與宏觀指數(shù)的關系分析

第五節(jié) 不同尺度情緒分量對未來市場收益的預報能力檢驗

第六節(jié) 小結

下篇 基于投資者情緒的量化投資策略

第九章 量化投資發(fā)展綜述

第一節(jié) 量化投資的發(fā)展歷史

第二節(jié) 量化交易的概念體系

第三節(jié) 促進量化投資發(fā)展的外部條件

第四節(jié) 量化投資發(fā)展的現(xiàn)狀、優(yōu)勢及功能

第五節(jié) 小結

第十章 量化投資策略的開發(fā)

第一節(jié) 引言

第二節(jié) 量化投資中常用的統(tǒng)計指標和統(tǒng)計檢驗方法

第三節(jié) 量化投資策略開發(fā)的流程

第四節(jié) 小結

第十一章 基于投資者情緒的量化投資策略

第一節(jié) 模型構建

第二節(jié) 樣本內(nèi)測試

第三節(jié) 樣本外測試

第四節(jié) 實盤跟蹤

第五節(jié) 小結

附錄：程序代碼

參考文獻