本書是一部闡述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本方法和基本假定的教科書，其在證明各項(xiàng)定理的縝密的方法論與實(shí)證研究法中找到了一個(gè)很好的平衡點(diǎn)，內(nèi)容主要包括時(shí)間序列分析、有界相關(guān)變量、面板數(shù)據(jù)分析、空間相關(guān)性分析和回歸診斷等前沿課題，除此之外各章還有幫助理解書中所述內(nèi)容的理論分析題。本書涵蓋了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的眾多領(lǐng)域，通過(guò)運(yùn)用真實(shí)數(shù)據(jù)讓讀者更好地理解和解釋理論方法的實(shí)證結(jié)果。
自1979年在賓夕法尼亞大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位以來(lái)，巴蒂?H?巴爾塔基先后在美國(guó)休斯敦大學(xué)和得克薩斯A&M 大學(xué)任教。曾出版了《面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》和《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》等學(xué)術(shù)專著，編輯出版了《理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)精粹》、《面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展》（卷I和卷II）、《非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)、面板協(xié)整和動(dòng)態(tài)面板》和《面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：理論貢獻(xiàn)和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用》等100多部著作以及擔(dān)任權(quán)威經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)雜志的主編或副主編。
第1章 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?
1．1 引言
1．2 簡(jiǎn)要?dú)v史
1．3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)批判
1．4 展望
注釋
參考文獻(xiàn)
第2章 基本統(tǒng)計(jì)概念
2．1 引言
2．2 估計(jì)方法
2．3 估計(jì)量的性質(zhì)
2．4 假設(shè)檢驗(yàn)
2．5 置信區(qū)間
2．6 描述性統(tǒng)計(jì)量
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄
第3章 簡(jiǎn)單線性回歸
3．1 引言
3．2 最小二乘估計(jì)和古典假設(shè)
3．3 最小二乘法的統(tǒng)計(jì)特性
3．4 的估計(jì)
3．5 極大似然估計(jì)
3．6 擬合優(yōu)度的測(cè)量
3．7 預(yù)測(cè)
3．8 殘差分析
3．9 數(shù)值例子
3．10 實(shí)證案例
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄
第4章 多元回歸分析
4．1 引言
4．2 最小二乘估計(jì)
4．3 多元回歸估計(jì)的殘差解釋
4．4 回歸方程的過(guò)度設(shè)定和設(shè)定不足
4．5 和
4．6 線性約束條件檢驗(yàn)
4．7 虛擬變量
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄
第5章 違背古典假設(shè)的模型
5．1 引言
5．2 零期望假設(shè)
5．3 隨機(jī)解釋變量
5．4 擾動(dòng)的正態(tài)性
5．5 異方差
5．6 自相關(guān)
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第6章 分布滯后和動(dòng)態(tài)模型
6．1 引言
6．2 限分布滯后
6．3 帶有序列相關(guān)的動(dòng)態(tài)模型的估計(jì)與檢驗(yàn)
6．4 自回歸分布滯后
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第7章 一般線性模型：基礎(chǔ)知識(shí)
7．1 引言
7．2 最小二乘估計(jì)
7．3 分塊回歸和Frisch Waugh Lovell定理
7．4 極大似然估計(jì)
7．5 預(yù)測(cè)
7．6 置信區(qū)間和假設(shè)檢驗(yàn)
7．7 聯(lián)合置信區(qū)間和假設(shè)檢驗(yàn)
7．8 受約束的極大似然估計(jì)和受約束的最小二乘
7．9 似然比，Wald和拉格朗日乘子檢驗(yàn)
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄
參考文獻(xiàn)
第8章 回歸模型的診斷與設(shè)定檢驗(yàn)
8．1 有影響的觀測(cè)值
8．2 遞歸殘差
8．3 模型的設(shè)定檢驗(yàn)
8．4 非線性最小二乘法和高斯-牛頓回歸
8．5 線性與對(duì)數(shù)-線性函數(shù)形式的檢驗(yàn)
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第9章 廣義最小二乘法
9．1 引言
9．2 廣義最小二乘
9．3 Ω的特殊形式
9．4 極大似然估計(jì)
9．5 假設(shè)檢驗(yàn)
9．6 預(yù)測(cè)
9．7 未知形式的Ω
9．8 W，LR，LM統(tǒng)計(jì)量的再討論
9．9 空間誤差相關(guān)
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第10章 似關(guān)回歸
10．1 引言
10．2 可行的GLS估計(jì)
10．3 檢驗(yàn)方差—協(xié)方差矩陣是否為對(duì)角陣
10．4 不同觀測(cè)值個(gè)數(shù)的似關(guān)回歸
10．5 實(shí)證案例
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第11章 聯(lián)立方程模型
11．1 引言
11．2 單方程估計(jì)：兩階段最小二乘
11．3 系統(tǒng)估計(jì)：三階段最小二乘
11．4 過(guò)度識(shí)別約束的檢驗(yàn)
11．5 Hausman的設(shè)定檢驗(yàn)
11．6 實(shí)證案例
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄：再議識(shí)別問(wèn)題：識(shí)別的秩條件
第12章 合并截面時(shí)間序列數(shù)據(jù)
12．1 引言
12．2 誤差分量模型
12．3 預(yù)測(cè)
12．4 實(shí)證案例
12．5 混合模型中的檢驗(yàn)
12．6 動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
12．7 項(xiàng)目評(píng)價(jià)與差分差異估計(jì)量
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第13章 受限因變量
13．1 引言
13．2 線性概率模型
13．3 函數(shù)形式：logit和probit
13．4 分組數(shù)據(jù)
13．5 個(gè)體數(shù)據(jù)：probit和logit
13．6 二元響應(yīng)模型回歸
13．7 預(yù)測(cè)的漸近方差和邊際影響
13．8 擬合優(yōu)度的測(cè)量
13．9 實(shí)證案例
13．10 多元選擇模型
13．11 刪失回歸模型
13．12 截尾回歸模型
13．13 樣本選擇
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄
第14章 時(shí)間序列分析
14．1 引言
14．2 平穩(wěn)性
14．3 Box Jenkins方法
14．4 向量自回歸
14．5 單位根
14．6 趨勢(shì)平穩(wěn)與差分平穩(wěn)
14．7 協(xié)整
14．8 自回歸條件異方差
注釋
問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄
圖形索引
表格索引
術(shù)語(yǔ)表
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